Value Portfolio - COWZ, DSTL, RDVY, SYLD,
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | All Cap Equities | 25% |
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | Large Cap Blend Equities, Dividend | 25% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | All Cap Equities, Actively Managed | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2018 г., начальной даты DSTL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| Value Portfolio - COWZ, DSTL, RDVY, SYLD, | -0.76% | 9.93% | -4.40% | 2.74% | 17.95% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | -4.22% | 10.99% | -9.33% | -5.89% | 19.21% | 10.21% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | -2.71% | 8.96% | -6.16% | -0.30% | 19.08% | N/A |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 3.99% | 12.06% | 0.12% | 11.99% | 18.32% | 12.45% |
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | -0.06% | 7.74% | -2.25% | 5.44% | 15.07% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Value Portfolio - COWZ, DSTL, RDVY, SYLD, , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.70% | -2.38% | -3.73% | -4.07% | 6.16% | -0.76% | |||||||
| 2024 | -0.28% | 3.70% | 6.41% | -5.54% | 2.85% | -1.79% | 6.59% | 0.31% | 1.04% | -1.81% | 7.52% | -7.47% | 10.81% |
| 2023 | 8.31% | -3.30% | -1.96% | -0.03% | -4.04% | 8.94% | 5.42% | -1.85% | -2.81% | -3.69% | 7.03% | 6.58% | 18.56% |
| 2022 | -2.42% | -0.03% | 1.62% | -5.28% | 3.64% | -12.41% | 8.59% | -2.62% | -9.16% | 12.33% | 6.58% | -5.61% | -7.47% |
| 2021 | 4.21% | 6.45% | 8.15% | 3.93% | 2.96% | -0.88% | 0.06% | 2.24% | -3.72% | 4.56% | -1.27% | 6.43% | 37.71% |
| 2020 | -4.17% | -8.73% | -17.86% | 14.93% | 5.24% | 2.03% | 3.66% | 5.85% | -2.51% | -1.53% | 16.11% | 5.60% | 14.51% |
| 2019 | 10.29% | 3.32% | -1.01% | 4.52% | -9.57% | 8.32% | 2.38% | -4.80% | 4.62% | 3.14% | 4.84% | 2.81% | 30.91% |
| 2018 | 2.35% | 1.35% | -10.02% | -6.67% |
Комиссия
Комиссия Value Portfolio - COWZ, DSTL, RDVY, SYLD, составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Value Portfolio - COWZ, DSTL, RDVY, SYLD, составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | -0.27 | -0.24 | 0.97 | -0.22 | -0.59 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | -0.02 | 0.11 | 1.01 | -0.02 | -0.05 |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.57 | 0.96 | 1.13 | 0.62 | 2.14 |
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 0.33 | 0.61 | 1.08 | 0.33 | 1.09 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Value Portfolio - COWZ, DSTL, RDVY, SYLD, за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.78% | 1.71% | 1.81% | 1.93% | 1.44% | 1.73% | 1.64% | 1.58% | 1.17% | 1.03% | 2.15% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 2.16% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.85% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.64% | 1.65% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% | 1.91% |
DSTL Distillate US Fundamental Stability & Value ETF | 1.45% | 1.35% | 1.30% | 1.35% | 1.02% | 0.83% | 0.97% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Value Portfolio - COWZ, DSTL, RDVY, SYLD, показал максимальную просадку в 39.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Value Portfolio - COWZ, DSTL, RDVY, SYLD, составляет 8.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.12% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -21.14% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.09% | 30 мар. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 89 | 2 февр. 2023 г. | 213 |
| -17.47% | 8 нояб. 2018 г. | 31 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 69 |
| -11.73% | 3 февр. 2023 г. | 30 | 17 мар. 2023 г. | 83 | 18 июл. 2023 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SYLD | DSTL | COWZ | RDVY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.74 | 0.90 | 0.78 | 0.86 | 0.84 |
| SYLD | 0.74 | 1.00 | 0.81 | 0.92 | 0.91 | 0.96 |
| DSTL | 0.90 | 0.81 | 1.00 | 0.87 | 0.90 | 0.92 |
| COWZ | 0.78 | 0.92 | 0.87 | 1.00 | 0.91 | 0.97 |
| RDVY | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.84 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.97 | 1.00 |