Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 28% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | Commodities | 11% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 35% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ivy League Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Ivy League Portfolio на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 4.72% с начала года и доходность в 8.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Ivy League Portfolio | 0.67% | 0.58% | 4.72% | 6.13% | 17.45% | 12.94% | 7.92% | 8.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.22% | -0.98% | 0.31% | 0.85% | 4.27% | 3.53% | 0.30% | 1.70% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.68% | -2.51% | 2.81% | 6.58% | 28.04% | 15.41% | 7.43% | 9.01% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 4.83% | 22.44% | 45.06% | 47.42% | 45.94% | 17.42% | 18.79% | 9.67% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.36% | -4.43% | 3.06% | 1.04% | 2.95% | 7.33% | 3.14% | 4.85% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Ivy League Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.89% | 1.87% | -1.14% | 1.06% | 4.72% | ||||||||
| 2025 | 2.30% | 0.45% | -1.95% | -0.98% | 3.08% | 3.39% | 0.98% | 2.14% | 2.13% | 1.03% | 0.61% | -0.05% | 13.78% |
| 2024 | 0.02% | 2.23% | 2.60% | -3.31% | 3.04% | 1.51% | 2.28% | 1.90% | 1.84% | -1.83% | 3.02% | -2.57% | 10.96% |
| 2023 | 5.77% | -3.35% | 1.80% | 0.74% | -1.81% | 4.07% | 3.25% | -1.84% | -3.17% | -2.68% | 6.66% | 4.46% | 14.01% |
| 2022 | -2.77% | -0.84% | 2.22% | -5.25% | 0.54% | -6.14% | 5.36% | -3.77% | -8.15% | 4.07% | 5.35% | -3.39% | -13.07% |
| 2021 | 0.20% | 2.58% | 1.55% | 4.18% | 1.02% | 1.83% | 1.40% | 1.14% | -2.39% | 4.21% | -2.53% | 3.64% | 17.88% |
Метрики бенчмарка
Ivy League Portfolio: годовая альфа составляет 0.24%, бета — 0.62, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.
- Портфель участвовал в 73.10% снижения S&P 500 Index, но только в 63.79% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.62 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.24%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 63.79%
- Участие в снижении
- 73.10%
Комиссия
Комиссия Ivy League Portfolio составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Ivy League Portfolio имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.88 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.37 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.39 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 6.43 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 48 | 1.00 | 1.42 | 1.18 | 1.71 | 4.64 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 80 | 1.63 | 2.25 | 1.33 | 2.52 | 9.49 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 90 | 2.13 | 2.88 | 1.39 | 3.94 | 10.99 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 16 | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.29 | 1.11 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ivy League Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.37% | 2.38% | 2.40% | 2.29% | 2.20% | 1.76% | 1.92% | 2.21% | 2.50% | 2.19% | 2.35% | 2.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ivy League Portfolio показал максимальную просадку в 26.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Ivy League Portfolio составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -18.54% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 565 |
| -14.96% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
| -14.43% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 315 |
| -12.66% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BND | GSG | VNQ | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.08 | 0.30 | 0.61 | 0.81 | 0.99 | 0.91 |
| BND | -0.08 | 1.00 | -0.13 | 0.16 | -0.04 | -0.08 | 0.06 |
| GSG | 0.30 | -0.13 | 1.00 | 0.14 | 0.36 | 0.31 | 0.49 |
| VNQ | 0.61 | 0.16 | 0.14 | 1.00 | 0.55 | 0.63 | 0.72 |
| VXUS | 0.81 | -0.04 | 0.36 | 0.55 | 1.00 | 0.82 | 0.88 |
| VTI | 0.99 | -0.08 | 0.31 | 0.63 | 0.82 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.91 | 0.06 | 0.49 | 0.72 | 0.88 | 0.92 | 1.00 |