Lt-dev
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lt-dev и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Lt-dev | 11.06% | 1.01% | 6.67% | 19.31% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 16.19% | 2.33% | 10.40% | 24.22% | 14.07% | N/A |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 9.76% | 4.53% | 6.03% | 18.67% | 14.87% | 12.98% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 17.80% | 0.96% | 6.77% | 25.02% | 15.28% | 14.10% |
GLD SPDR Gold Trust | 20.64% | 2.96% | 14.38% | 29.51% | 10.22% | 6.69% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 17.12% | 2.17% | 22.54% | 30.26% | 6.32% | 4.98% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.72% | 0.45% | 2.68% | 5.44% | N/A | N/A |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | -9.10% | -5.39% | -7.14% | 6.28% | 17.82% | 4.33% |
INDA iShares MSCI India ETF | 15.78% | 1.33% | 8.09% | 25.52% | 13.63% | 7.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lt-dev, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.01% | 1.97% | 3.60% | -0.75% | 3.75% | 1.14% | 3.27% | 0.96% | 11.06% | ||||
| 2023 | 4.84% | -3.23% | 2.29% | 1.12% | -1.20% | 4.71% | 3.09% | -1.73% | -2.26% | -1.48% | 6.45% | 4.45% | 17.77% |
| 2022 | -2.22% | 1.63% | 4.70% | -5.22% | -1.62% | -7.02% | 6.23% | -1.87% | -6.65% | 5.13% | 6.47% | -3.94% | -5.60% |
| 2021 | -1.33% | 2.67% | 4.04% | 2.02% | 4.68% | -1.11% | 1.77% | 2.18% | -2.89% | 3.46% | -1.48% | 3.51% | 18.59% |
| 2020 | 0.62% | 2.97% | 5.67% | 4.36% | -2.58% | -1.03% | 8.27% | 6.04% | 26.48% |
Комиссия
Комиссия Lt-dev составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Lt-dev среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.13 | 2.98 | 1.38 | 2.36 | 10.29 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.38 | 1.98 | 1.25 | 1.21 | 5.31 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 1.48 | 2.02 | 1.27 | 1.18 | 7.17 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.07 | 2.91 | 1.37 | 2.30 | 12.34 |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.94 | 1.45 | 1.17 | 0.75 | 3.97 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 22.73 | — | — | — | — |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.20 | 0.43 | 1.05 | 0.20 | 0.76 |
INDA iShares MSCI India ETF | 2.02 | 2.54 | 1.40 | 2.38 | 14.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Lt-dev за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lt-dev | 1.95% | 2.15% | 1.45% | 2.14% | 1.05% | 1.53% | 1.57% | 1.35% | 0.79% | 0.89% | 0.65% | 0.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.93% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.78% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.80% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.38% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.85% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% | 2.21% | 1.32% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lt-dev показал максимальную просадку в 17.17%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Lt-dev составляет 3.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.17% | 5 апр. 2022 г. | 134 | 14 окт. 2022 г. | 197 | 31 июл. 2023 г. | 331 |
| -6.47% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 23 | 15 июл. 2020 г. | 26 |
| -6.42% | 13 янв. 2022 г. | 10 | 27 янв. 2022 г. | 34 | 17 мар. 2022 г. | 44 |
| -6.16% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.9% | 1 авг. 2023 г. | 62 | 26 окт. 2023 г. | 22 | 28 нояб. 2023 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lt-dev составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGOV | GLD | INDA | GDX | SPYG | XME | MOAT | FDVV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.00 | -0.01 |
| GLD | 0.00 | 1.00 | 0.22 | 0.79 | 0.14 | 0.35 | 0.18 | 0.19 |
| INDA | -0.01 | 0.22 | 1.00 | 0.31 | 0.54 | 0.43 | 0.53 | 0.55 |
| GDX | 0.01 | 0.79 | 0.31 | 1.00 | 0.29 | 0.52 | 0.32 | 0.36 |
| SPYG | 0.00 | 0.14 | 0.54 | 0.29 | 1.00 | 0.46 | 0.79 | 0.75 |
| XME | -0.04 | 0.35 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 1.00 | 0.63 | 0.71 |
| MOAT | -0.00 | 0.18 | 0.53 | 0.32 | 0.79 | 0.63 | 1.00 | 0.88 |
| FDVV | -0.01 | 0.19 | 0.55 | 0.36 | 0.75 | 0.71 | 0.88 | 1.00 |