b24 v4
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в b24 v4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
b24 v4 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 17.01% с начала года и доходность в 16.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| b24 v4 | 15.95% | -3.22% | 12.02% | 25.27% | 18.86% | 16.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 11.34% | -5.60% | 6.22% | 22.60% | 22.16% | 19.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 14.04% | -1.31% | 11.20% | 20.77% | 14.14% | 12.66% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.88% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 19.62% | -18.38% | 5.86% | 45.51% | 34.42% | 38.80% |
GLD SPDR Gold Trust | 14.21% | 2.70% | 16.75% | 21.01% | 10.34% | 5.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью b24 v4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.21% | 5.94% | 3.38% | -4.38% | 6.30% | 5.21% | 15.95% | ||||||
| 2023 | 8.53% | -1.69% | 7.16% | 0.33% | 4.31% | 6.12% | 3.38% | -1.86% | -5.77% | -1.26% | 11.01% | 5.07% | 39.84% |
| 2022 | -6.34% | -2.94% | 3.22% | -10.05% | 0.25% | -9.28% | 10.94% | -5.62% | -10.62% | 7.07% | 7.59% | -6.63% | -22.75% |
| 2021 | -0.75% | 2.25% | 3.25% | 4.91% | 0.85% | 3.40% | 2.79% | 3.13% | -5.31% | 7.37% | 2.01% | 4.11% | 31.20% |
| 2020 | 1.17% | -7.61% | -11.35% | 13.44% | 5.76% | 4.25% | 6.79% | 8.35% | -4.45% | -3.01% | 11.37% | 5.00% | 29.96% |
| 2019 | 7.98% | 4.70% | 2.79% | 5.17% | -7.88% | 8.53% | 2.50% | -1.22% | 1.76% | 3.29% | 3.99% | 4.69% | 41.58% |
| 2018 | 6.56% | -2.61% | -2.82% | -0.57% | 4.35% | -0.37% | 2.94% | 4.02% | 0.02% | -7.53% | 0.92% | -7.80% | -3.92% |
| 2017 | 2.86% | 4.19% | 1.13% | 1.29% | 2.77% | -1.14% | 3.18% | 1.63% | 1.73% | 4.16% | 2.11% | 1.07% | 27.89% |
| 2016 | -4.38% | 0.71% | 7.34% | -1.34% | 2.72% | 0.39% | 5.60% | 0.67% | 1.19% | -1.67% | 2.08% | 2.05% | 15.88% |
| 2015 | -2.49% | 5.96% | -2.41% | 1.38% | 2.11% | -3.41% | 1.21% | -5.64% | -1.98% | 9.27% | 0.31% | -1.74% | 1.63% |
| 2014 | -2.92% | 5.01% | 0.88% | 0.32% | 2.63% | 2.91% | -0.76% | 3.97% | -1.53% | 1.71% | 3.85% | -0.72% | 16.10% |
| 2013 | 4.16% | 0.93% | 3.13% | 1.59% | 2.20% | -2.57% | 5.05% | -2.13% | 3.03% | 4.49% | 2.35% | 3.02% | 28.01% |
Комиссия
Комиссия b24 v4 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг b24 v4 среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.11 | 1.55 | 1.20 | 1.88 | 5.32 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.31 | 1.72 | 6.86 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.69 | 1.21 | 1.15 | 0.68 | 3.06 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.43 | 2.05 | 1.26 | 1.52 | 6.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность b24 v4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b24 v4 | 1.00% | 1.09% | 1.46% | 0.97% | 1.27% | 2.01% | 2.00% | 1.62% | 1.72% | 2.10% | 1.68% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.71% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.35% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
b24 v4 показал максимальную просадку в 32.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка b24 v4 составляет 6.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -29.73% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -19.89% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -17.33% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 76 | 23 янв. 2012 г. | 184 |
| -13.52% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 212 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность b24 v4 составляет 5.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | SMH | IVV | VOO | TECL | XLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| SMH | 0.02 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.84 |
| IVV | 0.03 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.89 |
| VOO | 0.03 | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.89 |
| TECL | 0.02 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 1.00 |
| XLK | 0.02 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |