b24 v4
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
b24 v4 на 17 мая 2025 г. показал доходность в 2.92% с начала года и доходность в 16.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| b24 v4 | 2.92% | 16.01% | 3.90% | 14.12% | 20.64% | 16.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.20% | 21.13% | 3.05% | 11.42% | 21.30% | 19.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 13.04% | 2.12% | 13.91% | 17.57% | 12.85% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.74% | 13.05% | 2.10% | 13.91% | 17.55% | 12.83% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.75% | 26.79% | 3.15% | 6.59% | 31.28% | 25.43% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -15.77% | 72.19% | -13.74% | -6.95% | 35.59% | 34.98% |
GLD SPDR Gold Trust | 21.52% | -4.30% | 24.37% | 33.73% | 12.44% | 9.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью b24 v4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.87% | -1.76% | -5.82% | 0.09% | 9.09% | 2.92% | |||||||
| 2024 | 2.21% | 5.94% | 3.38% | -4.38% | 6.30% | 5.21% | -0.52% | 1.57% | 2.43% | -0.94% | 4.78% | -1.64% | 26.48% |
| 2023 | 8.53% | -1.69% | 7.16% | 0.33% | 4.31% | 6.12% | 3.38% | -1.86% | -5.77% | -1.26% | 11.01% | 5.07% | 39.84% |
| 2022 | -6.34% | -2.94% | 3.22% | -10.05% | 0.25% | -9.28% | 10.94% | -5.62% | -10.62% | 7.07% | 7.59% | -6.75% | -22.84% |
| 2021 | -0.75% | 2.25% | 3.25% | 4.91% | 0.85% | 3.40% | 2.79% | 3.13% | -5.31% | 7.37% | 2.01% | 4.05% | 31.12% |
| 2020 | 1.17% | -7.61% | -11.35% | 13.44% | 5.76% | 4.25% | 6.79% | 8.35% | -4.45% | -3.01% | 11.37% | 4.92% | 29.85% |
| 2019 | 7.98% | 4.70% | 2.79% | 5.17% | -7.88% | 8.53% | 2.50% | -1.22% | 1.76% | 3.29% | 3.99% | 4.16% | 40.86% |
| 2018 | 6.56% | -2.61% | -2.82% | -0.57% | 4.35% | -0.37% | 2.94% | 4.02% | 0.02% | -7.53% | 0.92% | -7.97% | -4.11% |
| 2017 | 2.86% | 4.19% | 1.13% | 1.29% | 2.77% | -1.14% | 3.18% | 1.63% | 1.73% | 4.16% | 2.11% | 0.92% | 27.71% |
| 2016 | -4.38% | 0.71% | 7.34% | -1.34% | 2.72% | 0.39% | 5.60% | 0.67% | 1.20% | -1.67% | 2.08% | 1.96% | 15.78% |
| 2015 | -2.49% | 5.96% | -2.41% | 1.38% | 2.11% | -3.41% | 1.21% | -5.64% | -1.98% | 9.27% | 0.31% | -1.97% | 1.40% |
| 2014 | -2.92% | 5.01% | 0.88% | 0.32% | 2.63% | 2.91% | -0.76% | 3.97% | -1.53% | 1.71% | 3.85% | -0.84% | 15.96% |
Комиссия
Комиссия b24 v4 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг b24 v4 составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.38 | 0.82 | 1.11 | 0.53 | 1.65 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.81 | 3.09 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.72 | 1.19 | 1.18 | 0.80 | 3.08 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.15 | 0.59 | 1.08 | 0.25 | 0.59 |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -0.08 | 0.60 | 1.08 | -0.03 | -0.06 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.90 | 2.66 | 1.34 | 4.30 | 11.04 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность b24 v4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.96% | 0.95% | 1.09% | 1.34% | 0.92% | 1.20% | 1.56% | 1.81% | 1.48% | 1.64% | 1.89% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.66% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.47% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
b24 v4 показал максимальную просадку в 32.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка b24 v4 составляет 2.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -29.73% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 188 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -21.41% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.04% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -17.31% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 76 | 23 янв. 2012 г. | 184 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.15, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | SMH | TECL | XLK | IVV | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.04 | 0.77 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| GLD | 0.04 | 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| SMH | 0.77 | 0.02 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.77 | 0.77 | 0.87 |
| TECL | 0.89 | 0.02 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 0.96 |
| XLK | 0.89 | 0.02 | 0.85 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 0.96 |
| IVV | 1.00 | 0.04 | 0.77 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| VOO | 1.00 | 0.04 | 0.77 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.09 | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |