PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Plug n Play Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Plug n Play Portfolio

Последнее обновление 6 нояб. 2024 г.

Some growth Some income Some diversification

Распределение активов

SPHY 10%JAAA 5%SCHD 15%GPIX 15%GPIQ 12.5%UTG 12.5%RLTY 10%PBDC 5%VYMI 5%PFFA 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
12.50%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		Dividend, Large Cap Growth Equities
15%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		Ultrashort Bond
5%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		Financials Equities
5%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed
10%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		Financial Services
10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
15%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
10%
UTG
Reaves Utility Income Trust		Financial Services
12.50%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Plug n Play Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.23%
11.47%
Plug n Play Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 окт. 2023 г., начальной даты GPIQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.24%0.55%11.47%32.45%13.43%11.05%
Plug n Play Portfolio17.65%0.57%12.44%27.83%N/AN/A
Активы портфеля:
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.23%0.46%3.33%7.87%N/AN/A
PBDC
Putnam BDC Income ETF		10.57%-1.36%-0.13%17.09%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		14.92%1.00%10.58%26.81%12.31%11.48%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.87%-1.69%5.78%22.37%7.36%N/A
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		18.89%1.31%15.54%31.37%6.80%N/A
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.82%2.18%10.65%27.86%N/AN/A
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		19.13%1.56%10.90%28.59%N/AN/A
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		8.09%0.40%6.03%13.88%4.74%4.54%
UTG
Reaves Utility Income Trust		27.11%-0.51%21.45%37.07%4.91%8.44%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		24.93%-0.63%25.42%43.97%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Plug n Play Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.60%1.98%2.91%-2.99%4.12%0.89%3.46%2.81%3.26%-0.82%17.65%
20230.97%7.31%4.70%13.44%

Комиссия

Комиссия Plug n Play Portfolio составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Plug n Play Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Plug n Play Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.006.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Plug n Play Portfolio, с текущим значением в 24.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0024.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		10.4422.546.9224.52248.21
PBDC
Putnam BDC Income ETF		1.532.061.281.967.83
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.333.351.414.3212.66
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		1.752.411.303.0710.83
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.354.631.675.9828.26
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		1.992.661.382.4810.11
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		2.793.741.564.1319.55
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		2.944.671.595.8924.26
UTG
Reaves Utility Income Trust		2.443.391.445.0813.28
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		1.772.431.323.359.94

Коэффициент Шарпа

Plug n Play Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.02 до 2.81, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.0012 PMWed 3012 PMThu 3112 PMNovember12 PMSat 0212 PMNov 0312 PMMon 0412 PMTue 05
3.19
2.70
Plug n Play Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Plug n Play Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.41%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель7.41%5.65%4.48%2.76%2.89%2.94%2.46%1.81%2.16%1.77%1.46%1.64%
Активы портфеля:
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		6.41%6.10%2.77%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		9.98%9.84%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.44%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.43%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		8.83%9.56%10.78%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.13%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.10%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.81%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%
UTG
Reaves Utility Income Trust		7.13%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.14%5.36%6.67%
RLTY
Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund		8.14%9.18%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.50%
-1.40%
Plug n Play Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Plug n Play Portfolio показал максимальную просадку в 4.33%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка Plug n Play Portfolio составляет 1.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.33%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.1810 мая 2024 г.30
-4.18%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.12
-2.38%21 окт. 2024 г.114 нояб. 2024 г.———
-1.92%6 нояб. 2023 г.49 нояб. 2023 г.314 нояб. 2023 г.7
-1.75%22 мая 2024 г.529 мая 2024 г.55 июн. 2024 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Plug n Play Portfolio составляет 1.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91%
3.19%
Plug n Play Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JAAAUTGPBDCGPIQRLTYPFFASPHYGPIXSCHDVYMI
JAAA1.000.06-0.02-0.070.080.080.07-0.020.100.07
UTG0.061.000.300.140.460.380.320.300.480.36
PBDC-0.020.301.000.310.320.300.330.420.530.53
GPIQ-0.070.140.311.000.210.250.490.890.360.47
RLTY0.080.460.320.211.000.460.480.340.570.41
PFFA0.080.380.300.250.461.000.590.410.420.50
SPHY0.070.320.330.490.480.591.000.610.540.64
GPIX-0.020.300.420.890.340.410.611.000.580.61
SCHD0.100.480.530.360.570.420.540.581.000.65
VYMI0.070.360.530.470.410.500.640.610.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 окт. 2023 г.