PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


AAPL 25%NVDA 25%COST 25%MSFT 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

25%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

25%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

25%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
49,639.10%
319.29%
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA

Доходность по периодам

AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 20.45% с начала года и доходность в 39.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)20.45%7.73%32.88%88.61%46.83%39.22%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.67%26.89%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.41%69.11%
COST
Costco Wholesale Corporation
13.70%5.63%41.30%62.45%30.13%23.48%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.42%29.18%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.77%10.48%
2023-0.50%-5.63%-0.41%11.46%4.82%

Коэффициент Шарпа

AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.58. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.58

Коэффициент Шарпа AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.58
2.44
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)0.95%1.04%0.66%0.44%1.26%0.84%1.26%2.10%1.46%2.38%1.70%1.91%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.55%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Комиссия

Комиссия AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)
4.58
AAPL
Apple Inc.
1.27
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
COST
Costco Wholesale Corporation
3.66
MSFT
Microsoft Corporation
3.10

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

COSTNVDAAAPLMSFT
COST1.000.310.350.41
NVDA0.311.000.440.48
AAPL0.350.441.000.50
MSFT0.410.480.501.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) показал максимальную просадку в 60.04%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.04%27 дек. 2007 г.22920 нояб. 2008 г.5356 янв. 2011 г.764
-55.81%4 янв. 2002 г.1939 окт. 2002 г.5202 нояб. 2004 г.713
-53.85%14 мар. 2000 г.19720 дек. 2000 г.2563 янв. 2002 г.453
-36.41%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14818 мая 2023 г.350
-32.54%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.1755 сент. 2019 г.231

График волатильности

Текущая волатильность AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each) составляет 7.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.41%
3.47%
AAPL+MSFT+COST+NVDA (25% each)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев