PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

b24 v4

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


GLD 7%IVV 35%VOO 25%XLK 20%SMH 10%TECL 3%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

7%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

35%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

20%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

10%

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
Leveraged Equities, Leveraged

3%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в b24 v4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
770.69%
365.24%
b24 v4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

b24 v4 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 10.03% с начала года и доходность в 16.76% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
b24 v410.03%5.15%19.16%40.90%20.72%16.74%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
9.50%4.21%20.13%51.70%25.87%20.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%15.08%12.68%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
7.91%3.76%14.59%28.95%15.06%12.65%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%15.33%42.03%81.15%37.24%29.25%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
26.07%11.27%55.86%180.31%48.36%43.30%
GLD
SPDR Gold Trust
0.90%2.27%7.10%11.83%9.70%4.11%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.21%5.91%
2023-1.86%-5.77%-1.26%11.01%5.07%

Коэффициент Шарпа

b24 v4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.07. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.07

Коэффициент Шарпа b24 v4 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.07
2.44
b24 v4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность b24 v4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
b24 v41.00%1.09%1.46%0.97%1.27%2.01%2.00%1.62%1.72%2.10%1.68%1.74%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.69%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.34%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.22%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия b24 v4 составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
b24 v4
3.07
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
3.19
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.60
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.14
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
3.91
GLD
SPDR Gold Trust
1.01

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDSMHIVVVOOTECLXLK
GLD1.000.010.030.030.020.02
SMH0.011.000.760.760.840.84
IVV0.030.761.001.000.880.89
VOO0.030.761.001.000.880.89
TECL0.020.840.880.881.001.00
XLK0.020.840.890.891.001.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
b24 v4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

b24 v4 показал максимальную просадку в 32.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-29.73%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18818 июл. 2023 г.390
-19.89%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-17.33%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.7623 янв. 2012 г.184
-13.52%28 мая 2015 г.6325 авг. 2015 г.14930 мар. 2016 г.212

График волатильности

Текущая волатильность b24 v4 составляет 4.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.49%
3.47%
b24 v4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев