Dividents
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividents и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мар. 2020 г., начальной даты BWMX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| Dividents | 25.90% | 1.73% | 14.40% | 39.43% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
KO The Coca-Cola Company | 10.94% | -8.12% | 2.53% | 16.18% | 7.42% | 7.54% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | -6.45% | 7.45% | 21.46% | -0.27% | 7.17% |
VZ Verizon Communications Inc. | 14.53% | -5.86% | 3.43% | 20.91% | -2.12% | 2.84% |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | -1.37% | 0.25% | -23.20% | 8.45% | N/A | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.35% | 3.70% | 15.75% | 38.42% | 15.37% | 12.90% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 55.64% | 0.54% | 30.15% | 104.06% | -0.40% | 2.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividents, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.16% | 5.01% | 3.87% | -3.62% | 3.87% | 2.34% | 3.77% | 3.08% | 1.97% | -1.72% | 25.90% | ||
| 2023 | 6.66% | -2.78% | 2.10% | 1.23% | -1.42% | 6.68% | 3.56% | -1.71% | -5.82% | -3.37% | 9.18% | 5.78% | 20.59% |
| 2022 | -4.33% | -2.04% | 2.74% | -7.60% | -0.53% | -7.86% | 7.91% | -5.02% | -9.45% | 7.25% | 5.11% | -4.89% | -18.85% |
| 2021 | -2.00% | 3.73% | 4.08% | 5.15% | 0.53% | 1.88% | 2.08% | 1.83% | -4.94% | 5.66% | -2.09% | 4.26% | 21.43% |
| 2020 | 6.27% | 11.41% | 4.19% | 1.68% | 5.97% | 7.06% | -3.26% | -1.76% | 12.17% | 5.05% | 59.36% |
Комиссия
Комиссия Dividents составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividents среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.24 | 1.80 | 1.23 | 1.26 | 5.51 |
O Realty Income Corporation | 1.03 | 1.54 | 1.19 | 0.65 | 2.77 |
VZ Verizon Communications Inc. | 1.00 | 1.47 | 1.20 | 0.65 | 5.14 |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | 0.09 | 0.47 | 1.06 | 0.06 | 0.20 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.10 | 4.13 | 1.58 | 4.21 | 20.25 |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 2.90 | 3.74 | 1.46 | 1.65 | 22.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividents за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.37% | 2.59% | 2.84% | 1.97% | 2.06% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 2.39% | 2.36% | 2.17% | 2.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
KO The Coca-Cola Company | 3.00% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.60% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | 14.02% | 7.02% | 19.38% | 8.54% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 5.92% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.79% | 3.46% | 4.90% | 3.90% | 3.84% | 4.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividents показал максимальную просадку в 25.63%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 332 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.63% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 332 | 8 февр. 2024 г. | 526 |
| -13.5% | 18 мар. 2020 г. | 4 | 23 мар. 2020 г. | 3 | 26 мар. 2020 г. | 7 |
| -8.71% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -8.29% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 24 | 31 июл. 2020 г. | 38 |
| -6.26% | 27 мар. 2020 г. | 6 | 3 апр. 2020 г. | 1 | 6 апр. 2020 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividents составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BWMX | VZ | KO | VTI | O | HIW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWMX | 1.00 | 0.06 | 0.05 | 0.21 | 0.09 | 0.16 |
| VZ | 0.06 | 1.00 | 0.44 | 0.30 | 0.36 | 0.38 |
| KO | 0.05 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.50 | 0.39 |
| VTI | 0.21 | 0.30 | 0.45 | 1.00 | 0.46 | 0.56 |
| O | 0.09 | 0.36 | 0.50 | 0.46 | 1.00 | 0.59 |
| HIW | 0.16 | 0.38 | 0.39 | 0.56 | 0.59 | 1.00 |