PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GANAM + Tesla
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

GANAM + Tesla

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

MSFT 16.67%AAPL 16.67%AMZN 16.67%NVDA 16.67%TSLA 16.67%GOOGL 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
16.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
16.67%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		Communication Services
16.67%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
16.67%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
16.67%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

GANAM + Tesla на 23 мая 2025 г. показал доходность в -6.76% с начала года и доходность в 38.37% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
GANAM + Tesla-7.96%16.46%-0.77%24.24%35.88%38.31%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		7.21%20.46%8.37%6.24%20.69%27.26%
AAPL
Apple Inc		-21.83%-4.43%-14.85%4.98%20.30%21.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-8.39%11.29%1.96%11.01%10.53%25.18%
NVDA
NVIDIA Corporation		-2.23%27.83%-7.49%26.53%70.95%74.49%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.97%35.34%-3.75%95.31%44.18%35.31%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-10.90%8.45%2.49%-2.46%19.09%19.99%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GANAM + Tesla, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.24%-9.15%-9.59%1.63%10.53%-7.96%
20240.68%9.47%2.96%-0.58%8.29%9.40%0.37%-2.12%6.16%-0.11%10.04%6.65%63.40%
202320.63%4.81%11.57%-1.12%16.42%9.40%4.33%0.39%-6.64%-3.29%12.20%3.10%94.34%
2022-9.01%-2.41%8.64%-18.78%-3.96%-9.57%19.03%-7.83%-11.17%-0.51%4.05%-14.46%-41.27%
20213.11%-1.80%0.19%9.88%-2.64%10.43%2.89%7.27%-4.80%17.34%6.98%-2.62%53.95%
202014.19%-1.76%-8.42%22.22%7.17%12.84%13.67%27.33%-8.87%-3.37%13.28%7.23%135.09%
20195.10%3.06%5.79%2.09%-12.97%10.42%5.23%-2.44%3.28%10.95%5.30%9.79%52.90%
201814.49%-0.28%-7.42%2.47%6.54%3.34%2.37%9.42%-2.29%-7.12%-3.80%-9.28%5.80%
20177.09%1.85%5.33%4.33%11.37%-1.35%2.37%4.70%-0.82%9.23%0.28%-0.33%52.82%
2016-9.21%-1.99%11.33%-2.54%8.95%-2.83%11.73%0.68%4.52%0.04%2.87%7.25%32.66%
2015-0.66%7.75%-4.18%9.75%2.37%-1.68%7.67%-2.10%1.19%10.68%5.92%0.69%42.65%
20140.63%11.56%-4.86%-0.38%3.88%3.81%-1.80%9.00%-3.20%0.87%5.03%-5.85%18.58%

Комиссия

Комиссия GANAM + Tesla составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GANAM + Tesla составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GANAM + Tesla, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GANAM + Tesla, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GANAM + Tesla, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GANAM + Tesla, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GANAM + Tesla, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GANAM + Tesla, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		0.240.511.070.240.54
AAPL
Apple Inc		0.150.321.040.060.19
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.320.641.080.320.82
NVDA
NVIDIA Corporation		0.451.221.151.022.50
TSLA
Tesla, Inc.		1.331.921.231.403.33
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-0.08-0.001.00-0.16-0.34

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GANAM + Tesla имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 1.12
  • За 10 лет: 1.29
  • За всё время: 1.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GANAM + Tesla за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.29%0.24%0.21%0.31%0.20%0.28%0.42%0.66%0.60%0.79%0.91%0.97%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AAPL
Apple Inc		0.52%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GANAM + Tesla показал максимальную просадку в 46.27%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка GANAM + Tesla составляет 12.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.27%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.11320 июн. 2023 г.395
-35.35%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-31.93%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.———
-27.97%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.268
-21.51%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.386 апр. 2016 г.67

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCTSLAAAPLNVDAAMZNGOOGLMSFTPortfolio
^GSPC1.000.450.620.600.630.690.720.76
TSLA0.451.000.370.390.390.370.360.72
AAPL0.620.371.000.460.490.540.540.68
NVDA0.600.390.461.000.500.500.550.75
AMZN0.630.390.490.501.000.640.580.74
GOOGL0.690.370.540.500.641.000.630.73
MSFT0.720.360.540.550.580.631.000.72
Portfolio0.760.720.680.750.740.730.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.