AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -3.67% с начала года и доходность в 37.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 25 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +39.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 14 мар. 2000 г. с доходностью -15.0%.

AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each): годовая альфа составляет 21.36%, бета — 1.17, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 25.01.1999.

• Портфель участвовал в 214.55% роста S&P 500 Index и в 104.97% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 21.36% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.01
• За 5 лет: 1.24
• За 10 лет: 1.45
• За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) показал максимальную просадку в 60.04%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.

Текущая просадка AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 9.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.