GANAM + Tesla
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 16.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 16.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GANAM + Tesla и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
GANAM + Tesla на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 37.60% с начала года и доходность в 39.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| GANAM + Tesla | 37.60% | 4.03% | 26.44% | 52.08% | 47.82% | 39.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 11.26% | -4.37% | 3.30% | 27.00% | 26.05% | 27.22% |
AAPL Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 32.42% | 26.54% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 23.00% | 0.01% | 4.28% | 45.86% | 16.35% | 28.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | 174.12% | 17.42% | 60.32% | 221.74% | 96.03% | 78.46% |
TSLA Tesla, Inc. | -10.93% | -2.87% | 47.62% | -8.80% | 67.10% | 30.66% |
GOOGL Alphabet Inc. | 18.53% | 3.67% | 6.13% | 20.01% | 21.70% | 20.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GANAM + Tesla, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.68% | 9.47% | 2.96% | -0.58% | 8.29% | 9.40% | 0.37% | -2.12% | 6.16% | 37.60% | |||
| 2023 | 20.63% | 4.81% | 11.57% | -1.12% | 16.42% | 9.40% | 4.33% | 0.39% | -6.64% | -3.29% | 12.20% | 3.10% | 94.34% |
| 2022 | -9.01% | -2.41% | 8.64% | -18.78% | -3.96% | -9.57% | 19.03% | -7.83% | -11.17% | -0.51% | 4.05% | -14.46% | -41.27% |
| 2021 | 3.11% | -1.80% | 0.19% | 9.88% | -2.64% | 10.43% | 2.89% | 7.27% | -4.80% | 17.34% | 6.98% | -2.62% | 53.95% |
| 2020 | 14.19% | -1.76% | -8.42% | 22.22% | 7.17% | 12.84% | 13.67% | 27.33% | -8.87% | -3.37% | 13.28% | 7.23% | 135.09% |
| 2019 | 5.10% | 3.06% | 5.79% | 2.09% | -12.97% | 10.42% | 5.23% | -2.43% | 3.28% | 10.95% | 5.30% | 9.79% | 52.90% |
| 2018 | 14.49% | -0.28% | -7.42% | 2.47% | 6.54% | 3.34% | 2.37% | 9.42% | -2.29% | -7.12% | -3.80% | -9.28% | 5.80% |
| 2017 | 7.09% | 1.85% | 5.33% | 4.33% | 11.37% | -1.35% | 2.37% | 4.70% | -0.82% | 9.23% | 0.28% | -0.33% | 52.82% |
| 2016 | -9.21% | -1.99% | 11.33% | -2.54% | 8.96% | -2.84% | 11.73% | 0.68% | 4.52% | 0.04% | 2.87% | 7.25% | 32.66% |
| 2015 | -0.66% | 7.75% | -4.18% | 9.75% | 2.37% | -1.68% | 7.67% | -2.10% | 1.19% | 10.68% | 5.92% | 0.70% | 42.65% |
| 2014 | 0.63% | 11.56% | -4.87% | -0.38% | 3.88% | 3.81% | -1.80% | 9.00% | -3.20% | 0.87% | 5.03% | -5.85% | 18.57% |
| 2013 | 1.89% | 0.29% | 2.18% | 10.76% | 21.38% | 1.99% | 7.21% | 5.82% | 5.74% | 5.00% | 2.44% | 3.34% | 90.94% |
Комиссия
Комиссия GANAM + Tesla составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GANAM + Tesla среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.34 | 1.83 | 1.23 | 1.68 | 4.56 |
AAPL Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.48 | 2.09 | 1.27 | 1.14 | 7.05 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.72 | 3.78 | 1.48 | 7.19 | 22.58 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.23 | 0.04 | 1.00 | -0.20 | -0.55 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.68 | 1.05 | 1.15 | 0.86 | 2.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GANAM + Tesla за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GANAM + Tesla | 0.23% | 0.21% | 0.31% | 0.20% | 0.28% | 0.42% | 0.66% | 0.60% | 0.79% | 0.91% | 0.97% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GANAM + Tesla показал максимальную просадку в 46.27%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка GANAM + Tesla составляет 7.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.27% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 113 | 20 июн. 2023 г. | 395 |
| -35.35% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -27.97% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 268 |
| -21.51% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 38 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
| -19.32% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GANAM + Tesla составляет 5.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.36 |
| NVDA | 0.39 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.50 |
| AAPL | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.55 | 0.54 |
| AMZN | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 1.00 | 0.57 | 0.63 |
| MSFT | 0.35 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.63 |
| GOOGL | 0.36 | 0.50 | 0.54 | 0.63 | 0.63 | 1.00 |