Portfolio 2025-08

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	20%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	20%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	20%
SAP SAP SE	Technology	20%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 2025-08 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 1998 г., начальной даты SAP

Доходность по периодам

Portfolio 2025-08 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -3.17% с начала года и доходность в 33.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Portfolio 2025-08	0.18%	-1.35%	-3.17%	1.01%	63.15%	29.39%	18.44%	33.43%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-8.68%	-22.60%	-27.51%	4.58%	10.00%	9.94%	22.58%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	3.47%	13.03%	1.56%	32.08%	153.61%	31.09%	21.81%	54.37%
ASML ASML Holding N.V.	-3.13%	1.89%	23.29%	28.01%	119.97%	26.32%	16.83%	30.54%
SAP SAP SE	0.24%	-15.07%	-29.29%	-36.51%	-30.27%	12.19%	8.09%	9.54%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.72%	0.33%	11.88%	16.66%	133.75%	56.27%	24.16%	32.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 авг. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +45.2%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -30.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio 2025-08 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 окт. 2002 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.86%	-1.31%	-7.93%	1.63%									-3.17%
2025	3.85%	-6.99%	-3.97%	2.14%	12.14%	12.48%	3.77%	-3.52%	9.99%	14.48%	-6.72%	0.46%	41.18%
2024	10.99%	10.26%	1.41%	-7.16%	6.89%	7.77%	-5.06%	1.41%	2.46%	-5.07%	0.02%	0.37%	24.78%
2023	15.90%	-2.32%	13.98%	-2.21%	12.91%	1.47%	-0.83%	-4.10%	-6.23%	1.52%	16.15%	7.10%	62.82%
2022	-10.34%	-4.59%	-2.33%	-13.37%	4.29%	-14.04%	12.94%	-9.29%	-15.04%	3.27%	23.31%	-9.87%	-35.17%
2021	3.10%	1.52%	-0.34%	5.68%	0.82%	6.10%	5.79%	5.17%	-8.10%	10.55%	4.77%	0.04%	39.70%

Метрики бенчмарка

Portfolio 2025-08: годовая альфа составляет 12.96%, бета — 1.33, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 10.08.1998.

Портфель участвовал в 223.79% роста S&P 500 Index и в 138.16% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 12.96% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 12.96%

Бета: 1.33

R²: 0.59

Участие в росте: 223.79%

Участие в снижении: 138.16%

Комиссия

Комиссия Portfolio 2025-08 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portfolio 2025-08 имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.44	0.88	+0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.10	1.37	+0.74
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.21	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.49	1.39	+1.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.42	6.43	+0.98
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	34	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	85	1.73	2.48	1.32	4.02	8.17
ASML ASML Holding N.V.	92	2.37	2.97	1.38	5.58	15.42
SAP SAP SE	6	-1.11	-1.51	0.80	-0.76	-1.73
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.64	3.23	1.41	5.70	18.99

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio 2025-08 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.44
За 5 лет: 0.62
За 10 лет: 1.14
За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 2025-08 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.82%	0.74%	0.77%	0.96%	1.37%	0.86%	0.86%	1.46%	1.60%	1.14%	1.39%	1.34%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.71%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
SAP SAP SE	1.48%	1.05%	0.97%	1.41%	2.05%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	0.87%	1.08%	1.11%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.98%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio 2025-08 показал максимальную просадку в 79.60%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2084 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio 2025-08 составляет 13.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-79.6%	10 мар. 2000 г.	646	7 окт. 2002 г.	2084	14 янв. 2011 г.	2730
-48.76%	19 нояб. 2021 г.	227	14 окт. 2022 г.	300	26 дек. 2023 г.	527
-31.87%	19 авг. 1998 г.	36	8 окт. 1998 г.	16	30 окт. 1998 г.	52
-30.17%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	57	9 июн. 2020 г.	77
-29.32%	11 июл. 2024 г.	187	8 апр. 2025 г.	52	24 июн. 2025 г.	239

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AMD	SAP	MSFT	TSM	ASML	Portfolio
Benchmark	1.00	0.51	0.60	0.69	0.57	0.63	0.74
AMD	0.51	1.00	0.38	0.42	0.48	0.50	0.78
SAP	0.60	0.38	1.00	0.47	0.45	0.54	0.68
MSFT	0.69	0.42	0.47	1.00	0.43	0.48	0.66
TSM	0.57	0.48	0.45	0.43	1.00	0.58	0.75
ASML	0.63	0.50	0.54	0.48	0.58	1.00	0.80
Portfolio	0.74	0.78	0.68	0.66	0.75	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 авг. 1998 г.

Portfolio 2025-08

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов