PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Election
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TGNA 20%NXST 20%VSAT 20%SBGI 20%WBD 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
Communication Services

20%

SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.
Communication Services

20%

TGNA
TEGNA Inc.
Communication Services

20%

VSAT
Viasat, Inc.
Technology

20%

WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
Communication Services

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Election и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
575.04%
315.69%
Election
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2005 г., начальной даты WBD

Доходность по периодам

Election на 20 апр. 2024 г. показал доходность в -15.36% с начала года и доходность в 0.06% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Election-15.36%-0.33%0.80%-25.69%-9.35%0.02%
TGNA
TEGNA Inc.
-8.94%-1.64%-0.22%-14.01%-0.33%2.06%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
6.55%0.30%20.00%-0.81%10.12%17.36%
VSAT
Viasat, Inc.
-43.36%-7.54%-24.98%-55.73%-29.19%-13.35%
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.
-3.40%7.02%24.31%-31.52%-19.31%-4.87%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
-26.19%-0.47%-18.68%-38.14%-22.25%-14.39%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.65%-8.63%-0.79%
2023-15.89%-2.89%8.43%12.22%

Комиссия

Комиссия Election составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Election
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Election, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Election, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Election, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Election, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Election, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-1.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TGNA
TEGNA Inc.
-0.64-0.760.91-0.39-1.51
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
-0.080.161.02-0.08-0.20
VSAT
Viasat, Inc.
-0.78-0.980.88-0.63-1.12
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.
-0.49-0.430.95-0.45-1.16
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
-0.81-1.040.88-0.46-1.65

Коэффициент Шарпа

Election на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.69

Коэффициент Шарпа Election находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.69
1.66
Election
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Election за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Election2.95%2.77%2.06%1.36%1.31%1.12%1.46%1.11%1.25%1.12%1.16%1.02%
TGNA
TEGNA Inc.
3.16%2.73%1.79%1.91%2.01%1.68%2.58%2.13%2.62%2.28%2.36%2.54%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
3.47%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%0.86%
VSAT
Viasat, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBGI
Sinclair Broadcast Group, Inc.
8.10%7.67%6.45%3.03%2.51%2.40%2.81%1.90%2.11%2.03%2.30%1.68%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-54.07%
-5.46%
Election
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Election показал максимальную просадку в 81.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 252 торговые сессии.

Текущая просадка Election составляет 54.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.45%23 мая 2007 г.4529 мар. 2009 г.2529 мар. 2010 г.704
-58.4%18 мар. 2021 г.6435 окт. 2023 г.
-56.59%7 мая 2019 г.2313 апр. 2020 г.21510 февр. 2021 г.446
-27.99%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.5823 дек. 2011 г.108
-24.69%23 янв. 2018 г.713 мая 2018 г.20527 февр. 2019 г.276

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Election составляет 9.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.50%
3.15%
Election
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VSATNXSTWBDTGNASBGI
VSAT1.000.320.380.370.37
NXST0.321.000.390.420.50
WBD0.380.391.000.440.43
TGNA0.370.420.441.000.47
SBGI0.370.500.430.471.00