PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Asterix
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AVUV 34%AVDV 33%AVES 33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed

33%

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
Emerging Markets Equities, Actively Managed

33%

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed

34%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Asterix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.12%
15.31%
Asterix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Asterix0.66%-2.20%17.04%15.42%N/AN/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-1.61%-3.34%19.14%22.20%N/AN/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
2.45%-1.39%17.97%11.01%N/AN/A
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
1.20%-1.86%13.78%12.77%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.52%2.73%4.25%
2023-2.37%-4.11%7.84%7.83%

Комиссия

Комиссия Asterix составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Asterix
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Asterix, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Asterix, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Asterix, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Asterix, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Asterix, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.011.631.181.194.20
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
0.791.221.140.802.98
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
0.831.261.150.702.82

Коэффициент Шарпа

Asterix на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.00

Коэффициент Шарпа Asterix находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.00
1.66
Asterix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Asterix за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.


TTM20232022202120202019
Asterix2.92%2.95%2.86%1.43%0.96%0.25%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.67%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.21%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.91%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.08%
-5.46%
Asterix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Asterix показал максимальную просадку в 24.14%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 307 торговых сессий.

Текущая просадка Asterix составляет 4.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.14%13 янв. 2022 г.17626 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.483
-7.09%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.2912 янв. 2022 г.45
-5.43%29 дек. 2023 г.1217 янв. 2024 г.311 мар. 2024 г.43
-4.74%10 апр. 2024 г.617 апр. 2024 г.
-2.19%26 окт. 2021 г.429 окт. 2021 г.55 нояб. 2021 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Asterix составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.61%
3.15%
Asterix
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AVUVAVESAVDV
AVUV1.000.630.78
AVES0.631.000.80
AVDV0.780.801.00