2-12
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2-12 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2019 г., начальной даты FNGS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
2-12 | 12.32% | 0.99% | 3.33% | 22.82% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.57% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 11.28% | 2.06% | 4.80% | 19.93% | 10.83% | 8.56% |
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 12.21% | 1.94% | 5.27% | 21.65% | 12.29% | 9.88% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 19.16% | -1.19% | 5.91% | 33.44% | N/A | N/A |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 8.40% | 4.52% | -1.60% | 14.25% | 6.59% | 5.72% |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.38% | 17.28% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 6.44% | -4.28% | -10.40% | 24.83% | 24.70% | 22.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2-12, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.45% | 5.84% | 2.90% | -4.01% | 5.46% | 4.03% | 0.26% | 1.55% | 12.32% | ||||
2023 | 9.28% | -1.49% | 5.76% | 0.26% | 3.64% | 6.35% | 3.64% | -2.36% | -4.90% | -2.74% | 10.31% | 5.70% | 37.32% |
2022 | -6.37% | -3.27% | 2.88% | -10.69% | 0.52% | -9.11% | 9.73% | -4.82% | -9.97% | 5.11% | 8.35% | -6.34% | -23.75% |
2021 | -0.02% | 2.79% | 2.54% | 4.20% | 0.68% | 3.24% | 1.49% | 2.86% | -4.46% | 6.52% | 0.29% | 3.00% | 25.26% |
2020 | 0.15% | -6.81% | -11.59% | 12.64% | 5.72% | 3.86% | 6.32% | 8.32% | -3.46% | -2.31% | 11.84% | 4.82% | 29.94% |
2019 | 1.24% | 3.95% | 5.24% |
Комиссия
Комиссия 2-12 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2-12 среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.60 | 2.24 | 1.29 | 1.36 | 7.69 |
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.75 | 2.48 | 1.32 | 1.68 | 8.64 |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 1.32 | 1.82 | 1.23 | 1.85 | 6.17 |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 0.78 | 1.14 | 1.14 | 0.65 | 3.45 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.64 | 1.05 | 1.13 | 0.86 | 2.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2-12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-12 | 1.26% | 1.36% | 1.63% | 1.18% | 1.18% | 1.64% | 1.78% | 1.55% | 1.74% | 1.88% | 1.79% | 1.57% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.69% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.80% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% | 2.64% | 2.38% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.57% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% | 1.18% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.72% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2-12 показал максимальную просадку в 32.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка 2-12 составляет 7.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
-30.27% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
-10.93% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-9.34% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
-6.77% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2-12 составляет 6.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JPXN | FNGS | SOXX | QQQ | TOK | VOO | ACWI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN | 1.00 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.72 | 0.67 | 0.75 |
FNGS | 0.53 | 1.00 | 0.78 | 0.91 | 0.76 | 0.78 | 0.78 |
SOXX | 0.58 | 0.78 | 1.00 | 0.87 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
QQQ | 0.59 | 0.91 | 0.87 | 1.00 | 0.87 | 0.91 | 0.87 |
TOK | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.87 | 1.00 | 0.96 | 0.97 |
VOO | 0.67 | 0.78 | 0.80 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 0.97 |
ACWI | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.87 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |