PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Pedro
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Pedro

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BULP.L 35.59%EUR=X 5.99%JPY=X 5.8%CHF=X 4.26%SU.PA 8.13%TTE 8.09%AIL.DE 7.33%FLXI.DE 6.53%OR.PA 6.36%CAP.PA 6.34%AC.PA 3.16%SW.PA 2.42%Товарные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AC.PA
Accor S. A.		Consumer Cyclical
3.16%
AIL.DE
Air Liquide SA		Basic Materials
7.33%
BULP.L
WisdomTree Gold		Precious Metals
35.59%
CAP.PA
Capgemini SE		Technology
6.34%
CHF=X
USD/CHF
4.26%
EUR=X
USD/EUR
5.99%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
6.53%
JPY=X
USD/JPY
5.80%
OR.PA
L'Oréal S.A.		Consumer Defensive
6.36%
SU.PA
Schneider Electric S.E.		Industrials
8.13%
SW.PA
Sodexo SA		Industrials
2.42%
TTE
TotalEnergies SE		Energy
8.09%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pedro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.56%
12.76%
Pedro
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2019 г., начальной даты FLXI.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Pedro8.06%-5.32%-2.56%14.16%9.14%N/A
Активы портфеля:
OR.PA
L'Oréal S.A.		-29.48%-19.15%-30.52%-24.08%4.60%11.05%
AIL.DE
Air Liquide SA		-2.19%-9.33%-6.39%3.62%10.06%11.96%
SU.PA
Schneider Electric S.E.		28.91%-4.15%0.44%44.97%21.54%17.38%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		11.16%-7.43%2.61%20.93%11.16%N/A
SW.PA
Sodexo SA		16.01%4.51%3.74%20.52%3.71%6.78%
TTE
TotalEnergies SE		-7.74%-12.10%-16.40%-7.17%7.75%6.09%
AC.PA
Accor S. A.		23.33%3.10%3.48%40.86%2.39%4.24%
BULP.L
WisdomTree Gold		23.44%-2.37%7.39%29.69%8.56%8.28%
CAP.PA
Capgemini SE		-18.58%-16.77%-25.43%-9.52%8.08%12.68%
CHF=X
USD/CHF		-0.01%-0.02%-0.01%-0.02%0.00%-0.73%
JPY=X
USD/JPY		-0.31%-0.49%-0.82%-0.90%-0.04%2.79%
EUR=X
USD/EUR		0.00%-0.02%0.01%0.00%0.00%1.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pedro, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.38%2.46%3.73%0.82%1.86%-1.69%2.04%2.43%2.37%-1.91%8.06%
20236.62%-2.84%4.17%3.04%-2.28%1.90%0.99%-0.64%-2.66%1.80%5.63%2.91%19.67%
2022-1.25%-0.68%1.52%-3.02%-0.86%-5.61%2.21%-4.14%-3.72%3.08%8.57%-0.15%-4.75%
2021-1.71%-0.48%1.22%2.79%4.39%-2.50%1.96%1.26%-2.52%2.86%-1.47%3.72%9.57%
2020-0.55%-3.34%-5.49%4.39%2.79%4.96%5.59%2.26%-3.19%-3.48%7.12%4.78%15.90%
20190.26%-1.34%1.54%-0.32%2.03%-0.59%3.81%5.41%

Комиссия

Комиссия Pedro составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FLXI.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
BULP.L
WisdomTree Gold
График комиссии BULP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Pedro среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Pedro, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Pedro, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Pedro, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Pedro, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Pedro, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Pedro, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Pedro
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Pedro, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Pedro, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Pedro, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Pedro, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Pedro, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
OR.PA
L'Oréal S.A.		-1.09-1.530.80-0.83-2.12
AIL.DE
Air Liquide SA		0.120.311.040.160.38
SU.PA
Schneider Electric S.E.		1.311.831.252.227.09
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.700.991.160.893.22
SW.PA
Sodexo SA		0.901.421.191.313.11
TTE
TotalEnergies SE		-0.24-0.200.97-0.23-0.60
AC.PA
Accor S. A.		0.861.351.180.822.33
BULP.L
WisdomTree Gold		2.032.641.412.6611.26
CAP.PA
Capgemini SE		-1.05-1.420.81-0.76-1.63
CHF=X
USD/CHF		-0.02-0.021.00-0.06-0.28
JPY=X
USD/JPY		-0.07-0.050.99-0.37-0.65
EUR=X
USD/EUR		-0.01-0.011.00-0.01-0.06

Коэффициент Шарпа

Pedro на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
2.91
Pedro
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Pedro за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.31%1.01%1.08%0.93%1.30%0.98%1.27%1.09%1.15%1.21%1.21%1.16%
Активы портфеля:
OR.PA
L'Oréal S.A.		2.02%1.33%1.44%0.96%1.24%1.46%1.76%1.78%1.79%1.74%1.79%1.80%
AIL.DE
Air Liquide SA		1.81%1.67%1.97%1.79%2.00%1.90%2.49%2.24%2.49%2.49%2.54%2.76%
SU.PA
Schneider Electric S.E.		1.45%1.73%2.22%1.51%2.16%2.57%3.68%2.88%3.03%3.65%3.09%2.95%
FLXI.DE
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SW.PA
Sodexo SA		10.40%3.11%2.68%2.60%4.19%2.60%3.07%2.14%2.01%2.00%1.99%2.16%
TTE
TotalEnergies SE		5.60%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%4.31%
AC.PA
Accor S. A.		2.73%3.03%0.00%0.00%0.00%2.51%2.83%2.44%2.82%2.37%2.14%2.22%
BULP.L
WisdomTree Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAP.PA
Capgemini SE		2.15%1.72%1.54%0.90%1.06%1.56%1.96%1.57%1.68%1.40%1.85%2.04%
CHF=X
USD/CHF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPY=X
USD/JPY		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUR=X
USD/EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.95%
-0.27%
Pedro
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Pedro показал максимальную просадку в 21.07%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.

Текущая просадка Pedro составляет 6.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.07%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.6823 июн. 2020 г.87
-18.8%13 янв. 2022 г.18326 сент. 2022 г.8523 янв. 2023 г.268
-7.57%6 авг. 2020 г.6129 окт. 2020 г.810 нояб. 2020 г.69
-6.97%27 сент. 2024 г.4113 нояб. 2024 г.———
-6.02%14 июл. 2023 г.714 окт. 2023 г.3514 нояб. 2023 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pedro составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
3.75%
Pedro
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CHF=XJPY=XEUR=XBULP.LTTESW.PAFLXI.DEAC.PAOR.PACAP.PAAIL.DESU.PA
CHF=X1.00-0.010.01-0.030.030.010.030.02-0.020.01-0.00-0.00
JPY=X-0.011.000.03-0.060.03-0.02-0.010.010.00-0.020.01-0.02
EUR=X0.010.031.000.040.040.020.010.030.01-0.030.050.01
BULP.L-0.03-0.060.041.000.060.030.140.030.140.140.180.10
TTE0.030.030.040.061.000.290.280.390.240.240.290.31
SW.PA0.01-0.020.020.030.291.000.330.570.350.330.330.37
FLXI.DE0.03-0.010.010.140.280.331.000.370.370.460.410.47
AC.PA0.020.010.030.030.390.570.371.000.390.440.400.48
OR.PA-0.020.000.010.140.240.350.370.391.000.500.600.59
CAP.PA0.01-0.02-0.030.140.240.330.460.440.501.000.530.60
AIL.DE-0.000.010.050.180.290.330.410.400.600.531.000.64
SU.PA-0.00-0.020.010.100.310.370.470.480.590.600.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2019 г.