Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 65% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 13% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 7% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (Review) Growth Value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
(Review) Growth Value на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -1.12% с начала года и доходность в 12.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель (Review) Growth Value | -0.03% | -3.06% | -1.12% | 1.07% | 19.45% | 17.14% | 9.93% | 12.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.68% | -2.51% | 2.81% | 6.58% | 28.04% | 15.41% | 7.43% | 9.01% |
VTV Vanguard Value ETF | 0.16% | -3.03% | 3.71% | 6.74% | 16.12% | 14.94% | 10.95% | 11.89% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -0.72% | -2.55% | 0.11% | 0.38% | 21.72% | 13.41% | 3.75% | 7.73% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении (Review) Growth Value закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.82% | 1.17% | -5.59% | 0.68% | -1.12% | ||||||||
| 2025 | 3.10% | -0.79% | -3.94% | -0.50% | 5.40% | 4.80% | 1.38% | 2.88% | 3.45% | 1.73% | 0.46% | 0.55% | 19.74% |
| 2024 | 0.33% | 4.57% | 3.41% | -3.64% | 4.24% | 2.06% | 2.31% | 2.19% | 2.40% | -1.50% | 4.99% | -3.32% | 19.05% |
| 2023 | 6.75% | -3.09% | 2.32% | 1.18% | -0.95% | 6.19% | 3.81% | -2.60% | -4.27% | -2.79% | 8.77% | 5.13% | 21.19% |
| 2022 | -4.47% | -2.45% | 2.25% | -7.91% | 0.45% | -7.83% | 7.11% | -3.47% | -9.18% | 7.20% | 6.96% | -4.68% | -16.63% |
| 2021 | -0.07% | 3.14% | 3.48% | 4.27% | 1.25% | 1.48% | 0.72% | 2.52% | -4.19% | 5.65% | -2.14% | 4.05% | 21.61% |
Метрики бенчмарка
(Review) Growth Value: годовая альфа составляет 0.25%, бета — 0.97, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.
- При бете 0.97 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.25%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 97.90%
- Участие в снижении
- 98.01%
Комиссия
Комиссия (Review) Growth Value составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
(Review) Growth Value имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.37 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 6.43 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 80 | 1.63 | 2.25 | 1.33 | 2.52 | 9.49 |
VTV Vanguard Value ETF | 56 | 1.09 | 1.57 | 1.23 | 1.48 | 6.62 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 62 | 1.22 | 1.74 | 1.25 | 1.78 | 6.68 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (Review) Growth Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.65% | 1.67% | 1.85% | 1.99% | 2.16% | 1.72% | 1.71% | 2.17% | 2.36% | 1.98% | 2.18% | 2.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
(Review) Growth Value показал максимальную просадку в 34.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка (Review) Growth Value составляет 5.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.65% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 135 |
| -24.27% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -22.12% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -18.36% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -17.47% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.14, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VWO | VTV | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.99 | 0.98 |
| VWO | 0.71 | 1.00 | 0.65 | 0.88 | 0.71 | 0.79 |
| VTV | 0.89 | 0.65 | 1.00 | 0.78 | 0.89 | 0.91 |
| VXUS | 0.81 | 0.88 | 0.78 | 1.00 | 0.82 | 0.89 |
| VTI | 0.99 | 0.71 | 0.89 | 0.82 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | 0.79 | 0.91 | 0.89 | 0.99 | 1.00 |