Dividents
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | Consumer Cyclical | 2.21% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | Real Estate | 8% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 9% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 3.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 74.37% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 2.70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividents и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мар. 2020 г., начальной даты BWMX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Dividents | -1.05% | 12.37% | -3.36% | 11.02% | 14.09% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
KO The Coca-Cola Company | 15.15% | 4.02% | 13.48% | 16.62% | 12.51% | 9.11% |
O Realty Income Corporation | 7.85% | 8.12% | 2.64% | 8.55% | 6.95% | 7.43% |
VZ Verizon Communications Inc. | 12.82% | 5.07% | 11.21% | 17.96% | 0.42% | 3.89% |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | -13.82% | -8.93% | -24.32% | -39.56% | 7.55% | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | -1.88% | 16.52% | -9.86% | 19.51% | 1.92% | 1.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividents, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.34% | 0.10% | -3.71% | -1.10% | 1.43% | -1.05% | |||||||
| 2024 | 1.16% | 5.01% | 3.87% | -3.62% | 3.87% | 2.34% | 3.77% | 3.08% | 1.97% | -1.72% | 4.90% | -3.66% | 22.46% |
| 2023 | 6.66% | -2.78% | 2.10% | 1.23% | -1.42% | 6.68% | 3.56% | -1.71% | -5.82% | -3.37% | 9.18% | 5.78% | 20.59% |
| 2022 | -4.33% | -2.04% | 2.74% | -7.60% | -0.53% | -7.86% | 7.91% | -5.02% | -9.45% | 7.25% | 5.11% | -4.89% | -18.85% |
| 2021 | -2.00% | 3.73% | 4.08% | 5.15% | 0.53% | 1.88% | 2.08% | 1.83% | -4.94% | 5.66% | -1.97% | 4.26% | 21.59% |
| 2020 | 6.27% | 11.41% | 4.19% | 1.68% | 5.97% | 7.06% | -3.26% | -1.76% | 12.17% | 5.05% | 59.37% |
Комиссия
Комиссия Dividents составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividents составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.01 | 1.57 | 1.20 | 1.13 | 2.50 |
O Realty Income Corporation | 0.47 | 0.67 | 1.08 | 0.29 | 0.79 |
VZ Verizon Communications Inc. | 0.81 | 1.17 | 1.17 | 0.82 | 3.34 |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | -0.98 | -1.76 | 0.82 | -0.59 | -1.66 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 0.74 | 0.98 | 1.12 | 0.41 | 1.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividents за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.50% | 2.42% | 2.59% | 2.84% | 2.09% | 2.06% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 2.40% | 2.36% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
KO The Coca-Cola Company | 2.76% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
O Realty Income Corporation | 5.65% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.19% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | 14.82% | 13.06% | 7.02% | 19.38% | 8.54% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 6.78% | 6.54% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.79% | 3.46% | 4.90% | 3.90% | 3.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividents показал максимальную просадку в 25.63%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 332 торговые сессии.
Текущая просадка Dividents составляет 5.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.63% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 332 | 8 февр. 2024 г. | 526 |
| -16.05% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.5% | 18 мар. 2020 г. | 4 | 23 мар. 2020 г. | 3 | 26 мар. 2020 г. | 7 |
| -8.71% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -8.29% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 24 | 31 июл. 2020 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividents составляет 9.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 1.75, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BWMX | VZ | KO | O | HIW | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.20 | 0.28 | 0.43 | 0.43 | 0.53 | 0.99 | 0.96 |
| BWMX | 0.20 | 1.00 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.29 |
| VZ | 0.28 | 0.06 | 1.00 | 0.45 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.36 |
| KO | 0.43 | 0.06 | 0.45 | 1.00 | 0.49 | 0.38 | 0.41 | 0.51 |
| O | 0.43 | 0.10 | 0.37 | 0.49 | 1.00 | 0.59 | 0.43 | 0.54 |
| HIW | 0.53 | 0.17 | 0.37 | 0.38 | 0.59 | 1.00 | 0.56 | 0.68 |
| VTI | 0.99 | 0.21 | 0.27 | 0.41 | 0.43 | 0.56 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.96 | 0.29 | 0.36 | 0.51 | 0.54 | 0.68 | 0.97 | 1.00 |