PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Pedro
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Pedro

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

BULP.L 35.59%EUR=X 5.99%JPY=X 5.8%CHF=X 4.26%SU.PA 8.13%TTE 8.09%AIL.DE 7.33%FLXI.DE 6.53%OR.PA 6.36%CAP.PA 6.34%AC.PA 3.16%SW.PA 2.42%Товарные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AC.PA
Accor S. A.		Consumer Cyclical
3.16%
AIL.DE
Air Liquide SA		Basic Materials
7.33%
BULP.L
WisdomTree Gold		Precious Metals
35.59%
CAP.PA
Capgemini SE		Technology
6.34%
CHF=X
USD/CHF
4.26%
EUR=X
USD/EUR
5.99%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
6.53%
JPY=X
USD/JPY
5.80%
OR.PA
L'Oréal S.A.		Consumer Defensive
6.36%
SU.PA
Schneider Electric S.E.		Industrials
8.13%
SW.PA
Sodexo SA		Industrials
2.42%
TTE
TotalEnergies SE		Energy
8.09%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pedro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.30%
8.95%
Pedro
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2019 г., начальной даты FLXI.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Pedro13.96%2.28%8.30%24.21%10.42%N/A
Активы портфеля:
OR.PA
L'Oréal S.A.		-15.59%-5.05%-10.20%-1.46%9.16%13.10%
AIL.DE
Air Liquide SA		7.55%1.40%1.80%22.57%12.50%12.39%
SU.PA
Schneider Electric S.E.		32.22%3.86%12.58%60.56%24.33%17.20%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		23.01%3.02%17.75%36.51%13.85%N/A
SW.PA
Sodexo SA		17.14%-4.08%10.22%24.66%5.03%6.42%
TTE
TotalEnergies SE		5.13%0.44%3.17%9.39%10.88%6.54%
AC.PA
Accor S. A.		18.62%10.11%-1.76%28.00%1.29%2.76%
BULP.L
WisdomTree Gold		25.35%4.17%19.37%34.43%8.37%7.95%
CAP.PA
Capgemini SE		2.40%2.97%-8.48%19.09%12.82%14.39%
CHF=X
USD/CHF		-0.01%-0.02%-0.02%-0.01%0.00%-0.95%
JPY=X
USD/JPY		0.58%0.49%0.79%0.37%0.13%2.66%
EUR=X
USD/EUR		-0.03%-0.05%-0.03%-0.02%-0.01%1.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pedro, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.38%2.46%3.71%1.05%1.62%-1.65%2.04%2.42%13.96%
20236.62%-2.84%4.17%3.04%-2.29%1.90%0.99%-0.64%-2.66%1.81%5.63%2.91%19.67%
2022-1.26%-0.68%1.51%-3.01%-0.86%-5.61%2.21%-4.14%-3.72%3.08%8.57%-0.15%-4.76%
2021-1.71%-0.48%1.21%2.79%4.39%-2.50%1.96%1.25%-2.52%2.86%-1.47%3.72%9.58%
2020-0.55%-3.34%-5.49%4.39%2.79%4.96%5.59%2.26%-3.18%-3.48%7.12%4.78%15.90%
20190.26%-1.34%1.54%-0.32%2.03%-0.59%3.81%5.41%

Комиссия

Комиссия Pedro составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FLXI.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
BULP.L
WisdomTree Gold
График комиссии BULP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Pedro среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Pedro, с текущим значением в 5252
Pedro
Ранг коэф-та Шарпа Pedro, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Pedro, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Pedro, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Pedro, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Pedro, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Pedro
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Pedro, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Pedro, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Pedro, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Pedro, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Pedro, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
OR.PA
L'Oréal S.A.		-0.60-0.700.90-0.62-1.36
AIL.DE
Air Liquide SA		0.631.061.141.102.18
SU.PA
Schneider Electric S.E.		1.982.601.383.1710.65
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		2.132.801.505.0620.66
SW.PA
Sodexo SA		1.432.071.281.985.63
TTE
TotalEnergies SE		0.380.611.080.541.13
AC.PA
Accor S. A.		1.442.131.291.253.70
BULP.L
WisdomTree Gold		1.942.671.392.529.88
CAP.PA
Capgemini SE		0.230.481.070.220.42
CHF=X
USD/CHF		-0.04-0.060.99-0.14-0.68
JPY=X
USD/JPY		0.120.211.030.601.08
EUR=X
USD/EUR		-0.05-0.070.99-0.03-0.29

Коэффициент Шарпа

Pedro на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.06
2.32
Pedro
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pedro за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Pedro1.12%1.01%1.08%0.93%1.30%0.98%1.27%1.09%1.15%1.21%1.21%1.16%
Активы портфеля:
OR.PA
L'Oréal S.A.		1.78%1.33%1.44%0.96%1.24%1.46%1.76%1.78%1.79%1.74%1.79%1.80%
AIL.DE
Air Liquide SA		1.73%1.67%1.97%1.79%2.00%1.90%2.49%2.24%2.49%2.49%2.54%2.76%
SU.PA
Schneider Electric S.E.		1.49%1.73%2.22%1.51%2.16%2.57%3.68%2.88%3.03%3.65%3.09%2.95%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SW.PA
Sodexo SA		10.88%3.11%2.68%2.60%4.19%2.60%3.07%2.14%2.01%2.00%1.99%2.16%
TTE
TotalEnergies SE		3.59%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%4.31%
AC.PA
Accor S. A.		3.00%3.03%0.00%0.00%0.00%2.51%2.83%2.44%2.82%2.37%2.14%2.22%
BULP.L
WisdomTree Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAP.PA
Capgemini SE		1.81%1.72%1.54%0.90%1.06%1.56%1.96%1.57%1.68%1.40%1.85%2.04%
CHF=X
USD/CHF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPY=X
USD/JPY		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUR=X
USD/EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.11%
-0.19%
Pedro
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Pedro показал максимальную просадку в 21.07%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.

Текущая просадка Pedro составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.07%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.6823 июн. 2020 г.87
-18.8%13 янв. 2022 г.18326 сент. 2022 г.8523 янв. 2023 г.268
-7.57%6 авг. 2020 г.6129 окт. 2020 г.810 нояб. 2020 г.69
-6.02%14 июл. 2023 г.714 окт. 2023 г.3514 нояб. 2023 г.106
-4.76%15 нояб. 2021 г.1129 нояб. 2021 г.264 янв. 2022 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pedro составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.49%
4.31%
Pedro
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CHF=XJPY=XEUR=XBULP.LTTESW.PAFLXI.DEAC.PAOR.PACAP.PAAIL.DESU.PA
CHF=X1.00-0.01-0.02-0.020.020.010.030.03-0.020.02-0.01-0.00
JPY=X-0.011.000.02-0.060.04-0.02-0.010.010.01-0.010.02-0.01
EUR=X-0.020.021.000.050.040.030.000.040.02-0.030.060.01
BULP.L-0.02-0.060.051.000.050.030.140.020.120.130.160.09
TTE0.020.040.040.051.000.290.300.400.230.240.290.31
SW.PA0.01-0.020.030.030.291.000.330.570.350.330.330.37
FLXI.DE0.03-0.010.000.140.300.331.000.370.380.460.410.48
AC.PA0.030.010.040.020.400.570.371.000.390.440.400.48
OR.PA-0.020.010.020.120.230.350.380.391.000.500.600.59
CAP.PA0.02-0.01-0.030.130.240.330.460.440.501.000.520.60
AIL.DE-0.010.020.060.160.290.330.410.400.600.521.000.64
SU.PA-0.00-0.010.010.090.310.370.480.480.590.600.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2019 г.