AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 25% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 25% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) на 10 мая 2025 г. показал доходность в -4.93% с начала года и доходность в 38.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) | -4.93% | 4.84% | -5.76% | 20.19% | 37.84% | 38.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -20.63% | -0.16% | -12.43% | 8.07% | 21.40% | 21.60% |
NVDA NVIDIA Corporation | -13.13% | 2.03% | -20.97% | 31.47% | 72.07% | 72.66% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.29% | 4.58% | 7.07% | 30.07% | 29.12% | 23.69% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.30% | 12.35% | 4.25% | 7.22% | 19.99% | 26.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.70% | 2.46% | -9.22% | 1.63% | 3.36% | -4.93% | |||||||
| 2024 | 7.77% | 10.64% | 3.71% | -3.42% | 14.73% | 8.82% | -2.36% | 3.47% | 1.42% | -0.19% | 6.22% | -0.97% | 60.38% |
| 2023 | 15.03% | 5.00% | 13.18% | 2.66% | 12.31% | 7.67% | 3.66% | -0.50% | -5.63% | -0.41% | 11.46% | 4.82% | 92.21% |
| 2022 | -9.22% | -1.77% | 7.86% | -14.79% | -5.16% | -7.04% | 15.25% | -7.59% | -12.80% | 7.05% | 10.08% | -11.96% | -30.39% |
| 2021 | -0.81% | -1.89% | 1.33% | 8.23% | 1.13% | 12.02% | 4.49% | 7.65% | -5.52% | 14.16% | 12.33% | 0.20% | 65.11% |
| 2020 | 4.43% | -2.53% | -2.61% | 11.66% | 8.64% | 8.02% | 9.13% | 16.52% | -3.55% | -4.06% | 8.02% | 2.84% | 69.81% |
| 2019 | 5.34% | 5.45% | 10.55% | 4.64% | -11.03% | 12.68% | 4.09% | 1.58% | 2.37% | 8.27% | 5.74% | 5.41% | 68.29% |
| 2018 | 10.39% | 0.47% | -3.61% | 0.67% | 8.03% | -0.54% | 4.60% | 11.87% | 0.48% | -9.51% | -8.15% | -12.09% | -0.66% |
| 2017 | 3.38% | 3.73% | 2.26% | 1.39% | 12.99% | -4.27% | 5.03% | 4.45% | 0.84% | 8.80% | 3.49% | -0.65% | 48.84% |
| 2016 | -6.45% | -0.22% | 10.00% | -7.43% | 12.05% | -0.26% | 11.94% | 2.48% | 3.75% | 1.29% | 7.87% | 8.54% | 49.94% |
| 2015 | -2.57% | 10.25% | -2.99% | 5.24% | 0.18% | -5.98% | 2.30% | -0.86% | 3.32% | 12.97% | 4.64% | -0.86% | 26.83% |
| 2014 | -4.31% | 7.41% | 0.43% | 3.78% | 3.54% | 0.39% | 0.77% | 7.00% | -0.35% | 5.21% | 6.99% | -3.73% | 29.65% |
Комиссия
Комиссия AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.25 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.53 | 1.05 | 1.13 | 0.78 | 1.94 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.39 | 1.96 | 1.27 | 1.81 | 5.32 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.28 | 0.63 | 1.08 | 0.34 | 0.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.43% | 0.41% | 1.04% | 0.66% | 0.44% | 1.26% | 0.84% | 1.26% | 2.10% | 1.46% | 2.38% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) показал максимальную просадку в 60.04%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 8.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.04% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 535 | 6 янв. 2011 г. | 764 |
| -55.81% | 4 янв. 2002 г. | 193 | 9 окт. 2002 г. | 520 | 2 нояб. 2004 г. | 713 |
| -53.84% | 14 мар. 2000 г. | 197 | 20 дек. 2000 г. | 256 | 3 янв. 2002 г. | 453 |
| -36.41% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 350 |
| -32.54% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 175 | 5 сент. 2019 г. | 231 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 8.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | COST | NVDA | AAPL | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.69 | 0.75 |
| COST | 0.56 | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.57 |
| NVDA | 0.56 | 0.31 | 1.00 | 0.43 | 0.48 | 0.81 |
| AAPL | 0.58 | 0.35 | 0.43 | 1.00 | 0.50 | 0.74 |
| MSFT | 0.69 | 0.41 | 0.48 | 0.50 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.75 | 0.57 | 0.81 | 0.74 | 0.73 | 1.00 |