PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

90% Mutual

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VSIGX 10%VFIAX 20%VIMAX 20%VSMAX 20%VTMGX 20%VEMAX 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
Government Bonds

10%

VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

20%

VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
Mid Cap Blend Equities

20%

VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
Small Cap Blend Equities

20%

VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities

20%

VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
Emerging Markets Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 90% Mutual и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
258.54%
364.37%
90% Mutual
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VSIGX

Доходность по периодам

90% Mutual на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 3.43% с начала года и доходность в 7.73% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
90% Mutual3.43%3.77%9.70%14.02%8.89%7.71%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
7.96%3.75%14.62%28.97%14.89%12.66%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
3.60%4.32%10.65%12.54%10.51%9.40%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
2.62%5.29%9.97%11.62%9.08%8.39%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
2.66%3.54%9.68%12.70%6.89%4.65%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
1.61%4.63%4.64%6.25%2.85%3.48%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
-0.97%-0.60%2.53%3.76%0.51%1.12%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.36%4.03%
2023-3.19%-4.18%-3.67%8.43%6.44%

Коэффициент Шарпа

90% Mutual на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.36

Коэффициент Шарпа 90% Mutual находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.36
2.44
90% Mutual
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 90% Mutual за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
90% Mutual2.10%2.14%2.11%1.77%1.64%2.09%2.26%1.85%2.02%2.09%2.09%1.83%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.34%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.45%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.50%1.54%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
3.06%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%3.70%2.61%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
3.42%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%2.86%2.76%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
2.87%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.69%1.70%1.56%1.64%

Комиссия

Комиссия 90% Mutual составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
90% Mutual
1.36
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
2.60
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.06
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
0.75
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
1.12
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
0.60
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
0.60

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VSIGXVEMAXVTMGXVSMAXVFIAXVIMAX
VSIGX1.00-0.22-0.20-0.27-0.28-0.26
VEMAX-0.221.000.790.670.710.70
VTMGX-0.200.791.000.760.820.80
VSMAX-0.270.670.761.000.890.96
VFIAX-0.280.710.820.891.000.94
VIMAX-0.260.700.800.960.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.47%
0
90% Mutual
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

90% Mutual показал максимальную просадку в 32.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка 90% Mutual составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-25.14%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-21.96%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-18.29%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326
-17.66%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.314

График волатильности

Текущая волатильность 90% Mutual составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.16%
3.47%
90% Mutual
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев