PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Lt-dev
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SGOV 20%GLD 5%FDVV 20%INDA 20%SPYG 13%XME 10%MOAT 7%GDX 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend

20%

GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
Materials

5%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

5%

INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities

20%

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities

7%

SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
Government Bonds

20%

SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

13%

XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
Materials

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lt-dev и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
74.13%
63.95%
Lt-dev
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Lt-dev4.44%0.30%15.01%18.02%N/AN/A
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.87%-2.99%16.64%16.30%11.47%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
-0.67%-4.80%15.67%15.17%13.28%12.42%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
5.77%-6.81%17.50%24.73%13.83%13.73%
GLD
SPDR Gold Trust
15.62%10.32%20.39%19.96%12.93%5.98%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
9.87%15.10%17.47%3.03%11.20%4.64%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.65%0.42%2.69%5.35%N/AN/A
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
1.97%5.11%25.00%22.56%17.48%5.51%
INDA
iShares MSCI India ETF
5.16%1.66%16.71%28.96%9.18%8.23%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.01%1.97%3.60%
2023-2.26%-1.48%6.45%4.45%

Комиссия

Комиссия Lt-dev составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Lt-dev
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Lt-dev, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Lt-dev, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Lt-dev, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Lt-dev, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Lt-dev, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
1.362.031.241.524.83
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.101.631.191.003.00
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
1.762.561.310.989.75
GLD
SPDR Gold Trust
1.602.441.291.494.26
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.050.301.030.040.10
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
21.97525.16526.16539.158,558.77
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
0.761.221.140.573.11
INDA
iShares MSCI India ETF
2.673.571.471.6416.84

Коэффициент Шарпа

Lt-dev на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.94

Коэффициент Шарпа Lt-dev находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.94
1.66
Lt-dev
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Lt-dev за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Lt-dev2.08%2.15%1.45%2.14%1.05%1.53%1.57%1.35%0.79%0.89%0.65%0.50%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.35%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
0.86%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.99%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
1.47%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%0.90%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.14%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
0.87%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%1.32%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.16%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.40%
-5.46%
Lt-dev
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Lt-dev показал максимальную просадку в 17.17%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка Lt-dev составляет 2.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.17%5 апр. 2022 г.13414 окт. 2022 г.19731 июл. 2023 г.331
-6.47%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2315 июл. 2020 г.26
-6.42%13 янв. 2022 г.1027 янв. 2022 г.3417 мар. 2022 г.44
-6.16%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.9%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.2228 нояб. 2023 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lt-dev составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.55%
3.15%
Lt-dev
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SGOVGLDGDXINDASPYGXMEMOATFDVV
SGOV1.00-0.000.00-0.01-0.01-0.04-0.01-0.02
GLD-0.001.000.780.220.130.330.170.18
GDX0.000.781.000.310.280.510.310.35
INDA-0.010.220.311.000.550.440.550.56
SPYG-0.010.130.280.551.000.460.810.75
XME-0.040.330.510.440.461.000.630.71
MOAT-0.010.170.310.550.810.631.000.89
FDVV-0.020.180.350.560.750.710.891.00