AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 25% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -12.79% с начала года и доходность в 37.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) | -23.49% | -12.41% | -24.22% | 19.67% | 50.38% | 40.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.25% | -8.48% | -15.99% | 18.48% | 23.54% | 21.45% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -13.64% | -26.44% | 19.90% | 69.59% | 69.30% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.66% | 10.00% | 12.07% | 40.59% | 27.81% | 23.26% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -5.17% | -11.70% | -8.33% | 16.60% | 25.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.48% | 3.75% | -12.17% | -7.24% | -23.49% | ||||||||
| 2024 | 14.57% | 19.86% | 9.65% | -3.65% | 23.87% | 12.03% | -3.36% | 2.29% | 1.73% | 6.74% | 4.38% | -1.38% | 122.48% |
| 2023 | 21.24% | 10.41% | 15.94% | 1.24% | 21.97% | 10.80% | 6.97% | 2.09% | -10.68% | -4.13% | 13.44% | 4.42% | 135.21% |
| 2022 | -10.15% | -2.71% | 9.03% | -21.66% | -2.70% | -13.05% | 19.06% | -9.41% | -15.13% | 10.81% | 8.43% | -12.88% | -39.46% |
| 2021 | -0.58% | -2.07% | -0.71% | 9.75% | 1.23% | 16.33% | 1.82% | 9.58% | -7.06% | 15.20% | 20.03% | -3.00% | 73.76% |
| 2020 | 3.56% | -1.93% | -4.76% | 13.25% | 13.73% | 10.84% | 14.03% | 23.09% | -4.99% | -6.49% | 8.29% | 4.72% | 95.31% |
| 2019 | 6.30% | 5.60% | 12.31% | 3.60% | -17.03% | 15.81% | 5.56% | -0.91% | 5.57% | 12.27% | 7.56% | 8.94% | 82.33% |
| 2018 | 12.28% | 2.16% | -4.90% | -2.02% | 12.44% | -3.37% | 3.18% | 16.91% | -0.31% | -13.69% | -19.13% | -14.31% | -16.48% |
| 2017 | 3.66% | 4.77% | 5.38% | -1.34% | 18.03% | -3.38% | 7.15% | 7.44% | -0.61% | 12.24% | -0.08% | -2.40% | 61.28% |
| 2016 | -8.04% | 1.13% | 12.43% | -10.77% | 12.35% | -2.52% | 12.29% | 3.66% | 7.47% | 1.44% | 8.38% | 9.09% | 53.30% |
| 2015 | 4.31% | 10.50% | -3.16% | 1.19% | 3.68% | -4.45% | -2.45% | -4.22% | -0.29% | 9.54% | 1.62% | -7.72% | 7.08% |
| 2014 | -9.12% | 7.30% | 1.03% | 8.36% | 6.77% | 1.86% | 1.72% | 7.99% | -1.87% | 6.90% | 9.95% | -6.48% | 37.57% |
Комиссия
Комиссия AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.21 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.83 | 2.43 | 1.33 | 2.29 | 7.12 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.47% | 0.41% | 1.04% | 0.66% | 0.44% | 1.26% | 0.84% | 1.26% | 2.10% | 1.46% | 2.38% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) показал максимальную просадку в 79.85%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 815 торговых сессий.
Текущая просадка AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 16.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.85% | 4 янв. 2002 г. | 193 | 9 окт. 2002 г. | 815 | 4 янв. 2006 г. | 1008 |
| -70.12% | 24 окт. 2007 г. | 273 | 20 нояб. 2008 г. | 532 | 3 янв. 2011 г. | 805 |
| -62.41% | 22 июн. 2000 г. | 128 | 21 дек. 2000 г. | 219 | 9 нояб. 2001 г. | 347 |
| -46.09% | 8 дек. 2021 г. | 215 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 368 |
| -45.8% | 4 окт. 2018 г. | 62 | 3 янв. 2019 г. | 239 | 13 дек. 2019 г. | 301 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 23.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| COST | NVDA | AAPL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|
| COST | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.41 |
| NVDA | 0.31 | 1.00 | 0.43 | 0.48 |
| AAPL | 0.35 | 0.43 | 1.00 | 0.50 |
| MSFT | 0.41 | 0.48 | 0.50 | 1.00 |