PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

2-12

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


VOO 30%ACWI 22%QQQ 15%TOK 12%SOXX 10%FNGS 7%JPXN 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

30%

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities

22%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

15%

TOK
iShares MSCI Kokusai ETF
Large Cap Growth Equities

12%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

10%

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
Large Cap Growth Equities

7%

JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
Japan Equities

4%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2-12 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
16.49%
13.40%
2-12
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2019 г., начальной даты FNGS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
2-124.65%2.97%16.49%30.37%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.51%2.98%14.29%23.95%14.31%12.56%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
3.07%3.17%12.63%17.92%10.28%8.47%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF
3.27%3.02%13.44%19.44%12.07%9.66%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
10.17%6.70%27.78%72.80%N/AN/A
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
4.99%2.73%14.07%20.22%6.13%5.57%
QQQ
Invesco QQQ
4.35%1.46%18.06%42.87%20.90%17.94%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
6.68%2.22%26.09%49.16%28.82%24.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.46%
20233.64%-2.36%-4.90%-2.74%10.31%5.70%

Коэффициент Шарпа

2-12 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.10

Коэффициент Шарпа 2-12 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.10
1.75
2-12
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2-12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
2-121.31%1.36%1.63%1.18%1.18%1.64%1.78%1.55%1.74%1.88%1.79%1.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.83%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF
1.89%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%2.64%2.38%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
2.45%2.58%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%1.42%1.18%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.73%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%

Комиссия

Комиссия 2-12 составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.58%
0.00%2.15%
0.48%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.32%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.91
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.45
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF
1.58
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
2.91
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
1.41
QQQ
Invesco QQQ
2.53
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.72

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JPXNFNGSSOXXQQQTOKVOOACWI
JPXN1.000.530.580.590.720.670.75
FNGS0.531.000.780.910.760.780.78
SOXX0.580.781.000.860.790.800.80
QQQ0.590.910.861.000.870.910.87
TOK0.720.760.790.871.000.960.97
VOO0.670.780.800.910.961.000.97
ACWI0.750.780.800.870.970.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.20%
-1.08%
2-12
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2-12 показал максимальную просадку в 32.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка 2-12 составляет 1.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7610 июл. 2020 г.99
-30.27%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29112 дек. 2023 г.493
-9.34%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-6.77%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.195 апр. 2021 г.33
-6.07%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35

График волатильности

Текущая волатильность 2-12 составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.67%
3.37%
2-12
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев