Safe investment for long term5億円から
safety first 5億円から
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 | 40% | |
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe investment for long term5億円から и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
Safe investment for long term5億円から на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -16.92% с начала года и доходность в 30.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Safe investment for long term5億円から | -23.71% | -11.12% | -23.80% | 19.91% | 50.39% | 40.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -12.08% | -25.87% | 20.80% | 69.58% | 69.23% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.10% | -11.39% | -10.02% | 16.60% | 25.86% |
AAPL Apple Inc | -21.25% | -7.39% | -14.96% | 17.80% | 23.54% | 21.38% |
^NDX NASDAQ 100 | -13.11% | -6.29% | -9.57% | 4.37% | 15.67% | 15.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Safe investment for long term5億円から, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.56% | 3.68% | -12.17% | -7.36% | -23.71% | ||||||||
| 2024 | 14.59% | 19.90% | 9.72% | -3.68% | 23.88% | 12.06% | -3.36% | 2.23% | 1.75% | 6.78% | 4.33% | -1.33% | 122.76% |
| 2023 | 21.30% | 10.59% | 16.09% | 1.23% | 22.13% | 10.83% | 6.98% | 2.11% | -10.78% | -4.14% | 13.50% | 4.31% | 136.00% |
| 2022 | -10.12% | -2.82% | 8.95% | -21.81% | -2.49% | -13.29% | 19.10% | -9.48% | -15.19% | 10.82% | 8.41% | -12.77% | -39.71% |
| 2021 | -0.46% | -1.98% | -0.79% | 9.76% | 1.19% | 16.37% | 1.72% | 9.56% | -7.13% | 15.19% | 19.96% | -3.08% | 73.41% |
| 2020 | 3.54% | -1.85% | -4.98% | 13.47% | 13.89% | 11.04% | 14.04% | 23.20% | -5.12% | -6.57% | 8.31% | 4.85% | 95.98% |
| 2019 | 6.41% | 5.63% | 12.13% | 3.72% | -17.27% | 15.78% | 5.51% | -1.22% | 5.74% | 12.38% | 7.69% | 9.16% | 82.31% |
| 2018 | 12.39% | 2.17% | -4.97% | -2.12% | 12.57% | -3.48% | 3.13% | 16.91% | -0.33% | -13.85% | -19.26% | -14.24% | -16.80% |
| 2017 | 3.75% | 4.63% | 5.66% | -1.44% | 18.00% | -3.12% | 7.29% | 7.50% | -0.72% | 12.40% | -0.35% | -2.42% | 61.72% |
| 2016 | -8.07% | 1.09% | 12.57% | -10.72% | 12.61% | -2.88% | 12.37% | 3.86% | 7.87% | 1.50% | 8.34% | 8.92% | 54.03% |
| 2015 | 4.20% | 10.55% | -3.40% | 1.51% | 3.79% | -4.34% | -2.59% | -4.37% | -0.53% | 9.62% | 1.53% | -7.84% | 6.59% |
| 2014 | -8.95% | 7.34% | 1.13% | 8.17% | 6.95% | 2.03% | 1.67% | 8.07% | -2.05% | 6.74% | 9.85% | -6.59% | 37.52% |
Комиссия
Комиссия Safe investment for long term5億円から составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Safe investment for long term5億円から составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.20 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
^NDX NASDAQ 100 | 0.12 | 0.35 | 1.05 | 0.13 | 0.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Safe investment for long term5億円から за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.28% | 0.23% | 0.25% | 0.37% | 0.25% | 0.33% | 0.50% | 0.79% | 0.72% | 0.95% | 1.09% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
^NDX NASDAQ 100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Safe investment for long term5億円から показал максимальную просадку в 80.49%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 817 торговых сессий.
Текущая просадка Safe investment for long term5億円から составляет 19.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.49% | 4 янв. 2002 г. | 193 | 9 окт. 2002 г. | 817 | 6 янв. 2006 г. | 1010 |
| -70.89% | 24 окт. 2007 г. | 273 | 20 нояб. 2008 г. | 532 | 3 янв. 2011 г. | 805 |
| -61.88% | 22 июн. 2000 г. | 128 | 21 дек. 2000 г. | 241 | 12 дек. 2001 г. | 369 |
| -46.4% | 8 дек. 2021 г. | 215 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 368 |
| -46% | 4 окт. 2018 г. | 62 | 3 янв. 2019 г. | 239 | 13 дек. 2019 г. | 301 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Safe investment for long term5億円から составляет 23.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | AAPL | MSFT | ^NDX | |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.43 | 0.48 | 0.65 |
| AAPL | 0.43 | 1.00 | 0.50 | 0.69 |
| MSFT | 0.48 | 0.50 | 1.00 | 0.75 |
| ^NDX | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 1.00 |