PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
90% Mutual
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

90% Mutual

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

VSIGX 10%VFIAX 20%VIMAX 20%VSMAX 20%VTMGX 20%VEMAX 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		Emerging Markets Equities

10%

VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities

20%

VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		Mid Cap Blend Equities

20%

VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		Government Bonds

10%

VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		Small Cap Blend Equities

20%

VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 90% Mutual и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
271.52%
388.07%
90% Mutual
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VSIGX

Доходность по периодам

90% Mutual на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.49% с начала года и доходность в 7.69% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
90% Mutual7.48%1.38%7.99%11.91%8.46%7.73%
Активы портфеля:
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		14.04%-1.36%11.14%20.73%14.11%12.65%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		6.62%1.92%7.51%10.94%9.20%9.36%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		7.70%5.41%9.23%13.27%8.96%8.91%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		5.13%0.82%6.38%8.70%6.73%4.64%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		6.42%-0.77%8.90%7.01%3.46%2.57%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.74%1.12%1.56%4.19%-0.01%1.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 90% Mutual, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.07%4.03%3.29%-3.84%3.60%0.29%7.48%
20237.62%-3.03%0.83%0.44%-1.92%5.93%3.55%-3.19%-4.18%-3.67%8.43%6.13%16.92%
2022-5.10%-1.63%1.02%-7.10%0.45%-7.82%7.04%-3.32%-9.07%6.05%7.47%-4.14%-16.60%
20210.15%3.37%1.97%3.73%1.25%1.04%0.05%2.12%-3.51%4.36%-2.73%3.48%16.00%
2020-1.30%-6.79%-14.87%10.82%5.37%2.69%4.74%4.15%-2.29%-0.76%11.88%4.92%16.60%
20198.47%2.97%0.89%3.06%-5.46%6.03%0.27%-2.18%1.73%2.04%2.46%2.90%24.96%
20184.26%-3.95%-0.47%0.14%1.33%-0.24%2.38%1.37%-0.35%-7.52%1.93%-7.09%-8.60%
20172.55%2.45%0.83%1.29%1.10%0.85%2.14%0.19%2.03%1.68%2.02%1.18%19.88%
2016-5.53%-0.20%7.29%1.08%0.67%0.33%4.04%0.39%0.60%-2.28%2.36%1.39%10.06%
2015-0.90%4.88%-0.39%1.34%0.46%-1.80%0.26%-5.76%-3.10%5.90%-0.07%-2.32%-2.05%
2014-3.04%4.63%0.26%-0.08%1.97%2.50%-2.11%3.25%-3.61%2.31%1.31%-0.96%6.24%
20134.54%0.45%2.79%2.00%0.39%-2.00%4.65%-2.41%5.04%3.41%1.49%1.73%24.08%

Комиссия

Комиссия 90% Mutual составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 90% Mutual среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 90% Mutual, с текущим значением в 2020
90% Mutual
Ранг коэф-та Шарпа 90% Mutual, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 90% Mutual, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 90% Mutual, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 90% Mutual, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 90% Mutual, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

90% Mutual
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 90% Mutual, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 90% Mutual, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 90% Mutual, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 90% Mutual, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 90% Mutual, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.722.421.301.716.84
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		0.761.151.130.432.05
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		0.731.161.130.512.13
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		0.701.081.130.502.02
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		0.590.911.110.251.45
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.701.051.120.242.18

Коэффициент Шарпа

90% Mutual на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.03
1.58
90% Mutual
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 90% Mutual за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
90% Mutual2.18%2.15%2.11%1.77%1.64%2.09%2.26%1.85%2.02%2.09%2.09%1.83%
Активы портфеля:
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.33%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.56%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.46%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%3.70%2.61%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		3.16%3.46%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%2.86%2.76%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.20%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.69%1.70%1.56%1.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.16%
-4.73%
90% Mutual
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

90% Mutual показал максимальную просадку в 32.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка 90% Mutual составляет 3.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-25.14%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.584
-21.96%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-18.29%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326
-17.66%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.314

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 90% Mutual составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.13%
3.80%
90% Mutual
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VSIGXVEMAXVTMGXVSMAXVFIAXVIMAX
VSIGX1.00-0.21-0.19-0.25-0.26-0.24
VEMAX-0.211.000.780.660.700.69
VTMGX-0.190.781.000.760.820.80
VSMAX-0.250.660.761.000.880.96
VFIAX-0.260.700.820.881.000.94
VIMAX-0.240.690.800.960.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2009 г.