Blndx/qqq
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | Diversified Portfolio | 47.50% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 5% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 47.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Blndx/qqq и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 дек. 2019 г., начальной даты BLNDX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Blndx/qqq | 19.29% | 2.03% | 5.89% | 22.85% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 13.39% | -0.00% | -1.37% | 14.20% | N/A | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 25.63% | 4.36% | 13.67% | 33.75% | 21.21% | 18.37% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 13.75% | -1.58% | 2.72% | 0.59% | -2.07% | 0.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Blndx/qqq, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.42% | 5.62% | 2.92% | -2.95% | 4.04% | 3.44% | -0.52% | 0.60% | 1.43% | -2.36% | 19.29% | ||
| 2023 | 5.90% | -0.48% | 4.72% | 0.91% | 3.42% | 3.84% | 1.70% | -1.05% | -1.40% | -1.15% | 4.95% | 2.76% | 26.54% |
| 2022 | -5.24% | -1.10% | 5.37% | -5.44% | -0.04% | -4.67% | 5.59% | -3.03% | -5.73% | 3.26% | 2.41% | -5.06% | -13.76% |
| 2021 | 0.32% | 2.02% | 2.20% | 4.54% | -0.06% | 3.42% | 1.84% | 2.44% | -2.89% | 6.03% | -1.44% | 2.25% | 22.33% |
| 2020 | 1.21% | -4.79% | -1.84% | 9.43% | 3.16% | 3.06% | 4.80% | 6.26% | -4.03% | -2.47% | 8.58% | 4.53% | 30.19% |
| 2019 | 0.09% | 0.09% |
Комиссия
Комиссия Blndx/qqq составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Blndx/qqq среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 1.25 | 1.75 | 1.23 | 1.52 | 5.18 |
QQQ Invesco QQQ | 1.97 | 2.61 | 1.36 | 2.50 | 9.11 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -0.03 | 0.07 | 1.01 | -0.02 | -0.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Blndx/qqq за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.92% | 1.02% | 0.68% | 2.43% | 0.84% | 0.40% | 0.45% | 0.40% | 0.50% | 0.47% | 0.67% | 0.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 0.77% | 0.88% | 0.53% | 4.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.40% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Blndx/qqq показал максимальную просадку в 17.10%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка Blndx/qqq составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.1% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 49 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -15.92% | 19 нояб. 2021 г. | 278 | 28 дек. 2022 г. | 113 | 12 июн. 2023 г. | 391 |
| -10.5% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -8.89% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 46 | 27 нояб. 2020 г. | 60 |
| -5.46% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Blndx/qqq составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTAL | BLNDX | QQQ | |
|---|---|---|---|
| BTAL | 1.00 | -0.41 | -0.47 |
| BLNDX | -0.41 | 1.00 | 0.60 |
| QQQ | -0.47 | 0.60 | 1.00 |