PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Election
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TGNA 20%NXST 20%VSAT 20%SBGI 20%WBD 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
Communication Services
20%
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.
Communication Services
20%
TGNA
TEGNA Inc.
Communication Services
20%
VSAT
Viasat, Inc.
Technology
20%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
Communication Services
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Election и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.25%
5.56%
Election
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2005 г., начальной даты WBD

Доходность по периодам

Election на 7 сент. 2024 г. показал доходность в -14.12% с начала года и доходность в -0.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Election-14.12%-9.31%-3.25%-0.08%-8.23%-0.37%
TGNA
TEGNA Inc.
-9.50%-1.13%-5.99%-6.73%-1.12%0.27%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
6.26%-0.25%0.79%25.51%13.00%16.41%
VSAT
Viasat, Inc.
-38.89%-30.26%-9.20%-28.36%-26.52%-11.45%
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.
6.91%0.44%9.09%38.53%-17.37%-4.03%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
-36.56%2.85%-17.30%-36.22%-23.41%-15.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Election, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.65%-8.63%-0.79%-10.45%9.49%-8.89%22.90%-12.42%-14.12%
202321.98%-8.28%-0.11%2.31%-6.59%0.63%-0.79%-6.13%-15.89%-2.89%8.43%12.22%-0.52%
20226.96%8.76%-2.15%-17.92%5.76%-14.22%8.36%1.85%-13.75%10.06%-4.43%-8.24%-22.12%
202117.81%16.77%-5.62%3.31%-0.95%-3.43%-5.35%2.42%2.93%-3.71%-7.60%1.65%15.78%
2020-5.87%-12.70%-33.93%12.44%6.55%-3.17%4.29%5.51%-6.72%-3.55%25.41%5.81%-17.27%
201910.39%13.78%4.58%14.32%-3.11%1.07%-1.12%-6.10%0.06%-4.47%6.21%2.85%42.54%
20181.97%-6.97%-8.62%-3.04%-2.40%14.05%-2.58%4.03%3.50%-1.91%7.85%-14.66%-11.38%
20172.62%8.84%-0.26%-1.10%-9.28%-0.10%3.36%-10.36%2.56%-3.37%7.82%9.95%8.68%
2016-4.35%0.57%1.99%3.92%-1.20%-4.38%-0.66%0.79%4.84%-9.48%14.02%-0.11%4.24%
2015-8.55%12.63%2.35%-0.36%2.06%-0.50%-0.14%-13.59%-0.01%13.51%6.72%-6.69%4.04%
2014-9.94%1.91%-4.27%-2.33%3.81%9.48%0.62%-1.83%-10.19%7.20%4.77%-2.61%-5.36%
201312.34%7.12%16.97%12.07%13.06%10.88%-0.05%-6.93%18.32%1.58%0.23%7.91%139.13%

Комиссия

Комиссия Election составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Election среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Election, с текущим значением в 22
Election
Ранг коэф-та Шарпа Election, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Election, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Election, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Election, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Election, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Election
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Election, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Election, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Election, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Election, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Election, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.00-0.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TGNA
TEGNA Inc.
-0.38-0.360.96-0.25-1.06
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
0.541.011.120.542.37
VSAT
Viasat, Inc.
-0.40-0.130.98-0.38-1.00
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.
0.511.421.160.471.96
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
-0.74-0.870.89-0.41-1.33

Коэффициент Шарпа

Election на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.09
1.66
Election
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Election за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Election3.02%2.77%2.06%1.36%1.31%1.12%1.46%1.11%1.25%1.12%1.16%1.02%
TGNA
TEGNA Inc.
3.54%2.73%1.79%1.91%2.01%1.68%2.58%2.13%2.62%2.28%2.36%2.54%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
3.98%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%0.86%
VSAT
Viasat, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.
7.58%7.67%6.45%3.03%2.51%2.40%2.81%1.90%2.11%2.03%2.30%1.68%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-53.40%
-4.57%
Election
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Election показал максимальную просадку в 81.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 252 торговые сессии.

Текущая просадка Election составляет 53.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.45%23 мая 2007 г.4529 мар. 2009 г.2529 мар. 2010 г.704
-58.97%18 мар. 2021 г.81918 июн. 2024 г.
-56.59%7 мая 2019 г.2313 апр. 2020 г.21510 февр. 2021 г.446
-27.99%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.5823 дек. 2011 г.108
-24.69%23 янв. 2018 г.713 мая 2018 г.20527 февр. 2019 г.276

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Election составляет 12.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.43%
4.88%
Election
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VSATWBDNXSTTGNASBGI
VSAT1.000.380.320.370.37
WBD0.381.000.390.450.43
NXST0.320.391.000.430.51
TGNA0.370.450.431.000.48
SBGI0.370.430.510.481.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июл. 2005 г.