Mark's Crypto

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Mark's Crypto

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Crypto is on the verge of exploding in 2024 with the halving of bitcoin and with an array of Etf's on the potential final approval list. With the potential of delation, we might begin to see an outflow out of stocks and back into the crypto market. Time will tell. Time to pick the best "axes and picks" of crypto market.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund		12.50%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	Technology Equities, Actively Managed, Blockchain	12.50%
COIN Coinbase Global, Inc.	Technology	12.50%
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF	Large Cap Blend Equities, Blockchain	12.50%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	Financial Services	12.50%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	12.50%
RIOT Riot Blockchain, Inc.	Technology	12.50%
SQ Square, Inc.	Technology	12.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mark's Crypto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Mark's Crypto

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
Mark's Crypto	-0.52%	-12.47%	-23.77%	70.31%	N/A	N/A
Активы портфеля:
COIN Coinbase Global, Inc.	-15.28%	-23.38%	-42.58%	79.50%	N/A	N/A
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	8.38%	-4.09%	-8.12%	54.08%	15.81%	N/A
MSTR MicroStrategy Incorporated	80.96%	-15.95%	-19.82%	220.82%	52.31%	23.42%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	-43.08%	-23.12%	-43.06%	22.55%	48.94%	-18.15%
SQ Square, Inc.	-20.83%	0.05%	-24.15%	15.37%	-0.25%	N/A
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund	18.57%	-15.95%	-25.59%	123.48%	N/A	N/A
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF	8.30%	2.44%	3.81%	17.49%	10.20%	N/A
RIOT Riot Blockchain, Inc.	-58.76%	-23.04%	-48.34%	-41.74%	25.66%	-6.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mark's Crypto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-16.51%	38.27%	19.98%	-18.84%	10.31%	-1.91%	4.22%	-10.87%					-0.52%
2023	60.75%	-0.90%	16.55%	2.39%	-0.31%	13.63%	24.73%	-20.35%	-12.46%	10.02%	30.69%	31.77%	254.88%
2022	-21.64%	3.71%	6.24%	-29.82%	-21.25%	-30.77%	51.34%	-6.82%	-8.81%	9.02%	-20.77%	-18.44%	-70.07%
2021				-8.72%	-18.86%	8.65%	-4.57%	14.89%	-15.18%	23.96%	0.96%	-24.12%	-28.94%

Комиссия

Комиссия Mark's Crypto составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BLOK

Amplify Transformational Data Sharing ETF

LEGR

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mark's Crypto среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Mark's Crypto

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Mark's Crypto

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COIN Coinbase Global, Inc.	1.20	1.97	1.21	1.11	4.88
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	1.40	2.06	1.23	0.80	5.94
MSTR MicroStrategy Incorporated	2.35	2.87	1.34	3.54	11.30
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	0.10	0.98	1.11	0.12	0.32
SQ Square, Inc.	0.13	0.54	1.06	0.07	0.35
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund	1.93	2.36	1.31	1.41	11.32
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF	1.24	1.75	1.21	0.96	6.30
RIOT Riot Blockchain, Inc.	-0.48	-0.29	0.97	-0.50	-1.18

Коэффициент Шарпа

Mark's Crypto на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Mark's Crypto

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mark's Crypto за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Mark's Crypto	0.44%	0.46%	0.33%	2.01%	0.35%	0.51%	0.33%	0.44%
Активы портфеля:
COIN Coinbase Global, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	1.06%	1.15%	0.00%	14.31%	1.88%	2.06%	1.30%	0.00%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SQ Square, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF	2.48%	2.56%	2.64%	1.80%	0.95%	2.04%	1.30%	0.00%
RIOT Riot Blockchain, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mark's Crypto

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Mark's Crypto показал максимальную просадку в 81.40%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Mark's Crypto составляет 31.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-81.4%	10 нояб. 2021 г.	285	28 дек. 2022 г.	—	—	—
-33.55%	15 апр. 2021 г.	66	19 июл. 2021 г.	75	2 нояб. 2021 г.	141
-1.87%	4 нояб. 2021 г.	2	5 нояб. 2021 г.	1	8 нояб. 2021 г.	3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mark's Crypto составляет 14.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Mark's Crypto

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LEGR	BITW	SQ	COIN	MARA	MSTR	RIOT	BLOK
LEGR	1.00	0.37	0.62	0.49	0.48	0.50	0.49	0.65
BITW	0.37	1.00	0.36	0.55	0.57	0.65	0.58	0.64
SQ	0.62	0.36	1.00	0.58	0.52	0.55	0.52	0.67
COIN	0.49	0.55	0.58	1.00	0.73	0.75	0.75	0.83
MARA	0.48	0.57	0.52	0.73	1.00	0.75	0.89	0.87
MSTR	0.50	0.65	0.55	0.75	0.75	1.00	0.77	0.85
RIOT	0.49	0.58	0.52	0.75	0.89	0.77	1.00	0.87
BLOK	0.65	0.64	0.67	0.83	0.87	0.85	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 апр. 2021 г.