AMPT 2EN 05/08/2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 2EN 05/08/2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2016 г., начальной даты RCRIX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| AMPT 2EN 05/08/2024 | 8.74% | 1.92% | 6.13% | 12.06% | 5.55% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 5.61% | 0.98% | 4.12% | 9.03% | 4.16% | 3.70% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 8.05% | 1.98% | 6.48% | 15.49% | 3.47% | 3.89% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 7.90% | 1.92% | 6.27% | 15.36% | 3.47% | 3.62% |
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 7.50% | 1.42% | 4.22% | 9.38% | 2.11% | N/A |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.82% | 1.51% | -2.16% | -7.67% | 8.93% | 0.28% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.70% | 4.33% | 20.89% | 36.03% | 11.02% | 7.51% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 1.43% | 0.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 2EN 05/08/2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.35% | 0.26% | 2.51% | 0.38% | 1.01% | 0.14% | 1.35% | 0.79% | 8.74% | ||||
| 2023 | 3.18% | -1.80% | 1.38% | 0.47% | -1.28% | 1.33% | 2.30% | 0.15% | -0.82% | 0.50% | 1.92% | 1.37% | 8.92% |
| 2022 | -0.07% | 1.25% | 1.30% | -1.05% | -0.07% | -4.24% | 2.13% | -1.67% | -3.50% | 1.88% | 2.84% | -0.44% | -1.90% |
| 2021 | 0.32% | 0.70% | 0.08% | 1.98% | 1.88% | -0.01% | 0.52% | 0.08% | 0.27% | 0.92% | -1.95% | 2.39% | 7.33% |
| 2020 | -0.65% | -1.69% | -11.65% | 4.73% | 3.34% | 1.88% | 4.66% | 1.10% | -1.48% | -0.59% | 1.97% | 2.79% | 3.35% |
| 2019 | 3.62% | 1.22% | 0.10% | 0.88% | -1.36% | 2.90% | 0.16% | 0.61% | 0.08% | 0.61% | -0.06% | 2.25% | 11.47% |
| 2018 | 1.10% | -0.96% | 0.38% | 0.65% | 0.28% | -0.78% | 0.16% | 0.16% | 0.71% | -1.15% | -1.55% | -1.14% | -2.16% |
| 2017 | 1.13% | 1.03% | -0.53% | 0.27% | 0.26% | -0.42% | 1.40% | 0.68% | 0.08% | 0.64% | 0.11% | 0.78% | 5.54% |
| 2016 | -0.69% | -0.84% | 1.20% | -0.34% |
Комиссия
Комиссия AMPT 2EN 05/08/2024 составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AMPT 2EN 05/08/2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 4.59 | 6.92 | 2.25 | 6.67 | 46.73 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.99 | 4.68 | 1.60 | 1.69 | 22.75 |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 2.98 | 4.62 | 1.60 | 1.59 | 22.82 |
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 7.21 | 14.17 | 4.70 | 26.98 | 137.53 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.55 | -0.68 | 0.92 | -0.28 | -1.20 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.71 | 3.73 | 1.48 | 3.03 | 17.53 |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 2.27 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPT 2EN 05/08/2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPT 2EN 05/08/2024 | 5.84% | 5.72% | 3.63% | 2.52% | 3.04% | 3.47% | 3.76% | 2.61% | 2.48% | 2.75% | 2.50% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SRLN SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 8.97% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% | 3.66% | 1.91% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.28% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.42% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% | 5.99% | 6.05% |
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 7.50% | 7.90% | 3.80% | 2.34% | 3.16% | 3.35% | 4.74% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.90% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 4.99% | 4.68% | 1.30% | 0.01% | 0.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMPT 2EN 05/08/2024 показал максимальную просадку в 19.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.85% | 8 янв. 2020 г. | 52 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 6 авг. 2020 г. | 148 |
| -9.96% | 9 мар. 2022 г. | 142 | 27 сент. 2022 г. | 245 | 14 сент. 2023 г. | 387 |
| -5.21% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 94 |
| -2.79% | 20 окт. 2016 г. | 17 | 11 нояб. 2016 г. | 36 | 5 янв. 2017 г. | 53 |
| -2.78% | 10 нояб. 2021 г. | 15 | 1 дек. 2021 г. | 30 | 12 янв. 2022 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMPT 2EN 05/08/2024 составляет 1.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPAXX | RCRIX | GLD | DBC | SRLN | HYG | JNK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAXX | 1.00 | 0.06 | -0.02 | -0.09 | -0.01 | -0.04 | -0.03 |
| RCRIX | 0.06 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| GLD | -0.02 | 0.04 | 1.00 | 0.24 | 0.13 | 0.17 | 0.17 |
| DBC | -0.09 | 0.03 | 0.24 | 1.00 | 0.27 | 0.30 | 0.30 |
| SRLN | -0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.27 | 1.00 | 0.55 | 0.56 |
| HYG | -0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.30 | 0.55 | 1.00 | 0.98 |
| JNK | -0.03 | 0.02 | 0.17 | 0.30 | 0.56 | 0.98 | 1.00 |