PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Leveraged Defense 2025
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Leveraged Defense 2025

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Defensive sector/factor ETFs

Распределение активов

SHNY 20%UGE 20%USML 20%MLPR 20%DRN 20%Товарные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		REIT, Leveraged
20%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		Leveraged Equities, Leveraged
20%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		Leveraged Commodities
20%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		Leveraged Equities, Leveraged
20%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		Leveraged Equities, Leveraged
20%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 февр. 2023 г., начальной даты SHNY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
Leveraged Defense 202519.89%-1.10%16.52%30.01%N/AN/A
Активы портфеля:
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		6.11%3.93%3.03%5.61%15.77%9.80%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		1.74%15.70%-13.37%12.84%10.30%-4.07%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		10.08%8.44%3.74%20.12%N/AN/A
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		57.98%-15.85%63.00%73.79%N/AN/A
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		8.72%6.86%11.37%20.83%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged Defense 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.87%5.96%5.56%-0.55%-1.90%19.89%
2024-1.57%3.72%9.34%-5.33%3.79%2.06%8.05%7.20%4.81%-1.45%5.75%-12.17%24.40%
2023-1.65%4.03%2.60%-8.03%4.43%4.17%-4.84%-9.02%1.22%12.25%5.51%9.00%

Комиссия

Комиссия Leveraged Defense 2025 составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Leveraged Defense 2025 составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Leveraged Defense 2025, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Leveraged Defense 2025, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Leveraged Defense 2025, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Leveraged Defense 2025, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Leveraged Defense 2025, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Leveraged Defense 2025, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		0.210.641.080.461.10
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		0.240.811.100.380.94
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.791.331.191.194.21
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		1.391.981.253.297.18
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		0.670.991.140.812.77

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Leveraged Defense 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.12
  • За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Leveraged Defense 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.80%2.65%2.82%2.70%3.02%1.31%0.69%0.78%0.32%0.15%0.12%0.11%
Активы портфеля:
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		1.55%1.43%1.19%0.74%0.20%0.41%0.87%0.76%0.68%0.76%0.60%0.55%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.45%2.25%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%0.00%0.00%0.00%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		10.01%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Leveraged Defense 2025 показал максимальную просадку в 19.01%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.

Текущая просадка Leveraged Defense 2025 составляет 5.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.01%3 апр. 2025 г.48 апр. 2025 г.922 апр. 2025 г.13
-18.69%27 июл. 2023 г.483 окт. 2023 г.5114 дек. 2023 г.99
-13.3%2 дек. 2024 г.1318 дек. 2024 г.315 февр. 2025 г.44
-9.88%14 апр. 2023 г.3025 мая 2023 г.3924 июл. 2023 г.69
-8.1%21 окт. 2024 г.2015 нояб. 2024 г.522 нояб. 2024 г.25

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSHNYMLPRUGEDRNUSMLPortfolio
^GSPC1.000.070.440.400.520.730.52
SHNY0.071.000.100.040.120.090.59
MLPR0.440.101.000.270.370.470.55
UGE0.400.040.271.000.540.710.58
DRN0.520.120.370.541.000.670.73
USML0.730.090.470.710.671.000.70
Portfolio0.520.590.550.580.730.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 февр. 2023 г.