Asterix
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Asterix и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Asterix | 7.66% | 3.84% | 9.62% | 14.74% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 9.60% | 10.21% | 10.86% | 20.54% | N/A | N/A |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.48% | 2.18% | 8.94% | 13.29% | N/A | N/A |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 5.37% | -1.05% | 8.53% | 9.77% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Asterix, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.52% | 2.73% | 4.25% | -2.31% | 4.55% | -1.96% | 7.66% | ||||||
| 2023 | 8.94% | -2.95% | -2.39% | 0.48% | -4.11% | 7.01% | 6.96% | -3.94% | -2.37% | -4.11% | 7.84% | 7.83% | 19.03% |
| 2022 | -2.29% | 0.03% | 0.42% | -5.55% | 2.23% | -10.59% | 5.65% | -2.60% | -10.63% | 7.26% | 10.80% | -3.61% | -10.74% |
| 2021 | 2.10% | -3.67% | 4.70% | 2.97% |
Комиссия
Комиссия Asterix составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Asterix среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.09 | 1.71 | 1.19 | 1.67 | 4.15 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 0.94 | 1.40 | 1.16 | 0.93 | 3.51 |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.68 | 1.04 | 1.12 | 0.58 | 2.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Asterix за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asterix | 2.81% | 2.95% | 2.86% | 1.43% | 0.96% | 0.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.57% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.14% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.76% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Asterix показал максимальную просадку в 24.14%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 307 торговых сессий.
Текущая просадка Asterix составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.14% | 13 янв. 2022 г. | 176 | 26 сент. 2022 г. | 307 | 14 дек. 2023 г. | 483 |
| -7.09% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 29 | 12 янв. 2022 г. | 45 |
| -5.43% | 29 дек. 2023 г. | 12 | 17 янв. 2024 г. | 31 | 1 мар. 2024 г. | 43 |
| -4.74% | 10 апр. 2024 г. | 6 | 17 апр. 2024 г. | 13 | 6 мая 2024 г. | 19 |
| -4.13% | 20 мая 2024 г. | 19 | 14 июн. 2024 г. | 17 | 11 июл. 2024 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Asterix составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AVUV | AVES | AVDV | |
|---|---|---|---|
| AVUV | 1.00 | 0.62 | 0.77 |
| AVES | 0.62 | 1.00 | 0.79 |
| AVDV | 0.77 | 0.79 | 1.00 |