Vgrd IRA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 16.67% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 16.67% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | Total Bond Market | 16.67% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | Total Bond Market | 16.67% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vgrd IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Vgrd IRA на 15 апр. 2025 г. показал доходность в -0.18% с начала года и доходность в 3.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| Vgrd IRA | -2.19% | -2.55% | -3.14% | 6.95% | 5.39% | 4.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.86% | -4.92% | -1.89% | 8.91% | 9.91% | 4.64% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.94% | -0.28% | -0.22% | 6.81% | -0.99% | 1.29% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.60% | 1.25% | 0.73% | 5.38% | 0.07% | 1.74% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 1.20% | 0.73% | 5.37% | -0.13% | 1.64% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.71% | -0.29% | -0.26% | 6.71% | -0.99% | 1.25% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -8.65% | -5.20% | -7.77% | 7.24% | 14.74% | 11.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vgrd IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.91% | 0.21% | -2.46% | -1.81% | -2.19% | ||||||||
| 2024 | -0.07% | 1.90% | 2.14% | -2.87% | 2.82% | 1.35% | 2.15% | 1.64% | 1.81% | -1.75% | 3.07% | -2.17% | 10.24% |
| 2023 | 5.07% | -2.48% | 2.62% | 0.85% | -0.72% | 2.86% | 1.82% | -1.52% | -3.21% | -1.83% | 6.42% | 4.33% | 14.53% |
| 2022 | -3.32% | -1.93% | -0.33% | -5.71% | 0.13% | -4.81% | 4.95% | -3.58% | -6.33% | 2.81% | 5.27% | -3.16% | -15.65% |
| 2021 | -0.43% | 0.36% | 0.95% | 2.17% | 0.72% | 1.03% | 1.04% | 0.97% | -2.52% | 2.43% | -0.85% | 1.39% | 7.40% |
| 2020 | 0.58% | -2.42% | -6.87% | 5.23% | 2.25% | 1.53% | 2.76% | 1.96% | -0.98% | -0.95% | 5.44% | 2.22% | 10.58% |
| 2019 | 3.77% | 1.13% | 1.58% | 1.45% | -1.57% | 3.40% | 0.50% | 0.61% | 0.51% | 0.95% | 0.95% | 1.27% | 15.45% |
| 2018 | 1.74% | -2.05% | -0.01% | -0.11% | 0.52% | -0.05% | 1.25% | 0.62% | -0.15% | -3.46% | 1.09% | -2.17% | -2.88% |
| 2017 | 0.80% | 1.50% | 0.45% | 0.97% | 1.10% | 0.16% | 1.15% | 0.67% | 0.57% | 1.06% | 0.85% | 0.78% | 10.52% |
| 2016 | -1.06% | 0.28% | 3.06% | 0.50% | 0.44% | 1.17% | 1.93% | 0.07% | 0.28% | -1.42% | -0.66% | 0.92% | 5.58% |
| 2015 | 0.84% | 1.54% | -0.11% | 0.46% | -0.23% | -1.58% | 0.90% | -2.70% | -0.69% | 2.63% | -0.13% | -0.92% | -0.09% |
| 2014 | -0.58% | 2.11% | 0.23% | 0.68% | 1.33% | 1.03% | -0.60% | 1.77% | -1.51% | 0.96% | 0.94% | -0.36% | 6.10% |
Комиссия
Комиссия Vgrd IRA составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vgrd IRA составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.43 | 0.72 | 1.10 | 0.53 | 1.69 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.10 | 1.60 | 1.19 | 0.43 | 2.87 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.25 | 1.80 | 1.22 | 0.53 | 5.63 |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 1.32 | 1.94 | 1.23 | 0.49 | 5.82 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.07 | 1.60 | 1.19 | 0.42 | 2.78 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.29 | 0.55 | 1.08 | 0.29 | 1.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vgrd IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.43% | 3.39% | 3.28% | 2.14% | 2.49% | 1.67% | 2.84% | 2.80% | 2.33% | 2.27% | 2.19% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.20% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.27% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.24% | 4.15% | 4.39% | 1.48% | 3.04% | 0.93% | 3.38% | 2.99% | 2.24% | 1.90% | 1.64% | 1.54% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.75% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.41% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vgrd IRA показал максимальную просадку в 20.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка Vgrd IRA составляет 2.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.89% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 631 |
| -15.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -9.21% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.36% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 284 |
| -6.75% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 94 | 3 июн. 2016 г. | 280 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vgrd IRA составляет 6.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VXUS | VTSAX | BNDX | VTABX | BND | VBTLX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VXUS | 1.00 | 0.81 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | -0.06 |
| VTSAX | 0.81 | 1.00 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.10 |
| BNDX | 0.01 | -0.01 | 1.00 | 0.84 | 0.73 | 0.70 |
| VTABX | -0.03 | -0.04 | 0.84 | 1.00 | 0.74 | 0.73 |
| BND | 0.02 | -0.03 | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 0.93 |
| VBTLX | -0.06 | -0.10 | 0.70 | 0.73 | 0.93 | 1.00 |