test3
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в test3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2018 г., начальной даты ESGV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| test3 | 20.03% | 0.65% | 10.17% | 27.29% | 11.65% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 18.43% | 0.74% | 8.20% | 26.49% | 11.16% | 9.42% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 28.88% | 3.95% | 16.57% | 37.39% | 22.68% | 20.89% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 25.27% | 2.84% | 13.47% | 34.55% | 15.56% | N/A |
VPU Vanguard Utilities ETF | 26.51% | -2.53% | 9.76% | 31.36% | 7.39% | 9.13% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.52% | -1.85% | 2.51% | 7.09% | -0.27% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью test3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.02% | 2.98% | 3.03% | -2.98% | 5.63% | 1.73% | 2.15% | 2.31% | 2.90% | -1.48% | 20.03% | ||
| 2023 | 5.41% | -2.58% | 4.69% | 0.85% | 0.43% | 4.02% | 2.48% | -2.82% | -4.78% | -1.59% | 8.44% | 4.35% | 19.63% |
| 2022 | -5.00% | -2.67% | 3.03% | -7.63% | 0.71% | -6.35% | 7.58% | -3.34% | -9.25% | 4.35% | 5.96% | -4.19% | -17.04% |
| 2021 | -0.68% | -0.12% | 3.16% | 3.90% | -0.39% | 2.16% | 2.28% | 2.51% | -4.43% | 5.11% | -0.38% | 3.85% | 17.89% |
| 2020 | 2.14% | -6.12% | -9.50% | 8.80% | 4.87% | 1.95% | 5.23% | 4.33% | -2.37% | -0.82% | 7.63% | 3.29% | 19.30% |
| 2019 | 5.91% | 3.50% | 2.35% | 3.01% | -4.13% | 5.29% | 1.10% | 0.28% | 1.76% | 1.68% | 2.08% | 2.68% | 28.28% |
| 2018 | -0.14% | -4.67% | 1.42% | -5.22% | -8.49% |
Комиссия
Комиссия test3 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг test3 среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.31 | 3.15 | 1.42 | 3.29 | 14.89 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.80 | 2.35 | 1.32 | 2.47 | 8.89 |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 2.60 | 3.45 | 1.48 | 3.74 | 15.77 |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.03 | 2.79 | 1.35 | 1.59 | 9.87 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.14 | 1.66 | 1.20 | 0.43 | 3.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность test3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.01% | 2.09% | 2.02% | 1.62% | 1.80% | 2.05% | 2.03% | 1.76% | 1.88% | 1.99% | 1.87% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.07% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.93% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
test3 показал максимальную просадку в 27.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка test3 составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.63% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -23.3% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 324 | 29 янв. 2024 г. | 522 |
| -12.25% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 104 |
| -7.28% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.72% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность test3 составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VPU | VGT | VT | ESGV | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.22 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| VPU | 0.22 | 1.00 | 0.27 | 0.42 | 0.41 |
| VGT | 0.08 | 0.27 | 1.00 | 0.87 | 0.93 |
| VT | 0.07 | 0.42 | 0.87 | 1.00 | 0.96 |
| ESGV | 0.08 | 0.41 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |