PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Dividents

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VTI 74.37%KO 9%HIW 8%O 3.72%VZ 2.7%BWMX 2.21%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

74.37%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

9%

HIW
Highwoods Properties, Inc.
Real Estate

8%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

3.72%

VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services

2.70%

BWMX
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.
Consumer Cyclical

2.21%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividents и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
94.54%
104.66%
Dividents
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2019 г., начальной даты BWMX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Dividents7.12%4.36%12.16%22.12%12.05%N/A
KO
The Coca-Cola Company
1.02%-1.67%1.97%3.31%8.92%7.89%
O
Realty Income Corporation
-8.14%-3.12%-4.26%-14.42%-0.56%6.69%
VZ
Verizon Communications Inc.
8.43%-4.58%19.77%12.91%-1.33%3.18%
BWMX
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.
32.71%34.55%6.24%81.02%20.20%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.25%11.99%
HIW
Highwoods Properties, Inc.
10.87%14.51%8.55%0.77%-5.75%0.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.16%5.00%
2023-1.71%-5.82%-3.37%9.18%5.78%

Коэффициент Шарпа

Dividents на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.90

Коэффициент Шарпа Dividents находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.90
2.44
Dividents
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividents за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dividents2.43%2.59%2.84%1.97%2.06%2.13%2.47%2.12%2.39%2.35%2.17%2.24%
KO
The Coca-Cola Company
3.09%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
O
Realty Income Corporation
5.87%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.55%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
BWMX
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.
5.29%7.02%19.37%8.54%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
HIW
Highwoods Properties, Inc.
8.03%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.78%3.46%4.85%3.84%3.78%4.63%

Комиссия

Комиссия Dividents составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Dividents
1.90
KO
The Coca-Cola Company
0.33
O
Realty Income Corporation
-0.66
VZ
Verizon Communications Inc.
0.53
BWMX
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.
1.55
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
HIW
Highwoods Properties, Inc.
0.05

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BWMXVZKOOVTIHIW
BWMX1.000.060.050.090.180.15
VZ0.061.000.440.350.350.38
KO0.050.441.000.490.480.40
O0.090.350.491.000.450.60
VTI0.180.350.480.451.000.56
HIW0.150.380.400.600.561.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Dividents
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dividents показал максимальную просадку в 35.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-25.63%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.3328 февр. 2024 г.526
-8.71%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-5.71%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.27
-5.4%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.2028 окт. 2021 г.39

График волатильности

Текущая волатильность Dividents составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.38%
3.47%
Dividents
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев