PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Low Vol
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Low Vol

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

GLD 25%BRK-B 25%XST.TO 25%COST 25%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
25%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
25%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
25%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		Consumer Staples Equities
25%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 апр. 2011 г., начальной даты XST.TO

Доходность по периодам

Low Vol на 25 мая 2025 г. показал доходность в 16.09% с начала года и доходность в 14.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
Low Vol16.09%0.58%12.08%29.02%20.92%14.90%
Активы портфеля:
GLD
SPDR Gold Trust		27.93%1.65%23.98%43.46%13.67%10.52%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		11.07%-5.18%5.64%23.58%23.54%13.36%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		13.77%2.18%12.97%21.70%14.49%9.19%
COST
Costco Wholesale Corporation		10.33%3.34%4.87%25.19%29.35%23.70%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low Vol, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.46%5.18%1.71%5.45%-0.53%16.09%
20243.05%4.55%2.01%-1.50%5.65%1.33%4.10%4.92%0.92%-1.28%5.06%-4.08%27.08%
20235.57%-3.67%4.06%2.50%-1.93%3.15%1.89%-0.43%-1.64%0.58%4.65%4.95%20.94%
2022-2.83%2.77%8.04%-5.23%-4.20%-4.74%6.70%-4.03%-6.69%5.15%7.92%-4.70%-3.57%
2021-4.02%-1.66%5.85%4.66%5.26%-2.38%4.30%2.52%-3.44%4.50%0.61%6.38%24.08%
20202.34%-5.72%-4.61%5.60%2.00%-0.53%8.82%4.34%-0.06%-3.05%5.68%1.79%16.69%
20194.04%0.62%2.62%2.18%-2.08%6.65%0.68%4.48%-0.70%0.86%1.37%0.28%22.75%
20184.06%-3.26%-1.59%0.47%-0.49%0.35%2.38%2.07%0.87%-1.75%3.43%-4.12%2.06%
20172.52%3.38%-1.15%2.38%1.67%-2.86%1.36%1.84%0.68%-0.58%5.34%2.01%17.61%
2016-0.36%5.54%3.84%-0.04%-2.32%3.97%3.09%0.37%-3.14%-1.87%0.07%2.22%11.50%
2015-0.22%1.38%-0.84%-1.35%-0.10%-2.75%1.96%-2.20%-0.22%4.37%-1.39%-1.51%-3.03%
2014-2.74%4.40%0.72%2.41%-0.88%1.97%0.34%3.96%-0.55%2.34%4.51%1.77%19.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Low Vol составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD
SPDR Gold Trust
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Low Vol составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Low Vol, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Low Vol, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Low Vol, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Low Vol, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Low Vol, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Low Vol, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Trust		2.433.251.425.3314.48
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.211.771.262.796.71
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.201.461.570.480.58
COST
Costco Wholesale Corporation		1.231.661.221.494.27

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Low Vol имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За 5 лет: 1.08
  • За 10 лет: 0.91
  • За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Low Vol за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.44%0.41%0.72%0.19%0.14%0.85%0.21%0.27%1.20%0.27%1.01%0.24%
Активы портфеля:
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		1.29%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Low Vol показал максимальную просадку в 19.63%, зарегистрированную 9 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Low Vol составляет 1.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.63%9 авг. 2024 г.19 авг. 2024 г.———
-19.15%21 апр. 2022 г.12614 окт. 2022 г.27714 нояб. 2023 г.403
-18.3%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.8824 июл. 2020 г.109
-9.46%5 февр. 2015 г.24520 янв. 2016 г.281 мар. 2016 г.273
-8.84%4 дек. 2018 г.1524 дек. 2018 г.3819 февр. 2019 г.53
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGLDXST.TOCOSTBRK-BPortfolio
^GSPC1.000.030.450.560.710.69
GLD0.031.000.110.02-0.030.36
XST.TO0.450.111.000.310.330.66
COST0.560.020.311.000.420.72
BRK-B0.71-0.030.330.421.000.67
Portfolio0.690.360.660.720.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 апр. 2011 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя