New3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
New3 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.87% с начала года и доходность в 13.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| New3 | 11.69% | 0.51% | 9.27% | 17.82% | 14.64% | 13.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью New3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.06% | 3.89% | 3.41% | -4.28% | 4.06% | 2.79% | 11.69% | ||||||
| 2023 | 5.48% | -2.37% | 3.11% | 0.42% | 0.16% | 6.00% | 3.76% | -1.55% | -4.59% | -2.81% | 8.37% | 5.46% | 22.56% |
| 2022 | -4.93% | -2.84% | 3.62% | -7.88% | 1.43% | -8.27% | 7.74% | -3.79% | -8.77% | 8.54% | 6.06% | -5.39% | -15.51% |
| 2021 | -0.72% | 3.50% | 5.85% | 4.19% | 1.28% | 1.78% | 1.81% | 2.86% | -4.49% | 6.16% | -0.69% | 4.91% | 29.22% |
| 2020 | -0.11% | -8.17% | -11.15% | 13.15% | 4.70% | 1.78% | 5.94% | 7.05% | -3.66% | -1.48% | 11.91% | 3.68% | 22.74% |
| 2019 | 7.39% | 3.52% | 2.18% | 4.00% | -7.23% | 7.23% | 1.71% | -1.56% | 2.49% | 2.29% | 3.40% | 2.89% | 31.25% |
| 2018 | 5.80% | -3.98% | -2.78% | -0.21% | 2.83% | 0.81% | 3.80% | 3.35% | 0.67% | -6.82% | 2.06% | -8.52% | -3.99% |
| 2017 | 1.54% | 3.80% | 0.53% | 1.06% | 2.05% | -0.27% | 2.30% | 0.53% | 1.88% | 3.30% | 3.30% | 1.42% | 23.56% |
| 2016 | -4.26% | -0.08% | 6.67% | -0.57% | 2.12% | 0.84% | 4.04% | 0.13% | 0.54% | -1.63% | 2.88% | 1.95% | 12.92% |
| 2015 | -2.81% | 5.77% | -2.04% | 1.09% | 1.15% | -2.60% | 2.07% | -5.95% | -1.72% | 9.16% | 0.41% | -1.40% | 2.26% |
| 2014 | -3.57% | 4.41% | 0.56% | 0.95% | 2.33% | 2.01% | -1.00% | 3.97% | -0.80% | 2.28% | 3.20% | -0.94% | 13.92% |
| 2013 | 4.82% | 1.45% | 3.96% | 2.54% | 2.20% | -1.41% | 5.22% | -2.72% | 3.41% | 4.78% | 2.93% | 2.39% | 33.50% |
Комиссия
Комиссия New3 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг New3 среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность New3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New3 | 2.06% | 2.10% | 2.19% | 1.70% | 1.99% | 2.09% | 2.23% | 1.93% | 2.17% | 2.23% | 2.07% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
New3 показал максимальную просадку в 32.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка New3 составляет 3.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -22.91% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -18.93% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.43% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 114 |
| -11.42% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность New3 составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.68 | 0.87 |
| QQQ | 0.68 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.87 | 0.90 | 1.00 |