Asterix
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Asterix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Asterix | 5.07% | 1.52% | 2.84% | 15.78% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.59% | -0.19% | 1.67% | 15.84% | N/A | N/A |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.97% | 3.95% | 4.72% | 17.20% | N/A | N/A |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 5.66% | 0.92% | 2.08% | 13.93% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Asterix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.52% | 2.73% | 4.25% | -2.31% | 4.55% | -1.96% | 5.56% | -0.50% | 5.07% | ||||
2023 | 8.94% | -2.95% | -2.39% | 0.48% | -4.11% | 7.01% | 6.96% | -3.94% | -2.37% | -4.11% | 7.84% | 7.83% | 19.03% |
2022 | -2.29% | 0.03% | 0.42% | -5.55% | 2.23% | -10.59% | 5.65% | -2.60% | -10.63% | 7.26% | 10.80% | -3.61% | -10.74% |
2021 | 2.10% | -3.67% | 4.70% | 2.97% |
Комиссия
Комиссия Asterix составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Asterix среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.72 | 1.16 | 1.14 | 1.20 | 3.57 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.09 | 1.55 | 1.19 | 1.18 | 5.52 |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.94 | 1.36 | 1.17 | 0.85 | 5.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Asterix за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asterix | 2.84% | 2.95% | 2.86% | 1.43% | 0.96% | 0.25% |
Активы портфеля: | ||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.69% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.13% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.75% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Asterix показал максимальную просадку в 24.14%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 307 торговых сессий.
Текущая просадка Asterix составляет 4.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.14% | 13 янв. 2022 г. | 176 | 26 сент. 2022 г. | 307 | 14 дек. 2023 г. | 483 |
-8.57% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-7.09% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 29 | 12 янв. 2022 г. | 45 |
-5.43% | 29 дек. 2023 г. | 12 | 17 янв. 2024 г. | 31 | 1 мар. 2024 г. | 43 |
-4.74% | 10 апр. 2024 г. | 6 | 17 апр. 2024 г. | 13 | 6 мая 2024 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Asterix составляет 5.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AVUV | AVES | AVDV | |
---|---|---|---|
AVUV | 1.00 | 0.62 | 0.77 |
AVES | 0.62 | 1.00 | 0.80 |
AVDV | 0.77 | 0.80 | 1.00 |