IArB(High)PM(EFT)%(10-30)Timeline(2-28Feb)Test1

График показывает рост $10,000 инвестированных в IArB(High)PM(EFT)%(10-30)Timeline(2-28Feb)Test1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 27 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении IArB(High)PM(EFT)%(10-30)Timeline(2-28Feb)Test1 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.4%.

IArB(High)PM(EFT)%(10-30)Timeline(2-28Feb)Test1: годовая альфа составляет 71.03%, бета — 0.94, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 27.01.2025.

• Портфель участвовал в 312.64% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -55.50%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.19 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия IArB(High)PM(EFT)%(10-30)Timeline(2-28Feb)Test1 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IArB(High)PM(EFT)%(10-30)Timeline(2-28Feb)Test1 имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IArB(High)PM(EFT)%(10-30)Timeline(2-28Feb)Test1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.59
• За всё время: 1.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность IArB(High)PM(EFT)%(10-30)Timeline(2-28Feb)Test1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IArB(High)PM(EFT)%(10-30)Timeline(2-28Feb)Test1 показал максимальную просадку в 24.59%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 40 торговых сессий.

Текущая просадка IArB(High)PM(EFT)%(10-30)Timeline(2-28Feb)Test1 составляет 2.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.