ETF COMPARE

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF	Energy Equities	6.67%
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF	Japan Equities	6.67%
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF	Aerospace & Defense	6.67%
JIVE Jpmorgan International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	6.67%
LITP Sprott Lithium Miners ETF	Energy Equities	6.67%
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF	Precious Metals	6.67%
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF	Small Cap Growth Equities	6.67%
PLTM GraniteShares Platinum Trust	Precious Metals	6.67%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	6.67%
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	Materials	6.67%
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF	Energy Equities	6.67%
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	Precious Metals	6.67%
SPRX Spear Alpha ETF	Technology Equities	6.67%
TAN Invesco Solar ETF	Alternative Energy Equities	6.67%
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF	Cryptocurrency	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в ETF COMPARE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2025 г., начальной даты JEDI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.91%	-2.46%	-2.17%	26.93%	18.24%	12.68%	12.98%
Портфель ETF COMPARE	0.62%	-1.03%	6.87%	16.33%	—	—	—	—
Активы портфеля:
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	-3.13%	-9.82%	3.63%	50.91%	138.42%	45.92%	26.07%	17.51%
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF	2.91%	-7.27%	-5.22%	-25.93%	183.98%	59.21%	—	—
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF	-0.46%	-1.42%	17.78%	30.58%	173.59%	28.30%	—	—
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	0.74%	-3.12%	21.99%	23.18%	155.52%	5.28%	7.63%	11.19%
LITP Sprott Lithium Miners ETF	0.51%	10.87%	13.97%	47.19%	181.38%	-0.64%	—	—
PLTM GraniteShares Platinum Trust	1.92%	-3.98%	-1.55%	23.55%	110.99%	26.89%	12.23%	—
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF	-0.38%	-7.84%	1.92%	37.26%	152.47%	39.29%	—	—
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF	0.89%	2.40%	5.59%	0.46%	119.26%	-3.99%	-16.82%	7.48%
SPRX Spear Alpha ETF	3.36%	-0.21%	-1.25%	-6.96%	110.63%	37.75%	—	—
TAN Invesco Solar ETF	-2.21%	3.21%	13.26%	19.07%	85.82%	-9.21%	-7.56%	11.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +2.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении ETF COMPARE закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 13 окт. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -9.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	10.25%	5.33%	-9.31%	1.47%									6.87%
2025									0.82%	10.51%	0.36%	3.13%	15.32%

Метрики бенчмарка

ETF COMPARE: годовая альфа составляет 64.54%, бета — 1.61, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 29.09.2025.

Портфель участвовал в 604.55% роста S&P 500 Index, но только в 20.77% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 64.54%

Бета: 1.61

R²: 0.33

Участие в росте: 604.55%

Участие в снижении: 20.77%

Комиссия

Комиссия ETF COMPARE составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

COPJ

Sprott Junior Copper Miners ETF

WGMI

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

SPRX

Spear Alpha ETF

TAN

Invesco Solar ETF

JEDI

Defiance Drone & Modern Warfare ETF

SETM

Sprott Energy Transition Materials ETF

LITP

Sprott Lithium Miners ETF

PBW

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

PALL

Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF

REMX

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	79	1.98	2.12	1.38	2.66	7.96
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF	76	1.89	2.40	1.28	3.01	6.37
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF	95	3.11	3.24	1.45	5.40	17.80
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	94	2.72	3.16	1.39	5.32	15.11
LITP Sprott Lithium Miners ETF	91	2.49	2.91	1.35	4.44	13.00
PLTM GraniteShares Platinum Trust	80	2.06	2.29	1.35	2.83	8.19
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF	93	3.03	3.21	1.46	3.70	13.77
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF	89	2.30	2.80	1.33	4.62	11.51
SPRX Spear Alpha ETF	78	1.62	2.16	1.28	3.26	9.41
TAN Invesco Solar ETF	85	1.88	2.47	1.30	4.56	10.90

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для ETF COMPARE. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF COMPARE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.03%	2.16%	2.24%	1.11%	0.66%	0.68%	0.25%	0.55%	1.02%	0.40%	0.66%	0.53%
Активы портфеля:
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF	0.00%	0.00%	0.22%	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF	1.35%	1.56%	2.07%	2.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
REMX VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	1.46%	1.76%	2.56%	0.00%	1.56%	5.25%	0.81%	1.64%	12.43%	2.89%	2.23%	4.77%
LITP Sprott Lithium Miners ETF	6.59%	7.41%	6.55%	2.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTM GraniteShares Platinum Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF	11.52%	11.57%	11.64%	2.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF	0.86%	0.79%	2.84%	3.68%	4.21%	1.71%	0.44%	1.45%	2.04%	1.28%	2.68%	1.53%
SPRX Spear Alpha ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TAN Invesco Solar ETF	0.00%	0.00%	0.50%	0.09%	0.00%	0.00%	0.09%	0.30%	0.69%	1.77%	5.04%	1.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETF COMPARE показал максимальную просадку в 21.14%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ETF COMPARE составляет 14.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.14%	29 янв. 2026 г.	36	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-11.39%	16 окт. 2025 г.	27	21 нояб. 2025 г.	20	22 дек. 2025 г.	47
-5.3%	29 дек. 2025 г.	3	31 дек. 2025 г.	2	5 янв. 2026 г.	5
-3.94%	10 окт. 2025 г.	1	10 окт. 2025 г.	1	13 окт. 2025 г.	2
-1.81%	7 янв. 2026 г.	2	8 янв. 2026 г.	1	9 янв. 2026 г.	3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	EWJV	SIVR	PALL	PLTM	JEDI	WGMI	TAN	JIVE	LITP	SPRX	REMX	COPJ	QTUM	PBW	SETM	Portfolio
Benchmark	1.00	0.45	0.15	0.30	0.24	0.50	0.52	0.59	0.70	0.38	0.67	0.40	0.48	0.82	0.64	0.47	0.60
EWJV	0.45	1.00	0.20	0.18	0.19	0.23	0.26	0.26	0.68	0.22	0.25	0.25	0.29	0.41	0.37	0.31	0.35
SIVR	0.15	0.20	1.00	0.65	0.73	0.15	0.19	0.27	0.42	0.47	0.22	0.52	0.63	0.26	0.30	0.63	0.66
PALL	0.30	0.18	0.65	1.00	0.82	0.28	0.25	0.32	0.41	0.45	0.26	0.44	0.54	0.34	0.39	0.56	0.66
PLTM	0.24	0.19	0.73	0.82	1.00	0.24	0.23	0.28	0.39	0.47	0.25	0.52	0.57	0.31	0.35	0.61	0.68
JEDI	0.50	0.23	0.15	0.28	0.24	1.00	0.63	0.45	0.40	0.35	0.67	0.44	0.45	0.59	0.62	0.51	0.59
WGMI	0.52	0.26	0.19	0.25	0.23	0.63	1.00	0.58	0.39	0.41	0.77	0.45	0.52	0.67	0.76	0.55	0.70
TAN	0.59	0.26	0.27	0.32	0.28	0.45	0.58	1.00	0.52	0.47	0.67	0.45	0.48	0.65	0.77	0.52	0.66
JIVE	0.70	0.68	0.42	0.41	0.39	0.40	0.39	0.52	1.00	0.43	0.48	0.43	0.54	0.65	0.55	0.51	0.61
LITP	0.38	0.22	0.47	0.45	0.47	0.35	0.41	0.47	0.43	1.00	0.44	0.90	0.62	0.49	0.60	0.76	0.77
SPRX	0.67	0.25	0.22	0.26	0.25	0.67	0.77	0.67	0.48	0.44	1.00	0.51	0.52	0.84	0.79	0.60	0.71
REMX	0.40	0.25	0.52	0.44	0.52	0.44	0.45	0.45	0.43	0.90	0.51	1.00	0.67	0.55	0.63	0.84	0.81
COPJ	0.48	0.29	0.63	0.54	0.57	0.45	0.52	0.48	0.54	0.62	0.52	0.67	1.00	0.55	0.61	0.81	0.84
QTUM	0.82	0.41	0.26	0.34	0.31	0.59	0.67	0.65	0.65	0.49	0.84	0.55	0.55	1.00	0.79	0.62	0.74
PBW	0.64	0.37	0.30	0.39	0.35	0.62	0.76	0.77	0.55	0.60	0.79	0.63	0.61	0.79	1.00	0.69	0.82
SETM	0.47	0.31	0.63	0.56	0.61	0.51	0.55	0.52	0.51	0.76	0.60	0.84	0.81	0.62	0.69	1.00	0.90
Portfolio	0.60	0.35	0.66	0.66	0.68	0.59	0.70	0.66	0.61	0.77	0.71	0.81	0.84	0.74	0.82	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 сент. 2025 г.