Portfolio 2025-08

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MSFT Microsoft Corporation	Technology	20%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	20%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	20%
SAP SAP SE	Technology	20%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 2025-08 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Portfolio 2025-08 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 37.69% с начала года и доходность в 37.27% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Portfolio 2025-08	1.38%	9.99%	37.69%	39.09%	76.64%	38.55%	25.76%	37.27%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	4.73%	20.62%	138.87%	142.70%	340.40%	60.16%	44.46%	60.93%
ASML ASML Holding N.V.	-1.89%	24.09%	74.80%	73.02%	146.81%	37.59%	22.97%	36.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.10%	-7.19%	-18.85%	-17.98%	-17.07%	6.16%	9.56%	24.39%
SAP SAP SE	0.33%	0.00%	-31.24%	-31.78%	-43.06%	8.04%	4.34%	9.59%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.68%	5.09%	40.22%	45.91%	103.01%	60.80%	31.30%	35.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 авг. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +45.2%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -30.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio 2025-08 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 окт. 2002 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.86%	-1.31%	-7.93%	22.00%	19.63%	-0.98%							37.69%
2025	3.85%	-6.99%	-3.97%	2.14%	12.14%	12.48%	3.77%	-3.52%	9.99%	14.48%	-6.72%	0.46%	41.18%
2024	10.99%	10.26%	1.41%	-7.16%	6.89%	7.77%	-5.06%	1.41%	2.46%	-5.07%	0.02%	0.37%	24.78%
2023	15.90%	-2.32%	13.98%	-2.21%	12.91%	1.47%	-0.83%	-4.10%	-6.23%	1.52%	16.15%	7.10%	62.82%
2022	-10.34%	-4.59%	-2.33%	-13.37%	4.29%	-14.04%	12.94%	-9.29%	-15.04%	3.27%	23.31%	-9.87%	-35.17%
2021	3.10%	1.52%	-0.34%	5.68%	0.82%	6.10%	5.79%	5.17%	-8.10%	10.55%	4.77%	0.04%	39.70%

Метрики бенчмарка

Portfolio 2025-08 has an annualized alpha of 13.74%, beta of 1.33, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 1998.

This portfolio captured 227.04% of S&P 500 Index gains and 137.73% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 13.74% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 13.74%

Бета: 1.33

R²: 0.59

Участие в росте: 227.04%

Участие в снижении: 137.73%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Portfolio 2025-08 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portfolio 2025-08 имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Portfolio 2025-08 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.42	1.86	+0.56
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.08	2.53	+0.54
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.40	1.34	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.98	2.53	+1.44
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.71	11.37	+0.34

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	98	5.01	4.54	1.60	12.04	24.74
ASML ASML Holding N.V.	95	3.27	3.70	1.45	7.83	21.08
MSFT Microsoft Corporation	17	-0.70	-0.84	0.89	-0.53	-1.08
SAP SAP SE	3	-1.31	-1.92	0.75	-0.94	-1.58
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.71	3.30	1.40	5.48	19.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Portfolio 2025-08 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.42 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 2025-08 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.80%	0.74%	0.77%	0.96%	1.37%	0.86%	0.86%	1.46%	1.60%	1.14%	1.39%	1.34%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.47%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
MSFT Microsoft Corporation	0.91%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
SAP SAP SE	1.78%	1.05%	0.97%	1.41%	2.05%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	0.87%	1.08%	1.11%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.83%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Portfolio 2025-08 показал максимальную просадку в 79.60%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2084 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio 2025-08 составляет 3.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Крах доткомов2000–2002	-79.60%окт. 2002 г.	2y 7mo	8y 3mo	10y 10moмарт 2000 г. - янв. 2011 г.
Медвежий рынок2022	-48.76%окт. 2022 г.	10mo 29d	1y 2mo	2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Медвежий рынок 1998 года1998	-31.84%окт. 1998 г.	1mo 20d	22d	2mo 12dавг. 1998 г. - окт. 1998 г.
Обвал COVID2020	-30.17%март 2020 г.	27d	2mo 23d	3mo 20dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-29.32%апр. 2025 г.	9mo 1d	2mo 17d	11mo 18dиюль 2024 г. - июнь 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.46	1.31	1.26	1.27	1.32

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Portfolio 2025-08 с S&P 500 Index

Корреляция Portfolio 2025-08 с S&P 500 Index составляет 0.76 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.77
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г.	0.74

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.68, а самая низкая у AMD: 0.51.

0.51

0.57

0.60

0.63

0.68

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Portfolio 2025-08. Самая высокая корреляция с портфелем у ASML: 0.80, а самая низкая у MSFT: 0.65.

0.65

0.67

0.75

0.78

0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AMD	SAP	MSFT	TSM	ASML
AMD	1.00	0.38	0.41	0.48	0.50
SAP	0.38	1.00	0.47	0.44	0.53
MSFT	0.41	0.47	1.00	0.43	0.48
TSM	0.48	0.44	0.43	1.00	0.58
ASML	0.50	0.53	0.48	0.58	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 1998 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Portfolio 2025-08

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Portfolio 2025-08 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации