Dividents
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | Consumer Cyclical | 2.21% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | Real Estate | 8% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 9% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 3.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 74.37% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 2.70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividents и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мар. 2020 г., начальной даты BWMX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Dividents | -7.68% | -5.77% | -9.24% | 7.30% | 12.64% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
KO The Coca-Cola Company | 18.12% | 5.37% | 5.19% | 27.62% | 12.14% | 9.43% |
O Realty Income Corporation | 11.30% | 3.81% | -7.30% | 18.53% | 8.72% | 7.18% |
VZ Verizon Communications Inc. | 13.94% | 1.84% | 3.58% | 17.20% | 0.11% | 4.13% |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | -5.64% | -10.70% | -13.71% | -38.09% | 10.06% | N/A |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -7.07% | -9.83% | 6.09% | 14.30% | 10.94% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | -8.27% | -4.80% | -21.64% | 23.15% | -0.07% | 0.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividents, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.63% | -0.63% | -4.55% | -5.17% | -7.68% | ||||||||
| 2024 | 1.08% | 5.27% | 3.71% | -4.09% | 4.16% | 2.40% | 2.96% | 2.64% | 1.87% | -1.48% | 5.44% | -3.50% | 21.82% |
| 2023 | 6.39% | -2.74% | 2.32% | 1.30% | -0.93% | 6.46% | 3.65% | -1.62% | -5.40% | -3.32% | 9.28% | 5.29% | 21.39% |
| 2022 | -4.66% | -2.39% | 2.85% | -7.91% | -0.63% | -8.19% | 8.14% | -4.75% | -9.46% | 7.53% | 5.14% | -5.04% | -19.48% |
| 2021 | -1.40% | 4.35% | 3.32% | 5.85% | 0.16% | 2.61% | 1.10% | 2.00% | -5.32% | 4.83% | -1.84% | 3.46% | 20.20% |
| 2020 | 6.21% | 11.53% | 4.25% | 1.67% | 5.88% | 6.96% | -3.39% | -0.95% | 11.89% | 5.29% | 60.30% |
Комиссия
Комиссия Dividents составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividents составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.80 | 2.53 | 1.33 | 1.90 | 4.21 |
O Realty Income Corporation | 1.15 | 1.64 | 1.21 | 0.85 | 2.38 |
VZ Verizon Communications Inc. | 0.81 | 1.14 | 1.17 | 0.78 | 3.39 |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | -0.89 | -1.30 | 0.85 | -0.54 | -1.26 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 0.91 | 1.39 | 1.17 | 0.60 | 2.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividents за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.57% | 2.42% | 2.59% | 2.84% | 2.09% | 2.06% | 2.14% | 2.47% | 2.12% | 2.40% | 2.36% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.13% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. | 13.53% | 13.06% | 7.02% | 19.38% | 8.54% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
HIW Highwoods Properties, Inc. | 7.25% | 6.54% | 8.71% | 7.15% | 4.40% | 4.84% | 3.88% | 4.79% | 3.46% | 4.90% | 3.90% | 3.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividents показал максимальную просадку в 26.01%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка Dividents составляет 10.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.01% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 331 | 7 февр. 2024 г. | 525 |
| -17.22% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.5% | 18 мар. 2020 г. | 4 | 23 мар. 2020 г. | 3 | 26 мар. 2020 г. | 7 |
| -8.81% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 32 | 6 нояб. 2020 г. | 46 |
| -8.33% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 24 | 31 июл. 2020 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividents составляет 12.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BWMX | VZ | KO | VTI | O | HIW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWMX | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.22 | 0.10 | 0.17 |
| VZ | 0.06 | 1.00 | 0.44 | 0.27 | 0.37 | 0.37 |
| KO | 0.07 | 0.44 | 1.00 | 0.41 | 0.49 | 0.39 |
| VTI | 0.22 | 0.27 | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.56 |
| O | 0.10 | 0.37 | 0.49 | 0.44 | 1.00 | 0.59 |
| HIW | 0.17 | 0.37 | 0.39 | 0.56 | 0.59 | 1.00 |