PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Superior Roth (2)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Superior Roth (2)

Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

UPDATED on 9/18/24.

I swapped BITB for MSTR. Subtracted 1% from MAIN and made MSTR 5%

Распределение активов

DGRO 30%VONG 30%MAIN 20%MAGS 15%MSTR 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
30%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
15%
MAIN
Main Street Capital Corporation		Financial Services
20%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
5%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Superior Roth (2) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.57%
8.81%
Superior Roth (2)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.13%1.45%8.81%26.52%13.43%10.88%
Superior Roth (2)29.63%1.34%12.56%45.22%N/AN/A
Активы портфеля:
MAIN
Main Street Capital Corporation		22.19%1.64%12.51%32.10%10.71%12.96%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		16.70%2.61%9.80%23.31%12.22%11.90%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		34.92%0.42%16.10%45.51%N/AN/A
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		21.13%0.65%9.52%33.24%18.72%15.94%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		107.83%-1.33%-7.39%285.39%54.44%25.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Superior Roth (2), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.48%9.00%8.45%-3.28%5.00%3.98%1.99%-0.10%29.63%
20232.48%1.21%5.49%5.37%-3.07%-3.59%-1.35%9.96%6.60%24.59%

Комиссия

Комиссия Superior Roth (2) составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Superior Roth (2) среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Superior Roth (2), с текущим значением в 9292
Superior Roth (2)
Ранг коэф-та Шарпа Superior Roth (2), с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Superior Roth (2), с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Superior Roth (2), с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Superior Roth (2), с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Superior Roth (2), с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Superior Roth (2)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Superior Roth (2), с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Superior Roth (2), с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Superior Roth (2), с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Superior Roth (2), с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Superior Roth (2), с текущим значением в 18.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MAIN
Main Street Capital Corporation		2.252.991.423.4212.37
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.313.221.412.2510.91
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.822.381.312.538.21
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		1.972.591.352.549.57
MSTR
MicroStrategy Incorporated		2.953.171.386.1413.87

Коэффициент Шарпа

Superior Roth (2) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.74 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptember
3.03
2.10
Superior Roth (2)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Superior Roth (2) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Superior Roth (2)2.51%2.72%2.59%1.90%2.32%2.32%2.77%2.37%2.61%3.03%2.47%2.02%
Активы портфеля:
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.09%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.19%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.32%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.63%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.02%
-0.58%
Superior Roth (2)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Superior Roth (2) показал максимальную просадку в 9.48%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Superior Roth (2) составляет 1.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.48%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-9.29%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1315 нояб. 2023 г.76
-5.51%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.30
-2.84%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.27 мар. 2024 г.3
-2.32%1 мая 2023 г.44 мая 2023 г.1018 мая 2023 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Superior Roth (2) составляет 4.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.54%
4.08%
Superior Roth (2)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
MSTRMAINDGROMAGSVONG
MSTR1.000.160.300.300.35
MAIN0.161.000.530.290.37
DGRO0.300.531.000.400.60
MAGS0.300.290.401.000.91
VONG0.350.370.600.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.