NB Individual Brokerage 10.13

График показывает рост $10,000 инвестированных в NB Individual Brokerage 10.13 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении NB Individual Brokerage 10.13 закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.

NB Individual Brokerage 10.13: годовая альфа составляет 7.10%, бета — 0.49, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 12.01.2024.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.27%) было выше, чем в снижении (32.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 7.10% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.49 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия NB Individual Brokerage 10.13 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NB Individual Brokerage 10.13 имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

NB Individual Brokerage 10.13 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.35
• За всё время: 1.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность NB Individual Brokerage 10.13 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NB Individual Brokerage 10.13 показал максимальную просадку в 8.39%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

Текущая просадка NB Individual Brokerage 10.13 составляет 4.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.