PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

AAPL 25%NVDA 25%COST 25%MSFT 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology

25%

COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive

25%

MSFT
Microsoft Corporation		Technology

25%

NVDA
NVIDIA Corporation		Technology

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
58,967.78%
340.68%
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA

Доходность по периодам

AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 45.34% с начала года и доходность в 40.27% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)43.03%-5.44%31.60%58.17%46.02%40.03%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		13.26%1.99%13.33%13.16%34.18%25.95%
NVDA
NVIDIA Corporation		126.76%-11.17%84.00%144.69%91.77%74.93%
COST
Costco Wholesale Corporation		23.99%-4.77%19.16%49.55%25.92%23.87%
MSFT
Microsoft Corporation		11.67%-7.47%3.96%27.50%25.47%27.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.77%10.64%3.71%-3.42%14.73%8.82%43.03%
202315.03%5.00%13.18%2.66%12.31%7.67%3.66%-0.50%-5.63%-0.41%11.46%4.82%92.21%
2022-9.22%-1.77%7.86%-14.79%-5.16%-7.04%15.25%-7.59%-12.80%7.05%10.08%-11.96%-30.39%
2021-0.81%-1.89%1.33%8.23%1.13%12.02%4.49%7.65%-5.52%14.16%12.33%0.20%65.11%
20204.43%-2.53%-2.61%11.66%8.64%8.02%9.13%16.52%-3.55%-4.06%8.02%2.84%69.81%
20195.34%5.45%10.55%4.64%-11.03%12.68%4.09%1.58%2.37%8.27%5.74%5.41%68.29%
201810.39%0.47%-3.61%0.67%8.03%-0.54%4.60%11.87%0.48%-9.51%-8.15%-12.09%-0.66%
20173.38%3.73%2.26%1.40%12.99%-4.27%5.03%4.45%0.84%8.80%3.49%-0.65%48.84%
2016-6.45%-0.22%10.00%-7.43%12.05%-0.26%11.94%2.48%3.75%1.29%7.87%8.54%49.94%
2015-2.56%10.24%-2.99%5.24%0.18%-5.99%2.30%-0.86%3.33%12.96%4.64%-0.87%26.83%
2014-4.31%7.41%0.43%3.78%3.55%0.39%0.77%7.00%-0.35%5.20%6.99%-3.73%29.64%
2013-2.09%0.77%2.34%6.37%3.98%-3.51%3.85%3.10%1.38%4.01%6.40%-0.92%28.25%

Комиссия

Комиссия AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each), с текущим значением в 9494
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)
Ранг коэф-та Шарпа AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each), с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each), с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each), с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each), с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each), с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each), с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each), с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each), с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each), с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.005.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each), с текущим значением в 16.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		0.550.941.110.751.48
NVDA
NVIDIA Corporation		3.163.611.457.4320.09
COST
Costco Wholesale Corporation		2.593.141.474.1713.12
MSFT
Microsoft Corporation		1.251.731.221.917.50

Коэффициент Шарпа

AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.74
1.58
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)0.92%1.04%0.66%0.44%1.26%0.84%1.26%2.10%1.46%2.38%1.70%1.91%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.45%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
COST
Costco Wholesale Corporation		2.50%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.39%
-4.73%
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) показал максимальную просадку в 60.04%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.

Текущая просадка AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 8.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.04%27 дек. 2007 г.22920 нояб. 2008 г.5356 янв. 2011 г.764
-55.81%4 янв. 2002 г.1939 окт. 2002 г.5202 нояб. 2004 г.713
-53.85%14 мар. 2000 г.19720 дек. 2000 г.2563 янв. 2002 г.453
-36.41%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14818 мая 2023 г.350
-32.54%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.1755 сент. 2019 г.231

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 7.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.41%
3.80%
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
COSTNVDAAAPLMSFT
COST1.000.310.350.41
NVDA0.311.000.430.48
AAPL0.350.431.000.50
MSFT0.410.480.501.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 янв. 1999 г.