PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MAFANA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MAFANA

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

AAPL 16.67%AMZN 16.67%GOOG 16.67%META 16.67%MSFT 16.67%NVDA 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
16.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
16.67%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
16.67%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
16.67%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
16.67%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAFANA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.15%
7.19%
MAFANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

MAFANA на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 41.06% с начала года и доходность в 34.41% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
MAFANA41.06%-1.84%12.15%59.93%37.13%34.58%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		15.06%-2.57%29.10%26.40%33.30%25.76%
AMZN
Amazon.com, Inc.		22.70%4.22%4.65%37.80%15.81%27.73%
GOOG
Alphabet Inc.		14.39%-4.70%8.38%19.77%21.33%18.64%
META
Meta Platforms, Inc.		52.44%2.23%6.15%80.05%23.30%21.58%
MSFT
Microsoft Corporation		15.19%1.41%0.70%35.31%26.56%26.83%
NVDA
NVIDIA Corporation		128.98%-10.90%24.01%168.48%92.83%74.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAFANA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.47%12.41%4.14%-3.10%10.22%8.86%-3.48%0.97%41.06%
202317.88%4.10%16.04%4.83%14.20%6.62%5.67%-0.21%-5.89%0.12%10.62%3.87%107.50%
2022-8.20%-6.77%5.90%-17.18%-2.48%-10.60%13.37%-6.37%-13.49%-3.47%9.58%-9.67%-42.58%
20210.18%0.99%2.49%10.99%-0.51%9.93%2.71%7.21%-7.54%9.38%6.96%-0.82%48.71%
20204.68%-3.34%-5.54%17.62%7.66%7.45%10.05%15.62%-7.46%-1.69%6.81%2.22%64.38%
201910.84%1.78%7.98%7.11%-10.78%8.89%3.97%-2.05%1.51%7.19%5.39%5.06%55.56%
201813.10%-0.29%-5.50%2.08%8.96%0.21%2.73%9.42%-1.19%-12.17%-6.03%-9.78%-1.77%
20176.25%2.77%4.23%3.17%10.03%-2.50%6.28%3.39%-0.25%10.56%1.05%-0.36%53.70%
2016-4.56%-2.88%9.31%-2.81%10.59%-2.67%11.14%2.57%5.18%0.95%2.06%4.86%37.29%
20150.36%8.33%-2.55%5.64%0.42%-2.06%9.17%-1.84%1.32%15.83%4.85%0.16%45.36%
2014-1.55%4.77%2.53%0.73%6.03%-0.48%0.14%5.47%-4.31%13.60%

Комиссия

Комиссия MAFANA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MAFANA среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MAFANA, с текущим значением в 7474
MAFANA
Ранг коэф-та Шарпа MAFANA, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFANA, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFANA, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFANA, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFANA, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAFANA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAFANA, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAFANA, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAFANA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAFANA, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAFANA, с текущим значением в 11.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		1.111.701.211.483.49
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.161.691.220.925.55
GOOG
Alphabet Inc.		0.570.911.130.722.10
META
Meta Platforms, Inc.		2.143.021.403.1912.89
MSFT
Microsoft Corporation		1.612.131.282.066.26
NVDA
NVIDIA Corporation		3.053.361.435.8418.49

Коэффициент Шарпа

MAFANA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.37
2.06
MAFANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAFANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAFANA0.28%0.21%0.31%0.20%0.28%0.42%0.66%0.60%0.79%0.91%0.97%1.11%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.54%
-0.86%
MAFANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MAFANA показал максимальную просадку в 48.37%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка MAFANA составляет 8.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.37%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.15315 июн. 2023 г.393
-31.47%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.20315 окт. 2019 г.281
-29.26%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-16.72%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.4514 апр. 2016 г.89
-16.43%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8526 янв. 2021 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MAFANA составляет 6.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.71%
3.99%
MAFANA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NVDAAAPLMETAAMZNMSFTGOOG
NVDA1.000.520.510.540.580.52
AAPL0.521.000.510.560.620.58
META0.510.511.000.610.580.65
AMZN0.540.560.611.000.640.67
MSFT0.580.620.580.641.000.69
GOOG0.520.580.650.670.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.