PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
New3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 40%VOO 40%QQQ 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

40%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.79%
15.74%
New3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

New3 на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 4.13% с начала года и доходность в 13.25% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
New34.13%-1.31%13.79%19.71%13.90%13.25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.16%-1.97%9.36%7.68%10.89%10.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.48%-1.04%16.59%24.18%13.67%12.58%
QQQ
Invesco QQQ
5.40%-0.53%17.14%36.22%19.03%18.49%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.06%3.89%3.41%
2023-4.59%-2.81%8.37%5.46%

Комиссия

Комиссия New3 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


New3
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа New3, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино New3, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега New3, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара New3, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина New3, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.640.981.110.562.06
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.042.951.361.758.64
QQQ
Invesco QQQ
2.233.111.381.6011.46

Коэффициент Шарпа

New3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.68

Коэффициент Шарпа New3 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.68
1.89
New3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность New3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
New32.07%2.10%2.19%1.70%1.99%2.09%2.23%1.93%2.17%2.23%2.07%1.92%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.50%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.10%
-3.66%
New3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

New3 показал максимальную просадку в 32.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка New3 составляет 4.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-22.91%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-18.93%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-12.43%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.114
-11.42%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.102

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New3 составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.48%
3.44%
New3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDQQQVOO
SCHD1.000.690.88
QQQ0.691.000.90
VOO0.880.901.00