Roth IRA August 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	46.30%
SWISX Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	22.80%
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	17.30%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	5.10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	3.90%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	2.90%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	1.70%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA August 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Roth IRA August 2025 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 9.38% с начала года и доходность в 13.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Roth IRA August 2025	0.08%	-0.61%	9.38%	9.76%	25.23%	19.63%	10.83%	13.23%
Активы портфеля:
SWISX Schwab International Index Fund	-2.52%	-1.61%	6.62%	9.04%	18.18%	15.81%	7.96%	8.88%
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	-2.66%	-0.11%	8.38%	8.46%	24.49%	21.49%	13.37%	15.22%
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	-3.44%	-0.85%	14.74%	13.09%	34.61%	16.83%	5.87%	10.68%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.65%	-0.20%	10.10%	9.55%	29.06%	26.66%	15.20%	17.80%
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.52%	-0.45%	9.77%	10.59%	25.47%	19.82%	10.54%	12.61%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.30%	0.44%	9.05%	8.94%	24.96%	21.05%	12.25%	14.84%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.86%	-1.98%	11.12%	13.49%	27.05%	17.97%	7.95%	9.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Roth IRA August 2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.05%	0.88%	-5.89%	9.84%	4.58%	-2.67%							9.38%
2025	3.27%	-0.99%	-4.39%	0.37%	5.85%	4.59%	1.03%	3.56%	3.34%	1.96%	0.41%	0.62%	20.98%
2024	0.15%	4.85%	3.24%	-4.35%	5.07%	1.50%	3.13%	1.90%	1.60%	-2.16%	5.28%	-3.45%	17.42%
2023	7.50%	-2.49%	2.09%	1.24%	-0.83%	6.29%	3.64%	-2.79%	-4.66%	-3.23%	8.95%	6.03%	22.63%
2022	-5.75%	-2.37%	2.28%	-8.56%	0.53%	-8.41%	8.50%	-4.19%	-9.36%	7.74%	7.04%	-4.91%	-18.12%
2021	0.05%	3.17%	3.09%	4.19%	1.29%	1.50%	0.91%	2.56%	-4.08%	5.57%	-2.21%	4.01%	21.50%

Метрики бенчмарка

Roth IRA August 2025 has an annualized alpha of -0.09%, beta of 0.99, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2011.

With beta of 0.99 and R2 of 0.95, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: -0.09%

Бета: 0.99

R²: 0.95

Участие в росте: 99.56%

Участие в снижении: 101.06%

Комиссия

Комиссия Roth IRA August 2025 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

SWISX

Schwab International Index Fund

Vanguard Total World Stock ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

SWSSX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Roth IRA August 2025 имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roth IRA August 2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.88	1.94	-0.06
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.59	2.63	-0.03
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.34	1.35	-0.02
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.68	2.59	+0.09
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.77	11.84	-0.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SWISX Schwab International Index Fund	22	1.22	1.76	1.22	1.64	6.15
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	59	2.12	2.86	1.39	2.92	13.53
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	53	1.90	2.63	1.31	3.37	11.93
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	55	1.79	2.41	1.31	2.13	8.74
VT Vanguard Total World Stock ETF	65	1.96	2.68	1.36	2.64	11.68
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	68	2.02	2.73	1.36	2.81	12.85
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	56	1.73	2.36	1.32	2.41	9.34

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Roth IRA August 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.88
За 5 лет: 0.65
За 10 лет: 0.74
За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA August 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.60%	1.74%	1.81%	1.92%	1.86%	3.08%	1.90%	2.93%	4.05%	2.60%	2.89%	3.57%
Активы портфеля:
SWISX Schwab International Index Fund	3.33%	3.55%	3.29%	3.31%	2.73%	3.34%	1.88%	3.09%	3.15%	2.71%	3.19%	2.71%
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	1.02%	1.11%	1.23%	1.43%	1.67%	1.27%	1.81%	1.95%	2.67%	1.79%	2.55%	3.17%
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	1.12%	1.29%	1.66%	1.49%	1.32%	8.88%	2.55%	6.12%	10.45%	5.22%	4.10%	6.92%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.45%	0.49%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.63%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.03%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.73%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Roth IRA August 2025 показал максимальную просадку в 34.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Roth IRA August 2025 составляет 0.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-34.61%март 2020 г.	1mo 9d	5mo 5d	6mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-26.15%окт. 2022 г.	11mo 7d	1y 3mo	2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г.
Медвежий рынок 2011 года2011	-21.54%окт. 2011 г.	5mo 4d	5mo 14d	10mo 18dмай 2011 г. - март 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-19.66%дек. 2018 г.	3mo 4d	6mo 9d	9mo 13dсент. 2018 г. - июль 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-17.56%февр. 2016 г.	7mo 22d	6mo 2d	1y 1moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.32, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.07	1.08	1.07	1.06	1.05

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.05, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Roth IRA August 2025 с S&P 500 Index

Корреляция Roth IRA August 2025 с S&P 500 Index составляет 0.96 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.95
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.97
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.96
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.	0.97

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SWPPX: 1.00, а самая низкая у SWISX: 0.80.

0.80

0.81

0.84

0.95

0.99

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Roth IRA August 2025. Самая высокая корреляция с портфелем у VT: 0.98, а самая низкая у SWISX: 0.88.

0.88

0.89

0.90

0.90

0.97

0.98

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SWSSX	SWISX	VXUS	VOOG	SWPPX	VTI	VT
SWSSX	1.00	0.72	0.74	0.75	0.84	0.88	0.84
SWISX	0.72	1.00	0.96	0.72	0.80	0.80	0.91
VXUS	0.74	0.96	1.00	0.75	0.81	0.82	0.94
VOOG	0.75	0.72	0.75	1.00	0.94	0.94	0.89
SWPPX	0.84	0.80	0.81	0.94	1.00	0.99	0.95
VTI	0.88	0.80	0.82	0.94	0.99	1.00	0.96
VT	0.84	0.91	0.94	0.89	0.95	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Roth IRA August 2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Roth IRA August 2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации