ConservativeGrowth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 26% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 64% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ConservativeGrowth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| ConservativeGrowth | 8.29% | 0.30% | 1.16% | 18.93% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 6.30% | -0.39% | -1.32% | 18.93% | 21.33% | 19.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.57% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.72% | 0.45% | 2.68% | 5.44% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ConservativeGrowth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.19% | 4.41% | 1.40% | -4.68% | 5.84% | 5.98% | -1.76% | 1.13% | 8.29% | ||||
| 2023 | 7.59% | -0.34% | 8.06% | 0.37% | 5.86% | 5.63% | 2.55% | -1.35% | -5.34% | -0.49% | 10.69% | 3.94% | 42.59% |
| 2022 | -5.74% | -3.86% | 3.09% | -9.32% | -0.36% | -7.98% | 10.99% | -5.09% | -10.09% | 7.02% | 5.54% | -6.78% | -22.54% |
| 2021 | -0.80% | 1.59% | 2.39% | 4.70% | -0.43% | 5.02% | 3.12% | 3.06% | -4.98% | 7.06% | 2.69% | 3.29% | 29.54% |
| 2020 | 0.92% | 4.93% | 5.18% | 9.49% | -4.48% | -3.87% | 10.09% | 4.54% | 28.87% |
Комиссия
Комиссия ConservativeGrowth составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ConservativeGrowth среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.82 | 1.20 | 1.16 | 1.03 | 3.77 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 22.73 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ConservativeGrowth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ConservativeGrowth | 1.35% | 1.35% | 1.25% | 0.74% | 0.99% | 1.23% | 1.56% | 1.34% | 1.64% | 1.69% | 1.60% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ConservativeGrowth показал максимальную просадку в 28.19%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка ConservativeGrowth составляет 10.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.19% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 187 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -12.89% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -10.81% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 51 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
| -9.21% | 19 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 84 |
| -6.67% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ConservativeGrowth составляет 6.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGOV | VOO | XLK | |
|---|---|---|---|
| SGOV | 1.00 | -0.00 | 0.01 |
| VOO | -0.00 | 1.00 | 0.90 |
| XLK | 0.01 | 0.90 | 1.00 |