aaaa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | Materials | 0.80% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 14.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 84.90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в aaaa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| aaaa | N/A | 2.73% | 8.40% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 2.49% | 9.72% | 33.60% | 15.64% | 13.20% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | N/A | 4.22% | -1.68% | N/A | N/A | N/A |
COPX Global X Copper Miners ETF | 16.14% | 1.88% | 5.48% | 20.53% | 21.65% | 6.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью aaaa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.09% | 10.46% | 5.14% | -5.83% | 6.30% | 1.34% | 2.21% | 0.48% | 23.23% |
Комиссия
Комиссия aaaa составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
COPX Global X Copper Miners ETF | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.55 | 1.61 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность aaaa за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aaaa | 1.08% | 1.25% | 1.46% | 1.07% | 1.32% | 1.61% | 1.77% | 1.52% | 1.72% | 1.80% | 1.59% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 1.27% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% | 2.31% | 0.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
aaaa показал максимальную просадку в 9.90%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.
Текущая просадка aaaa составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.9% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.53% | 1 апр. 2024 г. | 23 | 1 мая 2024 г. | 10 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -2.41% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 3 |
| -2.22% | 14 мар. 2024 г. | 4 | 19 мар. 2024 г. | 4 | 25 мар. 2024 г. | 8 |
| -1.95% | 12 янв. 2024 г. | 3 | 17 янв. 2024 г. | 6 | 25 янв. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность aaaa составляет 5.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IBIT | COPX | VOO | |
|---|---|---|---|
| IBIT | 1.00 | 0.25 | 0.33 |
| COPX | 0.25 | 1.00 | 0.44 |
| VOO | 0.33 | 0.44 | 1.00 |