Safe investment for long term5億円から
safety first 5億円から
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 | 40% | |
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe investment for long term5億円から и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
Safe investment for long term5億円から на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 38.89% с начала года и доходность в 33.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| Safe investment for long term5億円から | 38.89% | -0.67% | 17.70% | 55.16% | 39.25% | 33.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 140.55% | -4.39% | 35.62% | 171.38% | 92.91% | 74.40% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.13% | 2.90% | 3.78% | 31.37% | 26.92% | 26.94% |
AAPL Apple Inc | 16.00% | -1.57% | 29.22% | 27.79% | 33.16% | 25.78% |
^NDX NASDAQ 100 | 15.98% | 0.03% | 9.58% | 28.37% | 19.93% | 16.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Safe investment for long term5億円から, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.91% | 9.27% | 3.79% | -4.29% | 11.91% | 8.63% | -1.91% | 1.50% | 38.89% | ||||
| 2023 | 13.88% | 4.85% | 13.72% | 2.07% | 12.52% | 7.67% | 3.62% | -0.68% | -7.09% | -0.72% | 11.93% | 3.39% | 84.45% |
| 2022 | -8.57% | -3.85% | 5.79% | -15.70% | -2.12% | -9.76% | 14.60% | -7.48% | -12.60% | 5.95% | 8.79% | -10.18% | -33.58% |
| 2021 | 0.77% | -0.43% | 0.46% | 7.78% | 0.10% | 11.31% | 2.95% | 6.60% | -6.48% | 12.58% | 8.80% | -0.46% | 51.46% |
| 2020 | 3.94% | -2.82% | -5.30% | 14.09% | 8.90% | 9.08% | 8.73% | 16.26% | -5.39% | -4.71% | 8.90% | 4.63% | 68.34% |
| 2019 | 6.84% | 5.00% | 7.89% | 5.61% | -11.67% | 11.09% | 3.34% | -0.97% | 2.73% | 7.68% | 5.97% | 6.21% | 59.81% |
| 2018 | 10.84% | 0.17% | -4.20% | -0.25% | 8.52% | -1.08% | 3.83% | 10.49% | 0.09% | -10.53% | -7.03% | -10.74% | -2.90% |
| 2017 | 4.31% | 2.99% | 3.74% | 1.03% | 10.66% | -2.17% | 5.87% | 4.42% | -0.25% | 9.22% | 0.85% | -0.53% | 47.26% |
| 2016 | -6.61% | -0.82% | 9.71% | -6.06% | 11.15% | -2.12% | 11.07% | 2.86% | 4.79% | 1.06% | 6.07% | 6.17% | 41.49% |
| 2015 | -3.06% | 9.74% | -3.98% | 6.01% | 1.02% | -4.74% | 2.08% | -2.79% | 1.17% | 12.96% | 3.38% | -1.29% | 20.60% |
| 2014 | -3.12% | 7.04% | 0.10% | 2.15% | 4.44% | 1.64% | 0.58% | 6.96% | -1.29% | 3.96% | 5.96% | -3.90% | 26.55% |
| 2013 | -1.34% | 0.87% | 2.07% | 5.62% | 4.20% | -3.91% | 4.33% | 3.15% | 2.39% | 4.70% | 5.11% | 1.45% | 32.18% |
Комиссия
Комиссия Safe investment for long term5億円から составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Safe investment for long term5億円から среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.40 | 1.84 | 5.99 | 19.09 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.46 | 1.95 | 1.22 | 1.88 | 5.59 |
AAPL Apple Inc | 1.29 | 1.94 | 1.20 | 1.71 | 4.04 |
^NDX NASDAQ 100 | 1.51 | 2.04 | 1.20 | 1.83 | 6.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Safe investment for long term5億円から за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safe investment for long term5億円から | 0.23% | 0.25% | 0.37% | 0.25% | 0.33% | 0.50% | 0.79% | 0.72% | 0.95% | 1.09% | 1.16% | 1.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
^NDX NASDAQ 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Safe investment for long term5億円から показал максимальную просадку в 71.05%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 783 торговые сессии.
Текущая просадка Safe investment for long term5億円から составляет 6.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.05% | 14 мар. 2000 г. | 646 | 9 окт. 2002 г. | 783 | 16 нояб. 2005 г. | 1429 |
| -61.42% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 535 | 6 янв. 2011 г. | 798 |
| -39.18% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 154 | 26 мая 2023 г. | 356 |
| -31.47% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 259 |
| -29.51% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Safe investment for long term5億円から составляет 7.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | AAPL | MSFT | ^NDX | |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.43 | 0.48 | 0.65 |
| AAPL | 0.43 | 1.00 | 0.50 | 0.69 |
| MSFT | 0.48 | 0.50 | 1.00 | 0.75 |
| ^NDX | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 1.00 |