GANAM + Tesla
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 16.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 16.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GANAM + Tesla и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
GANAM + Tesla на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -23.28% с начала года и доходность в 36.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| GANAM + Tesla | -28.12% | -7.69% | -17.94% | 23.43% | 44.01% | 40.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.10% | -11.39% | -10.02% | 16.60% | 25.86% |
AAPL Apple Inc | -21.25% | -7.39% | -14.96% | 17.80% | 23.54% | 21.38% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -21.32% | -10.48% | -7.96% | -4.78% | 7.79% | 24.44% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -12.08% | -25.87% | 20.80% | 69.58% | 69.23% |
TSLA Tesla, Inc. | -40.23% | 7.13% | 9.27% | 55.27% | 36.97% | 33.32% |
GOOGL Alphabet Inc. | -20.06% | -5.92% | -7.01% | -2.31% | 18.94% | 18.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GANAM + Tesla, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6.08% | -6.64% | -12.22% | -6.61% | -28.12% | ||||||||
| 2024 | 2.75% | 18.82% | 5.74% | -2.35% | 17.50% | 11.81% | -1.06% | -0.39% | 5.66% | 4.91% | 10.97% | 2.88% | 106.55% |
| 2023 | 30.65% | 13.54% | 9.64% | -7.98% | 25.56% | 16.48% | 5.68% | 1.05% | -7.73% | -9.84% | 15.46% | 4.33% | 134.28% |
| 2022 | -12.00% | -4.09% | 16.41% | -22.07% | -7.68% | -12.47% | 25.94% | -9.05% | -8.72% | -6.57% | -2.40% | -24.21% | -55.29% |
| 2021 | 6.85% | -8.07% | -0.99% | 8.57% | -5.53% | 12.00% | 0.48% | 8.66% | -1.13% | 29.91% | 9.19% | -6.84% | 59.38% |
| 2020 | 15.63% | 1.19% | -7.98% | 24.55% | 8.90% | 15.16% | 18.26% | 38.48% | -8.73% | -6.94% | 23.29% | 12.80% | 225.35% |
| 2019 | 4.88% | 2.66% | 5.43% | 1.36% | -15.17% | 12.40% | 3.50% | -2.70% | 2.60% | 11.63% | 5.26% | 9.82% | 46.29% |
| 2018 | 18.59% | -0.46% | -8.23% | 2.43% | 6.79% | 2.28% | 0.92% | 10.67% | -2.11% | -11.79% | -6.45% | -11.02% | -2.70% |
| 2017 | 7.97% | -0.20% | 6.64% | 4.35% | 14.81% | 0.15% | 1.65% | 5.16% | -0.13% | 9.15% | -1.20% | -1.09% | 57.00% |
| 2016 | -12.32% | -1.79% | 12.78% | 0.34% | 5.53% | -3.07% | 11.43% | -0.90% | 4.11% | -0.82% | 3.88% | 8.30% | 27.84% |
| 2015 | -2.43% | 5.38% | -4.90% | 11.79% | 4.94% | 1.09% | 5.33% | -4.04% | 0.41% | 3.13% | 7.06% | 1.32% | 31.68% |
| 2014 | 4.46% | 16.90% | -8.43% | -0.88% | 2.62% | 7.72% | -3.57% | 12.81% | -5.67% | 0.25% | 3.86% | -7.08% | 21.64% |
Комиссия
Комиссия GANAM + Tesla составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GANAM + Tesla составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.18 | -0.02 | 1.00 | -0.20 | -0.58 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.20 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.73 | 1.55 | 1.18 | 0.82 | 2.47 |
GOOGL Alphabet Inc. | -0.05 | 0.15 | 1.02 | -0.05 | -0.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GANAM + Tesla за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.32% | 0.24% | 0.21% | 0.31% | 0.20% | 0.28% | 0.42% | 0.66% | 0.60% | 0.79% | 0.91% | 0.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GANAM + Tesla показал максимальную просадку в 61.23%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка GANAM + Tesla составляет 27.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.23% | 5 нояб. 2021 г. | 293 | 5 янв. 2023 г. | 260 | 19 янв. 2024 г. | 553 |
| -38.01% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 42 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -37.02% | 7 янв. 2025 г. | 63 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -35.12% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 307 |
| -26.54% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 38 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GANAM + Tesla составляет 24.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.37 |
| NVDA | 0.39 | 1.00 | 0.46 | 0.50 | 0.55 | 0.50 |
| AAPL | 0.37 | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.55 | 0.54 |
| AMZN | 0.39 | 0.50 | 0.49 | 1.00 | 0.58 | 0.64 |
| MSFT | 0.36 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | 0.63 |
| GOOGL | 0.37 | 0.50 | 0.54 | 0.64 | 0.63 | 1.00 |