(Review) Growth Value
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 65% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 13% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 7% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (Review) Growth Value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
(Review) Growth Value на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -6.72% с начала года и доходность в 9.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| (Review) Growth Value | -6.72% | -6.22% | -7.99% | 7.73% | 13.65% | 9.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 4.37% | -3.84% | -2.04% | 9.39% | 10.33% | 4.58% |
VTV Vanguard Value ETF | -3.89% | -6.18% | -7.97% | 6.15% | 13.81% | 9.45% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -1.58% | -6.26% | -7.19% | 9.30% | 7.40% | 2.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (Review) Growth Value, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.10% | -0.79% | -3.94% | -5.07% | -6.72% | ||||||||
| 2024 | 0.33% | 4.57% | 3.41% | -3.64% | 4.24% | 2.06% | 2.31% | 2.19% | 2.40% | -1.50% | 4.99% | -3.32% | 19.05% |
| 2023 | 6.75% | -3.09% | 2.32% | 1.18% | -0.95% | 6.19% | 3.81% | -2.60% | -4.27% | -2.79% | 8.77% | 5.13% | 21.20% |
| 2022 | -4.47% | -2.45% | 2.25% | -7.91% | 0.45% | -7.83% | 7.11% | -3.47% | -9.18% | 7.20% | 6.96% | -4.68% | -16.63% |
| 2021 | -0.07% | 3.14% | 3.48% | 4.27% | 1.25% | 1.48% | 0.72% | 2.52% | -4.19% | 5.65% | -2.14% | 4.05% | 21.61% |
| 2020 | -1.26% | -7.72% | -14.58% | 11.66% | 4.89% | 2.44% | 5.47% | 6.09% | -2.99% | -1.76% | 11.80% | 4.80% | 16.66% |
| 2019 | 8.28% | 2.91% | 1.27% | 3.56% | -6.28% | 6.78% | 0.63% | -2.28% | 2.07% | 2.38% | 3.13% | 3.27% | 28.00% |
| 2018 | 5.47% | -4.19% | -1.66% | 0.21% | 1.43% | -0.15% | 3.42% | 1.90% | 0.16% | -7.27% | 2.30% | -8.26% | -7.33% |
| 2017 | 2.29% | 3.22% | 0.57% | 1.11% | 1.19% | 1.00% | 2.33% | 0.35% | 2.19% | 2.13% | 2.45% | 1.54% | 22.33% |
| 2016 | -5.56% | -0.39% | 7.63% | 1.02% | 0.87% | 0.54% | 3.99% | 0.35% | 0.46% | -1.82% | 3.07% | 1.89% | 12.13% |
| 2015 | -2.28% | 5.61% | -1.30% | 1.83% | 0.57% | -1.97% | 0.69% | -6.52% | -3.01% | 7.46% | 0.13% | -2.07% | -1.63% |
| 2014 | -3.94% | 4.75% | 1.06% | 0.40% | 2.05% | 2.46% | -1.62% | 3.59% | -2.78% | 2.19% | 1.82% | -0.79% | 9.17% |
Комиссия
Комиссия (Review) Growth Value составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг (Review) Growth Value составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.56 | 0.90 | 1.12 | 0.70 | 2.21 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.46 | 0.73 | 1.10 | 0.48 | 2.01 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.51 | 0.85 | 1.11 | 0.48 | 1.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (Review) Growth Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.96% | 1.85% | 1.99% | 2.16% | 1.72% | 1.71% | 2.17% | 2.36% | 1.98% | 2.18% | 2.28% | 2.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.18% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.42% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(Review) Growth Value показал максимальную просадку в 34.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка (Review) Growth Value составляет 11.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.65% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 135 |
| -24.28% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -22.12% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -18.37% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -17.47% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (Review) Growth Value составляет 12.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VWO | VTV | VTI | VXUS | |
|---|---|---|---|---|
| VWO | 1.00 | 0.66 | 0.71 | 0.88 |
| VTV | 0.66 | 1.00 | 0.90 | 0.79 |
| VTI | 0.71 | 0.90 | 1.00 | 0.82 |
| VXUS | 0.88 | 0.79 | 0.82 | 1.00 |