Dividents
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividents и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2019 г., начальной даты BWMX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Dividents | 20.91% | 5.71% | 12.85% | 26.60% | 13.40% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
KO The Coca-Cola Company | 24.92% | 4.53% | 23.66% | 26.10% | 8.91% | 9.12% |
O Realty Income Corporation | 11.87% | 4.70% | 21.79% | 16.60% | 1.37% | 8.47% |
VZ Verizon Communications Inc. | 16.39% | 1.98% | 7.34% | 28.56% | -1.16% | 3.29% |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | 4.06% | -4.17% | -21.59% | -16.70% | 13.82% | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.18% | 5.89% | 9.98% | 25.77% | 15.32% | 12.33% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 48.41% | 9.41% | 33.86% | 45.31% | 0.33% | 2.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividents, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.16% | 5.01% | 3.87% | -3.62% | 3.87% | 2.34% | 3.77% | 20.91% | |||||
2023 | 6.66% | -2.78% | 2.10% | 1.23% | -1.42% | 6.68% | 3.56% | -1.71% | -5.82% | -3.37% | 9.18% | 5.78% | 20.59% |
2022 | -4.33% | -2.04% | 2.74% | -7.60% | -0.53% | -7.86% | 7.91% | -5.02% | -9.45% | 7.25% | 5.11% | -4.89% | -18.85% |
2021 | -2.00% | 3.73% | 4.08% | 5.15% | 0.53% | 1.88% | 2.08% | 1.83% | -4.94% | 5.66% | -2.09% | 4.26% | 21.43% |
2020 | 0.85% | -8.00% | -14.91% | 11.41% | 4.19% | 1.68% | 5.97% | 7.06% | -3.26% | -1.76% | 12.17% | 5.05% | 18.38% |
2019 | 8.26% | 2.75% | 1.85% | 2.77% | -4.99% | 5.31% | 2.10% | -1.04% | 1.89% | 2.19% | 2.85% | 2.42% | 29.10% |
Комиссия
Комиссия Dividents составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividents среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.76 | 2.47 | 1.33 | 1.37 | 7.45 |
O Realty Income Corporation | 0.83 | 1.27 | 1.16 | 0.48 | 2.09 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.33 | 2.07 | 1.27 | 0.71 | 6.65 |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | -0.19 | 0.17 | 1.03 | -0.15 | -0.59 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.81 | 1.37 | 1.85 | 9.22 |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 1.25 | 1.93 | 1.23 | 0.78 | 4.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividents за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividents | 2.28% | 2.59% | 2.84% | 1.97% | 2.06% | 2.13% | 2.47% | 2.12% | 2.39% | 2.35% | 2.17% | 2.24% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
KO The Coca-Cola Company | 2.61% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
O Realty Income Corporation | 4.57% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.37% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | 10.46% | 7.02% | 19.37% | 8.54% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 6.21% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.78% | 3.46% | 4.85% | 3.84% | 3.78% | 4.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividents показал максимальную просадку в 35.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
-25.63% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 332 | 8 февр. 2024 г. | 526 |
-8.71% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
-5.83% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 23 |
-5.71% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividents составляет 4.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BWMX | VZ | KO | VTI | O | HIW | |
---|---|---|---|---|---|---|
BWMX | 1.00 | 0.05 | 0.04 | 0.18 | 0.09 | 0.14 |
VZ | 0.05 | 1.00 | 0.43 | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
KO | 0.04 | 0.43 | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.39 |
VTI | 0.18 | 0.33 | 0.45 | 1.00 | 0.43 | 0.55 |
O | 0.09 | 0.35 | 0.49 | 0.43 | 1.00 | 0.59 |
HIW | 0.14 | 0.37 | 0.39 | 0.55 | 0.59 | 1.00 |