My portfolio HQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 25% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | Large Cap Blend Equities | 25% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio HQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 июн. 2007 г., начальной даты IDHQ
Доходность по периодам
My portfolio HQ на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -6.50% с начала года и доходность в 14.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| My portfolio HQ | -6.50% | -6.35% | -6.45% | 12.70% | 17.79% | 14.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 14.32% | -1.99% | 11.49% | 27.93% | 22.46% | 13.86% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -18.60% | -10.05% | -16.03% | 5.91% | 17.84% | 17.86% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | -5.73% | -5.22% | -6.90% | 11.16% | 15.78% | 12.19% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 7.00% | -3.09% | -2.30% | 6.05% | 8.77% | 6.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio HQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.54% | 1.26% | -4.51% | -4.76% | -6.50% | ||||||||
| 2024 | 3.51% | 5.19% | 2.37% | -5.13% | 6.40% | 4.05% | 1.51% | 3.53% | 0.44% | -1.77% | 6.10% | -2.32% | 25.80% |
| 2023 | 6.05% | -1.16% | 6.17% | 2.01% | 2.74% | 6.10% | 3.12% | -0.68% | -4.88% | -2.18% | 9.56% | 3.38% | 33.56% |
| 2022 | -4.36% | -2.22% | 4.19% | -9.70% | -1.01% | -10.62% | 10.90% | -5.65% | -9.25% | 8.43% | 7.16% | -5.54% | -18.87% |
| 2021 | -1.02% | 2.18% | 2.86% | 5.16% | 1.23% | 3.36% | 2.34% | 2.93% | -5.18% | 6.72% | 0.21% | 4.40% | 27.66% |
| 2020 | 0.98% | -7.79% | -10.13% | 10.30% | 4.93% | 2.78% | 6.02% | 9.80% | -3.33% | -4.49% | 12.10% | 4.30% | 25.10% |
| 2019 | 5.50% | 3.57% | 2.20% | 5.85% | -7.85% | 7.82% | 0.46% | -1.47% | 1.79% | 3.08% | 4.24% | 3.46% | 31.55% |
| 2018 | 6.54% | -2.30% | -2.89% | -0.97% | 2.77% | -0.71% | 2.96% | 5.83% | 1.15% | -6.98% | 1.34% | -7.23% | -1.54% |
| 2017 | 2.37% | 4.05% | 0.43% | 1.07% | 2.57% | -0.09% | 2.81% | 2.19% | 1.63% | 3.54% | 2.11% | 1.44% | 26.89% |
| 2016 | -3.75% | 0.86% | 6.98% | -0.38% | 0.94% | 0.03% | 3.45% | 1.68% | -0.43% | -1.15% | 3.30% | 2.24% | 14.23% |
| 2015 | -2.90% | 5.29% | -1.62% | -0.23% | 1.60% | -3.26% | 2.99% | -5.66% | -1.88% | 6.84% | 0.23% | -1.62% | -0.94% |
| 2014 | -4.13% | 4.59% | 2.61% | 1.21% | 1.57% | 0.94% | -1.14% | 5.19% | -0.98% | 2.07% | 4.24% | -0.16% | 16.77% |
Комиссия
Комиссия My portfolio HQ составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My portfolio HQ составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.64 | 2.29 | 1.33 | 3.47 | 8.96 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.08 |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.50 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 2.39 |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 0.27 | 0.50 | 1.06 | 0.33 | 0.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio HQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.06% | 1.04% | 1.15% | 1.52% | 0.98% | 0.99% | 1.18% | 1.45% | 1.06% | 1.34% | 1.32% | 1.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.22% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.40% | 2.41% | 2.52% | 3.32% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio HQ показал максимальную просадку в 58.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.
Текущая просадка My portfolio HQ составляет 11.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.93% | 7 дек. 2007 г. | 314 | 9 мар. 2009 г. | 1045 | 2 мая 2013 г. | 1359 |
| -30.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -27.39% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 186 | 12 июл. 2023 г. | 386 |
| -19.07% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -16.73% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio HQ составляет 13.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | IDHQ | VGT | SPHQ | |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.46 | 0.51 | 0.62 |
| IDHQ | 0.46 | 1.00 | 0.61 | 0.64 |
| VGT | 0.51 | 0.61 | 1.00 | 0.83 |
| SPHQ | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 1.00 |