Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Health и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты BTEC
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Health | -0.11% | -2.43% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | -0.26% | -4.32% | -5.83% | 6.10% | 22.96% | 4.28% | -5.42% | — |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 0.00% | -3.74% | -2.78% | 10.50% | 40.36% | -3.03% | -13.13% | — |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 1.00% | -5.88% | -5.56% | -8.22% | 31.10% | -2.76% | -21.01% | 4.74% |
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 0.21% | -1.94% | 11.68% | 20.29% | 45.35% | 9.03% | -7.89% | — |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.32% | 4.42% | 5.77% | 26.12% | 60.61% | 18.94% | -1.10% | 9.28% |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | -0.82% | -2.36% | -0.78% | 8.91% | 21.14% | 5.65% | 1.67% | 6.26% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -0.41% | -0.32% | 0.46% | 13.45% | 33.95% | 9.60% | 2.53% | 6.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -0.76% | -5.38% | -5.01% | 2.73% | 3.82% | 5.08% | 5.36% | 9.32% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -1.11%.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Health закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.59% | -5.67% | 0.76% | -3.45% |
Комиссия
Комиссия Health составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | — | — | — | — | — | — |
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 48 | 0.97 | 1.50 | 1.19 | 1.50 | 4.91 |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 69 | 1.31 | 1.91 | 1.24 | 2.43 | 7.94 |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 36 | 0.70 | 1.29 | 1.15 | 1.29 | 3.43 |
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 83 | 1.65 | 2.29 | 1.27 | 3.99 | 12.64 |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 92 | 2.13 | 2.83 | 1.36 | 4.90 | 17.98 |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 52 | 0.94 | 1.40 | 1.18 | 2.16 | 5.96 |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 78 | 1.43 | 2.01 | 1.26 | 3.13 | 11.12 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 17 | 0.21 | 0.42 | 1.05 | 0.42 | 0.90 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Health за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.88% | 0.82% | 0.62% | 0.59% | 0.52% | 0.50% | 0.55% | 0.80% | 0.89% | 0.64% | 0.57% | 0.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 1.04% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 1.41% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund | 1.05% | 1.18% | 0.98% | 1.04% | 0.54% | 0.70% | 0.26% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.51% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.31% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Health показал максимальную просадку в 9.18%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Health составляет 4.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.18% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.58% | 9 февр. 2026 г. | 4 | 12 февр. 2026 г. | 3 | 18 февр. 2026 г. | 7 |
| -0.71% | 20 февр. 2026 г. | 1 | 20 февр. 2026 г. | 2 | 24 февр. 2026 г. | 3 |
| -0.29% | 25 февр. 2026 г. | 1 | 25 февр. 2026 г. | 2 | 27 февр. 2026 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BTEC | IHF | VTI | ARKG | XLV | PPH | BBP | XBI | IYH | HTEC | BBH | IDNA | PBE | IBB | GNOM | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.47 | 1.00 | 0.67 | 0.47 | 0.47 | 0.66 | 0.65 | 0.51 | 0.75 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.68 | 0.77 | 0.74 |
| BTEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IHF | 0.47 | 0.00 | 1.00 | 0.47 | 0.48 | 0.71 | 0.59 | 0.30 | 0.30 | 0.69 | 0.64 | 0.55 | 0.43 | 0.55 | 0.47 | 0.54 | 0.61 |
| VTI | 1.00 | 0.00 | 0.47 | 1.00 | 0.70 | 0.47 | 0.47 | 0.67 | 0.65 | 0.51 | 0.75 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.67 | 0.79 | 0.75 |
| ARKG | 0.67 | 0.00 | 0.48 | 0.70 | 1.00 | 0.46 | 0.48 | 0.74 | 0.74 | 0.48 | 0.84 | 0.59 | 0.75 | 0.69 | 0.63 | 0.89 | 0.83 |
| XLV | 0.47 | 0.00 | 0.71 | 0.47 | 0.46 | 1.00 | 0.90 | 0.53 | 0.57 | 0.99 | 0.67 | 0.82 | 0.71 | 0.79 | 0.78 | 0.64 | 0.79 |
| PPH | 0.47 | 0.00 | 0.59 | 0.47 | 0.48 | 0.90 | 1.00 | 0.61 | 0.62 | 0.91 | 0.64 | 0.82 | 0.74 | 0.79 | 0.81 | 0.68 | 0.79 |
| BBP | 0.66 | 0.00 | 0.30 | 0.67 | 0.74 | 0.53 | 0.61 | 1.00 | 0.93 | 0.57 | 0.67 | 0.73 | 0.90 | 0.74 | 0.81 | 0.85 | 0.85 |
| XBI | 0.65 | 0.00 | 0.30 | 0.65 | 0.74 | 0.57 | 0.62 | 0.93 | 1.00 | 0.60 | 0.69 | 0.71 | 0.91 | 0.75 | 0.83 | 0.85 | 0.86 |
| IYH | 0.51 | 0.00 | 0.69 | 0.51 | 0.48 | 0.99 | 0.91 | 0.57 | 0.60 | 1.00 | 0.70 | 0.86 | 0.74 | 0.82 | 0.82 | 0.68 | 0.82 |
| HTEC | 0.75 | 0.00 | 0.64 | 0.75 | 0.84 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 1.00 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.75 | 0.90 | 0.89 |
| BBH | 0.66 | 0.00 | 0.55 | 0.66 | 0.59 | 0.82 | 0.82 | 0.73 | 0.71 | 0.86 | 0.74 | 1.00 | 0.76 | 0.93 | 0.95 | 0.76 | 0.88 |
| IDNA | 0.65 | 0.00 | 0.43 | 0.67 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.90 | 0.91 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 1.00 | 0.81 | 0.83 | 0.88 | 0.92 |
| PBE | 0.62 | 0.00 | 0.55 | 0.63 | 0.69 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 0.93 | 0.81 | 1.00 | 0.93 | 0.82 | 0.92 |
| IBB | 0.68 | 0.00 | 0.47 | 0.67 | 0.63 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.75 | 0.95 | 0.83 | 0.93 | 1.00 | 0.81 | 0.91 |
| GNOM | 0.77 | 0.00 | 0.54 | 0.79 | 0.89 | 0.64 | 0.68 | 0.85 | 0.85 | 0.68 | 0.90 | 0.76 | 0.88 | 0.82 | 0.81 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.74 | 0.00 | 0.61 | 0.75 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.89 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |