90% Mutual
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 90% Mutual и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VSIGX
Доходность по периодам
90% Mutual на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 11.80% с начала года и доходность в 7.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
90% Mutual | 11.80% | 5.27% | 7.76% | 18.24% | 9.97% | 7.96% |
Активы портфеля: | ||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 19.49% | 5.78% | 10.80% | 26.85% | 15.82% | 12.94% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 11.88% | 6.04% | 7.05% | 18.90% | 11.03% | 9.55% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 10.19% | 5.59% | 5.97% | 16.76% | 10.60% | 8.85% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 11.07% | 7.46% | 8.46% | 18.66% | 8.49% | 5.34% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 9.59% | 3.84% | 8.32% | 13.22% | 5.03% | 2.52% |
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 2.79% | -0.64% | 3.95% | 6.43% | -0.22% | 1.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 90% Mutual, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.07% | 4.03% | 3.29% | -3.84% | 3.60% | 0.29% | 3.42% | 11.80% | |||||
2023 | 7.62% | -3.03% | 0.83% | 0.44% | -1.92% | 5.93% | 3.56% | -3.19% | -4.18% | -3.67% | 8.43% | 6.13% | 16.92% |
2022 | -5.10% | -1.63% | 1.02% | -7.10% | 0.45% | -7.82% | 7.04% | -3.32% | -9.07% | 6.05% | 7.47% | -4.14% | -16.60% |
2021 | 0.15% | 3.37% | 1.97% | 3.73% | 1.25% | 1.04% | 0.05% | 2.12% | -3.51% | 4.36% | -2.73% | 3.48% | 16.00% |
2020 | -1.30% | -6.79% | -14.87% | 10.82% | 5.37% | 2.69% | 4.74% | 4.15% | -2.29% | -0.76% | 11.88% | 4.92% | 16.60% |
2019 | 8.47% | 2.97% | 0.89% | 3.06% | -5.46% | 6.03% | 0.27% | -2.18% | 1.73% | 2.04% | 2.46% | 2.90% | 24.96% |
2018 | 4.26% | -3.95% | -0.47% | 0.14% | 1.33% | -0.24% | 2.38% | 1.37% | -0.35% | -7.52% | 1.93% | -7.09% | -8.60% |
2017 | 2.55% | 2.45% | 0.83% | 1.29% | 1.10% | 0.85% | 2.14% | 0.19% | 2.03% | 1.68% | 2.02% | 1.18% | 19.88% |
2016 | -5.53% | -0.20% | 7.29% | 1.08% | 0.67% | 0.33% | 4.04% | 0.39% | 0.60% | -2.28% | 2.36% | 1.39% | 10.06% |
2015 | -0.90% | 4.88% | -0.39% | 1.34% | 0.46% | -1.80% | 0.26% | -5.76% | -3.10% | 5.90% | -0.07% | -2.32% | -2.05% |
2014 | -3.04% | 4.63% | 0.26% | -0.08% | 1.97% | 2.50% | -2.11% | 3.25% | -3.61% | 2.31% | 1.31% | -0.96% | 6.24% |
2013 | 4.54% | 0.45% | 2.79% | 2.00% | 0.39% | -2.00% | 4.65% | -2.41% | 5.04% | 3.41% | 1.49% | 1.73% | 24.08% |
Комиссия
Комиссия 90% Mutual составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 90% Mutual среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 2.17 | 2.96 | 1.39 | 2.31 | 10.21 |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.44 | 2.05 | 1.25 | 0.84 | 5.59 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.00 | 1.51 | 1.18 | 0.74 | 3.72 |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 1.45 | 2.07 | 1.26 | 1.10 | 6.73 |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 1.11 | 1.61 | 1.19 | 0.48 | 5.05 |
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 1.17 | 1.74 | 1.21 | 0.41 | 4.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 90% Mutual за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90% Mutual | 2.08% | 2.15% | 2.11% | 1.77% | 1.64% | 2.09% | 2.26% | 1.85% | 2.02% | 2.09% | 2.09% | 1.83% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.49% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.43% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 3.16% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% | 3.70% | 2.61% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 3.07% | 3.46% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% | 2.86% | 2.76% |
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.02% | 2.70% | 1.71% | 1.66% | 2.21% | 2.21% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.70% | 1.56% | 1.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
90% Mutual показал максимальную просадку в 32.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
-25.14% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
-21.96% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 238 | 13 сент. 2012 г. | 346 |
-18.29% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
-17.66% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 314 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 90% Mutual составляет 4.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VSIGX | VEMAX | VTMGX | VSMAX | VFIAX | VIMAX | |
---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX | 1.00 | -0.21 | -0.19 | -0.25 | -0.26 | -0.24 |
VEMAX | -0.21 | 1.00 | 0.78 | 0.66 | 0.70 | 0.70 |
VTMGX | -0.19 | 0.78 | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.80 |
VSMAX | -0.25 | 0.66 | 0.76 | 1.00 | 0.88 | 0.96 |
VFIAX | -0.26 | 0.70 | 0.82 | 0.88 | 1.00 | 0.94 |
VIMAX | -0.24 | 0.70 | 0.80 | 0.96 | 0.94 | 1.00 |