Jacob 401k - Alt -03 | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	30%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	45%
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	Mid Cap Growth Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jacob 401k - Alt -03 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Jacob 401k - Alt -03 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -3.43% с начала года и доходность в 13.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Jacob 401k - Alt -03	0.12%	-2.22%	-3.43%	-2.06%	27.43%	17.33%	10.59%	13.65%
Активы портфеля:
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.33%	-3.61%	-6.17%	-11.35%	19.31%	11.14%	4.37%	10.84%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.55%	0.31%	0.97%	3.65%	3.53%	0.30%	1.70%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-1.00%	12.35%	13.59%	25.56%	11.70%	8.35%	12.30%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-2.19%	-3.55%	-1.41%	31.08%	18.47%	11.96%	14.19%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.03%	-3.52%	-9.70%	-8.12%	30.89%	22.25%	12.77%	17.00%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Jacob 401k - Alt -03 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.94%	-0.63%	-4.47%	0.78%									-3.43%
2025	2.41%	-1.53%	-5.31%	-0.56%	5.85%	4.90%	2.16%	1.84%	3.07%	2.29%	-0.22%	-0.15%	15.22%
2024	1.43%	4.78%	2.78%	-3.94%	4.57%	3.82%	1.18%	2.08%	2.10%	-0.78%	5.94%	-2.06%	23.68%
2023	6.80%	-2.17%	4.44%	1.00%	1.64%	5.89%	3.12%	-1.40%	-4.65%	-2.26%	9.13%	4.75%	28.45%
2022	-6.16%	-2.90%	3.17%	-9.30%	-0.36%	-7.43%	9.22%	-4.15%	-8.82%	6.32%	5.04%	-5.78%	-21.02%
2021	-0.90%	1.99%	3.29%	5.24%	0.09%	3.22%	2.38%	2.84%	-4.44%	6.72%	-0.55%	3.25%	25.14%

Метрики бенчмарка

Jacob 401k - Alt -03: годовая альфа составляет 2.10%, бета — 0.92, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.47%) было выше, чем в снижении (89.49%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.10% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.92 и R² 0.99 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.10%

Бета: 0.92

R²: 0.99

Участие в росте: 97.47%

Участие в снижении: 89.49%

Комиссия

Комиссия Jacob 401k - Alt -03 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Jacob 401k - Alt -03 имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.91	0.88	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	1.37	+0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.21	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	1.39	+0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.59	6.43	+0.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	18	0.27	0.54	1.07	0.43	1.32
BND Vanguard Total Bond Market ETF	47	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	34	0.72	1.19	1.17	1.04	3.47

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jacob 401k - Alt -03 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.91
За 5 лет: 0.65
За 10 лет: 0.82
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jacob 401k - Alt -03 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.43%	1.41%	1.44%	1.49%	1.56%	1.19%	1.43%	1.70%	1.94%	1.66%	1.80%	1.91%
Активы портфеля:
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF	0.71%	0.64%	0.67%	0.71%	0.78%	0.34%	0.56%	0.78%	0.84%	0.72%	0.81%	0.81%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.43%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Jacob 401k - Alt -03 показал максимальную просадку в 30.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Jacob 401k - Alt -03 составляет 5.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.37%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	82	20 июл. 2020 г.	105
-26.01%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	295	18 дек. 2023 г.	497
-17.77%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	133
-17.63%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	88
-12.33%	21 июл. 2015 г.	143	11 февр. 2016 г.	76	1 июн. 2016 г.	219

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BND	SCHD	VOT	SCHG	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.06	0.82	0.90	0.94	1.00	0.99
BND	-0.06	1.00	-0.07	-0.01	-0.03	-0.06	-0.01
SCHD	0.82	-0.07	1.00	0.72	0.66	0.82	0.80
VOT	0.90	-0.01	0.72	1.00	0.90	0.90	0.92
SCHG	0.94	-0.03	0.66	0.90	1.00	0.94	0.97
VOO	1.00	-0.06	0.82	0.90	0.94	1.00	0.99
Portfolio	0.99	-0.01	0.80	0.92	0.97	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

Jacob 401k - Alt -03

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов