PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

ConservativeGrowth

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


SGOV 10%XLK 64%VOO 26%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Government Bonds

10%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

64%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

26%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в ConservativeGrowth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
16.78%
13.40%
ConservativeGrowth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
ConservativeGrowth3.92%0.92%16.77%35.13%N/AN/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
4.17%0.17%19.93%44.65%24.86%20.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.51%2.98%14.29%23.95%14.31%12.56%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.74%0.43%2.70%5.30%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.20%
20232.55%-1.35%-5.34%-0.49%10.69%3.94%

Коэффициент Шарпа

ConservativeGrowth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.37

Коэффициент Шарпа ConservativeGrowth находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.37
1.75
ConservativeGrowth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ConservativeGrowth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ConservativeGrowth1.32%1.35%1.25%0.74%0.99%1.23%1.56%1.34%1.64%1.69%1.60%1.57%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.73%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
4.92%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия ConservativeGrowth составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.13%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.40
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.91
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
20.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGOVXLKVOO
SGOV1.000.01-0.01
XLK0.011.000.90
VOO-0.010.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.49%
-1.08%
ConservativeGrowth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ConservativeGrowth показал максимальную просадку в 28.19%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

Текущая просадка ConservativeGrowth составляет 2.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.19%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.18713 июл. 2023 г.387
-10.81%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.514 дек. 2020 г.65
-9.21%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.84
-6.67%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.195 апр. 2021 г.34
-6.25%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.34

График волатильности

Текущая волатильность ConservativeGrowth составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.84%
3.37%
ConservativeGrowth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев