PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Plug n Play Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Plug n Play Portfolio

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Some growth Some income Some diversification

Распределение активов

CLOZ 5%JAAA 5%SCYB 5%DGRW 20%SCHD 20%VYM 20%DGRS 10%PBDC 5%VYMI 5%PFXF 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		Bank Loan
5%
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund		Small Cap Blend Equities, Dividend
10%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		Ultrashort Bond
5%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		Financials Equities
5%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		Preferred Stock/Convertible Bonds
5%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
5%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
20%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Plug n Play Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.59%
8.95%
Plug n Play Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июл. 2023 г., начальной даты SCYB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Plug n Play Portfolio13.37%2.26%7.60%22.66%N/AN/A
Активы портфеля:
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		8.33%1.22%5.21%12.11%N/AN/A
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund		9.09%2.75%6.57%26.18%10.36%9.16%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		18.73%1.74%9.58%30.54%15.24%13.24%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.44%0.61%3.58%7.78%N/AN/A
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.63%2.64%6.94%19.82%N/AN/A
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		11.36%4.53%5.77%16.84%4.33%5.04%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.96%1.94%6.32%15.25%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.31%7.55%21.69%12.91%11.59%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.16%2.71%8.29%24.77%10.93%10.06%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.01%1.64%7.93%20.20%8.45%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Plug n Play Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.39%2.36%3.64%-3.11%3.02%0.11%4.19%1.67%13.37%
20233.15%-1.55%-3.08%-2.78%6.44%5.39%7.35%

Комиссия

Комиссия Plug n Play Portfolio составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
График комиссии PFXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
График комиссии DGRS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF
График комиссии SCYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Plug n Play Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 5858
Plug n Play Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Plug n Play Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 14.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		5.297.762.598.8551.98
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund		1.271.921.231.806.65
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		2.593.571.472.8816.39
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		9.9120.715.8524.14227.09
PBDC
Putnam BDC Income ETF		1.482.021.272.107.70
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		1.572.241.291.646.89
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		2.824.401.554.0421.20
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.291.858.79
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.102.941.372.3412.05
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		1.512.091.262.049.02

Коэффициент Шарпа

Plug n Play Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.201.401.601.802.002.202.40Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15
2.22
2.32
Plug n Play Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Plug n Play Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Plug n Play Portfolio3.75%3.93%2.88%2.19%2.31%2.36%2.58%2.10%2.18%2.23%1.94%1.64%
Активы портфеля:
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		8.73%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund		2.10%2.36%2.88%2.19%2.31%2.39%2.63%2.08%1.82%2.54%2.06%0.49%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.52%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.05%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.42%6.11%2.77%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		9.42%9.84%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%6.51%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.25%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.42%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.35%
-0.19%
Plug n Play Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Plug n Play Portfolio показал максимальную просадку в 8.47%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 30 торговых сессий.

Текущая просадка Plug n Play Portfolio составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.47%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93
-4.63%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.17
-4.32%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.1914 мая 2024 г.32
-2.74%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.717 сент. 2024 г.11
-2.5%16 мая 2024 г.929 мая 2024 г.2810 июл. 2024 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Plug n Play Portfolio составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.83%
4.31%
Plug n Play Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CLOZJAAAPBDCPFXFSCYBVYMIDGRWDGRSSCHDVYM
CLOZ1.000.270.05-0.01-0.070.020.050.020.070.06
JAAA0.271.00-0.05-0.010.030.010.040.060.110.10
PBDC0.05-0.051.000.430.420.570.520.600.570.59
PFXF-0.01-0.010.431.000.690.620.520.590.560.59
SCYB-0.070.030.420.691.000.670.600.580.540.56
VYMI0.020.010.570.620.671.000.680.700.690.73
DGRW0.050.040.520.520.600.681.000.710.770.83
DGRS0.020.060.600.590.580.700.711.000.820.83
SCHD0.070.110.570.560.540.690.770.821.000.94
VYM0.060.100.590.590.560.730.830.830.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 июл. 2023 г.