Very Sharpe
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 12.50% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | Systematic Trend | 25% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | Technology Equities | 12.50% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | Long-Short | 12.50% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 37.50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2013 г., начальной даты QLEIX
Доходность по периодам
Very Sharpe на 22 мая 2025 г. показал доходность в 2.47% с начала года и доходность в 7.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Very Sharpe | 2.47% | 3.85% | 2.36% | 6.36% | 8.63% | 7.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 0.11% | -0.34% | -4.10% | -10.16% | 1.00% | 4.87% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 14.42% | 7.82% | 16.65% | 25.13% | 23.91% | 9.72% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -1.65% | 23.89% | -2.79% | 8.61% | 16.83% | 18.39% |
IAU iShares Gold Trust | 26.42% | -3.10% | 25.10% | 36.60% | 13.55% | 10.39% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -6.56% | 1.66% | -4.45% | 0.46% | 2.70% | 2.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Very Sharpe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.13% | -0.21% | -0.32% | -0.85% | 1.72% | 2.47% | |||||||
| 2024 | 2.36% | 1.30% | 2.66% | 0.53% | 1.50% | 1.46% | -0.57% | -0.39% | 1.04% | 1.17% | 1.62% | -0.12% | 13.24% |
| 2023 | 2.48% | 0.39% | 1.22% | -0.12% | 1.64% | 0.41% | 1.14% | 0.58% | 0.87% | 0.60% | 1.74% | 0.04% | 11.52% |
| 2022 | 0.45% | 0.44% | 1.59% | 0.75% | -0.18% | -1.33% | 1.04% | 0.02% | -1.42% | 1.54% | 1.22% | -1.35% | 2.72% |
| 2021 | 0.24% | 1.47% | 1.58% | 1.43% | 0.78% | 0.75% | 0.23% | 0.43% | 0.25% | 1.45% | 0.09% | 1.65% | 10.83% |
| 2020 | 2.50% | -0.06% | 0.19% | 2.77% | 0.36% | 1.31% | 0.52% | 0.42% | -0.32% | -1.25% | 0.30% | 2.05% | 9.08% |
| 2019 | 1.07% | 1.67% | 0.99% | 1.01% | -1.08% | 1.53% | 1.11% | 0.48% | -0.27% | -0.41% | 0.76% | 0.66% | 7.75% |
| 2018 | 1.51% | -0.78% | 0.11% | 1.07% | 2.45% | -0.88% | 0.11% | 0.48% | 0.37% | -1.40% | 0.76% | -1.76% | 1.98% |
| 2017 | 0.96% | 1.26% | 0.81% | 0.17% | -0.96% | -0.68% | -0.14% | 2.93% | 0.39% | 1.43% | -0.56% | 0.32% | 6.02% |
| 2016 | 1.32% | 1.20% | -0.66% | -0.95% | 1.47% | 0.62% | 1.65% | -0.28% | 0.34% | 0.77% | 0.19% | -0.87% | 4.85% |
| 2015 | 2.89% | 0.36% | 1.14% | -1.96% | 2.51% | -1.20% | 1.72% | -1.17% | 0.43% | 2.85% | 1.68% | 0.83% | 10.39% |
| 2014 | 1.03% | 1.70% | 0.01% | 0.11% | 1.12% | 1.06% | 1.25% | 1.78% | 1.98% | 0.91% | 1.55% | 0.12% | 13.33% |
Комиссия
Комиссия Very Sharpe составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Very Sharpe составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -1.56 | -1.86 | 0.77 | -0.73 | -1.47 |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 2.62 | 3.27 | 1.52 | 3.55 | 15.97 |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.28 | 0.64 | 1.09 | 0.33 | 1.03 |
IAU iShares Gold Trust | 2.06 | 2.79 | 1.36 | 4.55 | 11.58 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.06 | 0.16 | 1.02 | 0.06 | 0.17 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Very Sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.25% | 3.24% | 5.56% | 4.52% | 1.78% | 0.73% | 0.97% | 3.60% | 0.55% | 1.14% | 2.44% | 4.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.69% | 2.69% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.93% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 6.22% | 7.12% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.49% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 5.14% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.79% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Very Sharpe показал максимальную просадку в 6.58%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка Very Sharpe составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.58% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 26 | 22 апр. 2020 г. | 44 |
| -5.94% | 11 февр. 2025 г. | 40 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -3.89% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 96 |
| -3.73% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 47 | 10 окт. 2024 г. | 61 |
| -3.03% | 13 апр. 2015 г. | 18 | 6 мая 2015 г. | 49 | 16 июл. 2015 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LCSIX | IAU | UUP | QLEIX | PGTYX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.05 | -0.00 | -0.12 | 0.50 | 0.85 | 0.54 |
| LCSIX | -0.05 | 1.00 | 0.10 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | 0.41 |
| IAU | -0.00 | 0.10 | 1.00 | -0.47 | -0.04 | 0.01 | 0.17 |
| UUP | -0.12 | -0.04 | -0.47 | 1.00 | -0.06 | -0.12 | 0.28 |
| QLEIX | 0.50 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | 1.00 | 0.38 | 0.44 |
| PGTYX | 0.85 | -0.04 | 0.01 | -0.12 | 0.38 | 1.00 | 0.59 |
| Portfolio | 0.54 | 0.41 | 0.17 | 0.28 | 0.44 | 0.59 | 1.00 |