AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 25% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) на 11 дек. 2024 г. показал доходность в 65.40% с начала года и доходность в 40.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.52% | 0.66% | 12.27% | 30.56% | 13.80% | 11.69% |
| AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) | 65.40% | 3.54% | 10.55% | 69.61% | 45.34% | 40.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 29.32% | 10.50% | 16.55% | 27.87% | 30.15% | 26.14% |
NVDA NVIDIA Corporation | 172.82% | -7.01% | 7.90% | 183.50% | 89.65% | 76.33% |
COST Costco Wholesale Corporation | 51.38% | 6.49% | 17.50% | 62.34% | 30.07% | 24.49% |
MSFT Microsoft Corporation | 18.78% | 6.27% | 0.90% | 19.30% | 24.68% | 27.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.77% | 10.64% | 3.71% | -3.42% | 14.73% | 8.82% | -2.36% | 3.47% | 1.42% | -0.19% | 6.22% | 65.40% | |
| 2023 | 15.03% | 5.00% | 13.18% | 2.66% | 12.31% | 7.67% | 3.66% | -0.50% | -5.63% | -0.41% | 11.46% | 4.82% | 92.21% |
| 2022 | -9.22% | -1.77% | 7.86% | -14.79% | -5.16% | -7.04% | 15.25% | -7.59% | -12.80% | 7.05% | 10.08% | -11.96% | -30.39% |
| 2021 | -0.81% | -1.89% | 1.33% | 8.23% | 1.13% | 12.02% | 4.49% | 7.65% | -5.52% | 14.16% | 12.33% | 0.20% | 65.11% |
| 2020 | 4.43% | -2.53% | -2.61% | 11.66% | 8.64% | 8.02% | 9.13% | 16.52% | -3.55% | -4.06% | 8.02% | 2.85% | 69.81% |
| 2019 | 5.33% | 5.45% | 10.55% | 4.64% | -11.03% | 12.68% | 4.09% | 1.58% | 2.37% | 8.27% | 5.74% | 5.41% | 68.29% |
| 2018 | 10.39% | 0.47% | -3.61% | 0.67% | 8.03% | -0.54% | 4.60% | 11.87% | 0.48% | -9.51% | -8.15% | -12.09% | -0.66% |
| 2017 | 3.38% | 3.73% | 2.26% | 1.39% | 12.99% | -4.27% | 5.03% | 4.45% | 0.84% | 8.80% | 3.49% | -0.65% | 48.84% |
| 2016 | -6.45% | -0.22% | 10.00% | -7.42% | 12.04% | -0.26% | 11.94% | 2.48% | 3.75% | 1.29% | 7.87% | 8.54% | 49.94% |
| 2015 | -2.57% | 10.25% | -2.99% | 5.24% | 0.18% | -5.99% | 2.30% | -0.86% | 3.33% | 12.96% | 4.64% | -0.86% | 26.83% |
| 2014 | -4.31% | 7.41% | 0.43% | 3.78% | 3.54% | 0.39% | 0.77% | 7.01% | -0.35% | 5.20% | 6.99% | -3.73% | 29.65% |
| 2013 | -2.09% | 0.77% | 2.33% | 6.38% | 3.98% | -3.51% | 3.85% | 3.10% | 1.38% | 4.01% | 6.40% | -0.92% | 28.25% |
Комиссия
Комиссия AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.21 | 1.83 | 1.23 | 1.64 | 3.84 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.53 | 3.69 | 1.47 | 6.82 | 21.57 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.42 | 4.09 | 1.59 | 6.55 | 16.95 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.99 | 1.36 | 1.18 | 1.25 | 2.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.77% | 1.04% | 0.66% | 0.44% | 1.26% | 0.84% | 1.26% | 2.10% | 1.46% | 2.38% | 1.70% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.96% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) показал максимальную просадку в 60.04%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.04% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 535 | 6 янв. 2011 г. | 764 |
| -55.81% | 4 янв. 2002 г. | 193 | 9 окт. 2002 г. | 520 | 2 нояб. 2004 г. | 713 |
| -53.84% | 14 мар. 2000 г. | 197 | 20 дек. 2000 г. | 256 | 3 янв. 2002 г. | 453 |
| -36.41% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 350 |
| -32.54% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 175 | 5 сент. 2019 г. | 231 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 4.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| COST | NVDA | AAPL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|
| COST | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.41 |
| NVDA | 0.31 | 1.00 | 0.43 | 0.48 |
| AAPL | 0.35 | 0.43 | 1.00 | 0.50 |
| MSFT | 0.41 | 0.48 | 0.50 | 1.00 |