Roth IRA August 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SWISX Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	22.80%
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	46.30%
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	17.30%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	5.10%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	1.70%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	3.90%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	2.90%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roth IRA August 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Roth IRA August 2025 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -1.22% с начала года и доходность в 12.33% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Roth IRA August 2025	-0.01%	-3.02%	-1.22%	1.16%	20.97%	17.00%	9.70%	12.33%
Активы портфеля:
SWISX Schwab International Index Fund	1.62%	-1.83%	2.68%	6.37%	24.54%	15.02%	8.54%	9.02%
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	0.78%	-3.43%	-3.65%	-1.46%	17.40%	18.57%	11.93%	14.13%
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.65%	-3.51%	1.56%	2.86%	24.51%	13.36%	3.63%	9.95%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.12%	-3.27%	-6.87%	-5.34%	22.22%	22.10%	12.49%	15.90%
VT Vanguard Total World Stock ETF	-0.23%	-3.01%	-0.97%	1.52%	21.33%	16.97%	9.38%	11.66%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.26%	-3.13%	-1.24%	17.86%	18.10%	10.66%	13.75%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	-0.68%	-2.51%	2.81%	6.58%	28.04%	15.41%	7.43%	9.01%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Roth IRA August 2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.05%	0.88%	-5.89%	0.98%									-1.22%
2025	3.27%	-0.99%	-4.39%	0.37%	5.85%	4.59%	1.03%	3.56%	3.34%	1.96%	0.41%	0.62%	20.98%
2024	0.15%	4.85%	3.24%	-4.35%	5.07%	1.50%	3.13%	1.90%	1.60%	-2.16%	5.28%	-3.45%	17.42%
2023	7.50%	-2.49%	2.09%	1.24%	-0.83%	6.29%	3.64%	-2.79%	-4.66%	-3.23%	8.95%	6.03%	22.63%
2022	-5.75%	-2.37%	2.28%	-8.56%	0.53%	-8.41%	8.50%	-4.19%	-9.36%	7.74%	7.04%	-4.91%	-18.12%
2021	0.05%	3.17%	3.09%	4.19%	1.29%	1.50%	0.91%	2.56%	-4.08%	5.57%	-2.21%	4.01%	21.50%

Метрики бенчмарка

Roth IRA August 2025: годовая альфа составляет 0.02%, бета — 0.99, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

При бете 0.99 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.02%

Бета: 0.99

R²: 0.95

Участие в росте: 99.93%

Участие в снижении: 100.93%

Комиссия

Комиссия Roth IRA August 2025 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

SWISX

Schwab International Index Fund

Vanguard Total World Stock ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

SWSSX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Roth IRA August 2025 имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.17	0.88	+0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.74	1.37	+0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.81	1.39	+0.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.26	6.43	+1.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SWISX Schwab International Index Fund	73	1.45	1.98	1.29	2.21	8.38
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	50	1.00	1.52	1.23	1.54	7.31
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	57	1.14	1.70	1.22	1.91	7.11
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	56	1.00	1.56	1.22	1.70	6.51
VT Vanguard Total World Stock ETF	68	1.24	1.83	1.27	1.86	8.47
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	54	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	80	1.63	2.25	1.33	2.52	9.49

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Roth IRA August 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.17
За 5 лет: 0.58
За 10 лет: 0.69
За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Roth IRA August 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.73%	1.74%	1.81%	1.92%	1.86%	3.08%	1.90%	2.93%	4.05%	2.60%	2.89%	3.57%
Активы портфеля:
SWISX Schwab International Index Fund	3.46%	3.55%	3.29%	3.31%	2.73%	3.34%	1.88%	3.09%	3.15%	2.71%	3.19%	2.71%
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	1.15%	1.11%	1.23%	1.43%	1.67%	1.27%	1.81%	1.95%	2.67%	1.79%	2.55%	3.17%
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	1.27%	1.29%	1.66%	1.49%	1.32%	8.88%	2.55%	6.12%	10.45%	5.22%	4.10%	6.92%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.53%	0.49%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.80%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.95%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Roth IRA August 2025 показал максимальную просадку в 34.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Roth IRA August 2025 составляет 6.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.61%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	108	25 авг. 2020 г.	135
-26.15%	9 нояб. 2021 г.	233	12 окт. 2022 г.	322	25 янв. 2024 г.	555
-21.54%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	113	15 мар. 2012 г.	221
-19.66%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	129	1 июл. 2019 г.	194
-17.56%	24 июн. 2015 г.	161	11 февр. 2016 г.	126	11 авг. 2016 г.	287

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.32, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SWSSX	SWISX	VXUS	VOOG	SWPPX	VTI	VT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.84	0.80	0.81	0.95	1.00	0.99	0.95	0.97
SWSSX	0.84	1.00	0.72	0.74	0.75	0.84	0.88	0.84	0.90
SWISX	0.80	0.72	1.00	0.96	0.72	0.80	0.80	0.91	0.88
VXUS	0.81	0.74	0.96	1.00	0.75	0.81	0.82	0.94	0.89
VOOG	0.95	0.75	0.72	0.75	1.00	0.94	0.94	0.89	0.90
SWPPX	1.00	0.84	0.80	0.81	0.94	1.00	0.99	0.95	0.97
VTI	0.99	0.88	0.80	0.82	0.94	0.99	1.00	0.96	0.98
VT	0.95	0.84	0.91	0.94	0.89	0.95	0.96	1.00	0.98
Portfolio	0.97	0.90	0.88	0.89	0.90	0.97	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.

Roth IRA August 2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов