Mark's Crypto
Crypto is on the verge of exploding in 2024 with the halving of bitcoin and with an array of Etf's on the potential final approval list. With the potential of delation, we might begin to see an outflow out of stocks and back into the crypto market. Time will tell. Time to pick the best "axes and picks" of crypto market.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 12.50% | |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | Technology Equities, Actively Managed, Blockchain | 12.50% |
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 12.50% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | Large Cap Blend Equities, Blockchain | 12.50% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 12.50% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 12.50% |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | Technology | 12.50% |
SQ Square, Inc. | Technology | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mark's Crypto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Mark's Crypto | -0.52% | -12.47% | -23.77% | 70.31% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
COIN Coinbase Global, Inc. | -15.28% | -23.38% | -42.58% | 79.50% | N/A | N/A |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 8.38% | -4.09% | -8.12% | 54.08% | 15.81% | N/A |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 80.96% | -15.95% | -19.82% | 220.82% | 52.31% | 23.42% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -43.08% | -23.12% | -43.06% | 22.55% | 48.94% | -18.15% |
SQ Square, Inc. | -20.83% | 0.05% | -24.15% | 15.37% | -0.25% | N/A |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 18.57% | -15.95% | -25.59% | 123.48% | N/A | N/A |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 8.30% | 2.44% | 3.81% | 17.49% | 10.20% | N/A |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | -58.76% | -23.04% | -48.34% | -41.74% | 25.66% | -6.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mark's Crypto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -16.51% | 38.27% | 19.98% | -18.84% | 10.31% | -1.91% | 4.22% | -10.87% | -0.52% | ||||
2023 | 60.75% | -0.90% | 16.55% | 2.39% | -0.31% | 13.63% | 24.73% | -20.35% | -12.46% | 10.02% | 30.69% | 31.77% | 254.88% |
2022 | -21.64% | 3.71% | 6.24% | -29.82% | -21.25% | -30.77% | 51.34% | -6.82% | -8.81% | 9.02% | -20.77% | -18.44% | -70.07% |
2021 | -8.72% | -18.86% | 8.65% | -4.57% | 14.89% | -15.18% | 23.96% | 0.96% | -24.12% | -28.94% |
Комиссия
Комиссия Mark's Crypto составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mark's Crypto среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 1.20 | 1.97 | 1.21 | 1.11 | 4.88 |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 1.40 | 2.06 | 1.23 | 0.80 | 5.94 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 2.35 | 2.87 | 1.34 | 3.54 | 11.30 |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.10 | 0.98 | 1.11 | 0.12 | 0.32 |
SQ Square, Inc. | 0.13 | 0.54 | 1.06 | 0.07 | 0.35 |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 1.93 | 2.36 | 1.31 | 1.41 | 11.32 |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.24 | 1.75 | 1.21 | 0.96 | 6.30 |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | -0.48 | -0.29 | 0.97 | -0.50 | -1.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mark's Crypto за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark's Crypto | 0.44% | 0.46% | 0.33% | 2.01% | 0.35% | 0.51% | 0.33% | 0.44% |
Активы портфеля: | ||||||||
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 1.06% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.06% | 1.30% | 0.00% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQ Square, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 2.48% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% | 0.00% |
RIOT Riot Blockchain, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mark's Crypto показал максимальную просадку в 81.40%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Mark's Crypto составляет 31.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-81.4% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-33.55% | 15 апр. 2021 г. | 66 | 19 июл. 2021 г. | 75 | 2 нояб. 2021 г. | 141 |
-1.87% | 4 нояб. 2021 г. | 2 | 5 нояб. 2021 г. | 1 | 8 нояб. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mark's Crypto составляет 14.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LEGR | BITW | SQ | COIN | MARA | MSTR | RIOT | BLOK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGR | 1.00 | 0.37 | 0.62 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.65 |
BITW | 0.37 | 1.00 | 0.36 | 0.55 | 0.57 | 0.65 | 0.58 | 0.64 |
SQ | 0.62 | 0.36 | 1.00 | 0.58 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.67 |
COIN | 0.49 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.83 |
MARA | 0.48 | 0.57 | 0.52 | 0.73 | 1.00 | 0.75 | 0.89 | 0.87 |
MSTR | 0.50 | 0.65 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.77 | 0.85 |
RIOT | 0.49 | 0.58 | 0.52 | 0.75 | 0.89 | 0.77 | 1.00 | 0.87 |
BLOK | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.83 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 1.00 |