TOP S&P
TOP COMPANIES S&P 500
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP S&P и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
TOP S&P на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 42.05% с начала года и доходность в 36.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| TOP S&P | 42.05% | -0.09% | 16.17% | 59.59% | 39.88% | 36.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 24.96% | 6.14% | 6.58% | 40.34% | 16.22% | 27.95% |
AAPL Apple Inc | 19.33% | 1.04% | 33.89% | 31.09% | 34.25% | 26.20% |
MSFT Microsoft Corporation | 17.30% | 3.27% | 2.54% | 37.79% | 27.00% | 27.05% |
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
GOOGL Alphabet Inc. | 16.36% | -2.89% | 10.12% | 21.54% | 21.52% | 18.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOP S&P, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.66% | 9.71% | 5.31% | -1.53% | 10.59% | 9.06% | -3.07% | -0.74% | 42.05% | ||||
| 2023 | 16.59% | 1.41% | 14.81% | 2.99% | 15.19% | 6.11% | 4.77% | 1.14% | -7.32% | 0.04% | 11.01% | 3.06% | 92.05% |
| 2022 | -8.54% | -1.51% | 5.89% | -18.69% | -2.17% | -9.29% | 16.35% | -7.96% | -12.84% | 2.25% | 7.17% | -11.55% | -37.74% |
| 2021 | 1.21% | 1.16% | 0.40% | 10.64% | -0.82% | 10.74% | 3.25% | 7.32% | -6.80% | 12.10% | 8.06% | -1.40% | 54.05% |
| 2020 | 5.89% | -3.07% | -4.15% | 16.57% | 7.27% | 8.88% | 9.72% | 15.49% | -6.80% | -2.12% | 7.11% | 3.02% | 70.86% |
| 2019 | 7.64% | 2.86% | 8.95% | 5.44% | -11.44% | 8.95% | 4.65% | -1.57% | 2.58% | 7.05% | 5.43% | 5.76% | 54.81% |
| 2018 | 14.63% | 0.29% | -4.58% | 0.87% | 8.67% | -0.09% | 5.41% | 10.76% | -0.24% | -13.01% | -5.73% | -10.51% | 2.69% |
| 2017 | 4.89% | 2.44% | 4.01% | 2.62% | 11.98% | -2.91% | 4.97% | 3.79% | -0.20% | 11.62% | 1.52% | -0.51% | 52.87% |
| 2016 | -6.93% | -2.40% | 9.81% | -4.03% | 12.56% | -2.46% | 11.96% | 2.73% | 5.93% | 0.67% | 4.25% | 6.24% | 42.78% |
| 2015 | 0.92% | 9.19% | -3.69% | 7.74% | 0.46% | -3.69% | 9.40% | -1.30% | 1.48% | 16.05% | 5.16% | 0.07% | 48.05% |
| 2014 | -3.28% | 5.85% | -1.88% | -0.40% | 4.65% | 1.61% | -0.76% | 6.78% | -1.75% | 1.13% | 5.78% | -5.27% | 12.25% |
| 2013 | 0.12% | 1.93% | 0.84% | 4.46% | 5.20% | -2.20% | 3.71% | 1.09% | 3.37% | 9.54% | 5.96% | 1.74% | 41.55% |
Комиссия
Комиссия TOP S&P составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TOP S&P среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.06 | 6.55 |
AAPL Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TOP S&P за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP S&P | 0.28% | 0.25% | 0.37% | 0.25% | 0.33% | 0.50% | 0.79% | 0.72% | 0.95% | 1.09% | 1.16% | 1.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TOP S&P показал максимальную просадку в 64.86%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка TOP S&P составляет 8.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.86% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 492 | 4 нояб. 2010 г. | 721 |
| -41.92% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 109 | 13 июн. 2023 г. | 391 |
| -32.54% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 269 |
| -28.74% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -21.72% | 7 апр. 2006 г. | 68 | 14 июл. 2006 г. | 51 | 26 сент. 2006 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TOP S&P составляет 7.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.46 |
| AAPL | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.51 |
| AMZN | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.54 | 0.58 |
| MSFT | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 1.00 | 0.55 |
| GOOGL | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 0.55 | 1.00 |