2-12
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2-12 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 нояб. 2019 г., начальной даты FNGS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
2-12 | 13.53% | -2.47% | 10.70% | 21.51% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.62% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 10.43% | -0.90% | 9.24% | 15.57% | 10.29% | 8.42% |
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 11.52% | -0.84% | 9.77% | 17.84% | 11.90% | 9.80% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 24.59% | -4.12% | 18.11% | 39.15% | N/A | N/A |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 7.27% | 1.20% | 5.66% | 10.00% | 6.43% | 5.20% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.83% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 17.20% | -8.50% | 12.95% | 31.59% | 29.26% | 27.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2-12, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.45% | 5.84% | 2.90% | -4.01% | 5.46% | 4.03% | 13.53% | ||||||
2023 | 9.28% | -1.49% | 5.82% | 0.26% | 3.64% | 6.38% | 3.64% | -2.36% | -4.83% | -2.74% | 10.31% | 5.74% | 37.60% |
2022 | -6.37% | -3.27% | 2.92% | -10.69% | 0.52% | -9.08% | 9.73% | -4.82% | -9.87% | 5.11% | 8.35% | -6.29% | -23.58% |
2021 | -0.02% | 2.79% | 2.58% | 4.20% | 0.68% | 3.27% | 1.49% | 2.86% | -4.41% | 6.52% | 0.29% | 3.05% | 25.45% |
2020 | 0.15% | -6.81% | -11.53% | 12.64% | 5.72% | 3.91% | 6.32% | 8.32% | -3.39% | -2.31% | 11.84% | 4.87% | 30.25% |
2019 | 1.24% | 4.02% | 5.31% |
Комиссия
Комиссия 2-12 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2-12 среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.34 | 1.93 | 1.23 | 1.04 | 4.37 |
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.53 | 2.23 | 1.27 | 1.34 | 5.47 |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 1.62 | 2.18 | 1.28 | 2.65 | 9.04 |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 0.80 | 1.20 | 1.14 | 0.56 | 2.89 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.11 | 1.60 | 1.20 | 1.86 | 4.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2-12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-12 | 1.26% | 1.36% | 1.63% | 1.18% | 1.18% | 1.64% | 1.78% | 1.55% | 1.74% | 1.88% | 1.79% | 1.57% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.81% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% | 2.64% | 2.38% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.60% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% | 1.18% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2-12 показал максимальную просадку в 32.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка 2-12 составляет 5.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.04% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
-30.15% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
-9.28% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
-6.77% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 33 |
-6.37% | 11 июл. 2024 г. | 11 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2-12 составляет 4.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JPXN | FNGS | SOXX | QQQ | TOK | VOO | ACWI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN | 1.00 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.72 | 0.67 | 0.75 |
FNGS | 0.53 | 1.00 | 0.77 | 0.91 | 0.76 | 0.78 | 0.77 |
SOXX | 0.58 | 0.77 | 1.00 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
QQQ | 0.59 | 0.91 | 0.86 | 1.00 | 0.87 | 0.91 | 0.87 |
TOK | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.87 | 1.00 | 0.96 | 0.97 |
VOO | 0.67 | 0.78 | 0.80 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 0.97 |
ACWI | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.87 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |