TOP S&P
TOP COMPANIES S&P 500
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP S&P и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2004 г., начальной даты GOOGL
Доходность по периодам
TOP S&P на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -22.15% с начала года и доходность в 32.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| TOP S&P | -26.07% | -15.68% | -27.63% | 20.71% | 39.29% | 33.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | -23.73% | -14.72% | -11.50% | -4.19% | 7.23% | 22.43% |
AAPL Apple Inc | -22.78% | -11.50% | -18.14% | 17.62% | 23.69% | 20.91% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.63% | -8.21% | -13.90% | -9.34% | 16.75% | 24.23% |
NVDA NVIDIA Corporation | -27.83% | -17.66% | -32.55% | 27.21% | 68.88% | 68.60% |
GOOGL Alphabet Inc. | -21.90% | -9.95% | -9.79% | -3.71% | 18.80% | 17.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOP S&P, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.77% | 1.92% | -11.61% | -11.01% | -26.07% | ||||||||
| 2024 | 10.68% | 16.16% | 7.84% | -2.99% | 20.77% | 11.49% | -2.82% | 1.73% | 1.88% | 5.47% | 4.53% | -0.09% | 100.90% |
| 2023 | 18.81% | 6.37% | 14.97% | 1.75% | 18.37% | 9.68% | 6.01% | 1.36% | -9.97% | -3.00% | 12.62% | 3.89% | 110.72% |
| 2022 | -8.64% | -2.51% | 7.71% | -19.85% | -2.90% | -11.57% | 18.77% | -7.88% | -13.91% | 7.68% | 4.90% | -12.60% | -38.61% |
| 2021 | -0.28% | -2.36% | -0.21% | 10.08% | -1.10% | 13.01% | 2.42% | 7.93% | -6.91% | 12.05% | 14.82% | -1.52% | 55.86% |
| 2020 | 5.07% | -4.61% | -4.57% | 16.30% | 9.45% | 11.04% | 13.72% | 19.49% | -6.84% | -5.05% | 7.82% | 5.23% | 84.32% |
| 2019 | 8.01% | 2.64% | 10.17% | 4.84% | -13.45% | 11.33% | 4.96% | -2.05% | 4.04% | 9.28% | 6.23% | 7.56% | 64.75% |
| 2018 | 12.25% | 2.18% | -5.04% | -0.15% | 10.62% | -1.17% | 3.97% | 14.92% | -0.54% | -13.12% | -12.70% | -12.29% | -6.01% |
| 2017 | 4.79% | 5.35% | 4.78% | 0.94% | 13.03% | -3.75% | 5.24% | 6.02% | -1.44% | 11.77% | 1.05% | -1.56% | 55.32% |
| 2016 | -7.81% | -1.61% | 10.78% | -7.44% | 10.10% | -3.25% | 10.68% | 2.57% | 6.91% | -0.01% | 2.56% | 5.96% | 30.64% |
| 2015 | 5.04% | 9.38% | -3.05% | 2.56% | 3.08% | -3.23% | 3.38% | -4.41% | -0.87% | 12.23% | 2.24% | -5.30% | 21.32% |
| 2014 | -6.99% | 5.17% | -1.49% | 3.88% | 6.57% | 2.41% | 0.93% | 6.85% | -1.78% | 3.90% | 8.19% | -6.51% | 21.62% |
Комиссия
Комиссия TOP S&P составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TOP S&P составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.23 | -0.10 | 0.99 | -0.25 | -0.75 |
AAPL Apple Inc | 0.48 | 0.90 | 1.13 | 0.47 | 1.83 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.49 | -0.56 | 0.93 | -0.51 | -1.18 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.25 | 0.77 | 1.10 | 0.42 | 1.13 |
GOOGL Alphabet Inc. | -0.14 | 0.01 | 1.00 | -0.15 | -0.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TOP S&P за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.39% | 0.29% | 0.25% | 0.37% | 0.25% | 0.33% | 0.50% | 0.79% | 0.72% | 0.95% | 1.09% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.52% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.54% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TOP S&P показал максимальную просадку в 67.06%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 478 торговых сессий.
Текущая просадка TOP S&P составляет 25.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.06% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 478 | 15 окт. 2010 г. | 741 |
| -42.42% | 9 дек. 2021 г. | 265 | 28 дек. 2022 г. | 102 | 25 мая 2023 г. | 367 |
| -39.03% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 288 |
| -33.24% | 7 янв. 2025 г. | 63 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -30.84% | 20 сент. 2012 г. | 143 | 18 апр. 2013 г. | 173 | 23 дек. 2013 г. | 316 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TOP S&P составляет 22.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| NVDA | AAPL | AMZN | GOOGL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.51 |
| AAPL | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.51 |
| AMZN | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.58 | 0.55 |
| GOOGL | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 1.00 | 0.55 |
| MSFT | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 1.00 |