PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Findings Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


F500.DE 6.25%6AQQ.DE 6.25%CSY2.DE 6.25%D6RP.DE 6.25%LYYB.DE 6.25%D6RQ.DE 6.25%IITU.L 6.25%IUQF.L 6.25%LYPG.DE 6.25%GXLK.L 6.25%UC99.L 6.25%UET5.DE 6.25%VUSA.L 6.25%XDEQ.DE 6.25%XLKQ.L 6.25%ZPA5.DE 6.25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR
Large Cap Growth Equities

6.25%

CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD
Large Cap Blend Equities

6.25%

D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF
Global Equities

6.25%

D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

6.25%

F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Large Cap Blend Equities

6.25%

GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
Technology Equities

6.25%

IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS
Technology Equities

6.25%

IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Blend Equities

6.25%

LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
Technology Equities

6.25%

LYYB.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist
Large Cap Blend Equities

6.25%

UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis
Large Cap Blend Equities

6.25%

UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist
Europe Equities

6.25%

VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Blend Equities

6.25%

XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
Global Equities

6.25%

XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

6.25%

ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc
Large Cap Blend Equities

6.25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Findings Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
19.42%
17.96%
Findings Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июл. 2022 г., начальной даты F500.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
5.05%-4.27%18.82%21.22%11.38%10.42%
Findings Portfolio3.95%-6.44%19.42%27.07%N/AN/A
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
4.33%-4.71%17.49%22.28%N/AN/A
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR
1.44%-6.55%16.63%32.87%18.59%21.68%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD
4.96%-5.79%18.99%25.63%N/AN/A
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF
3.46%-6.47%18.96%21.83%N/AN/A
LYYB.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist
3.23%-5.31%17.93%20.74%12.83%14.43%
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF
3.39%-6.87%18.49%27.67%N/AN/A
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS
4.08%-9.12%21.78%38.98%22.40%N/A
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
5.48%-6.10%18.03%25.80%13.43%N/A
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
2.80%-9.06%21.19%33.10%19.23%22.91%
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
0.14%-8.23%17.95%32.11%N/AN/A
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis
3.03%-7.56%17.82%25.59%13.72%N/A
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist
6.15%-2.41%24.15%16.13%N/AN/A
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
4.96%-4.88%18.74%22.81%14.24%16.14%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
4.60%-5.05%17.96%21.00%11.68%N/A
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
5.81%-9.46%24.55%43.15%23.10%23.96%
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc
5.22%-5.15%19.67%24.37%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.45%4.85%2.96%
2023-5.31%-2.65%10.58%5.48%

Комиссия

Комиссия Findings Portfolio составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии LYPG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии D6RP.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии D6RQ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии UC99.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии XDEQ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии 6AQQ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии IUQF.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IITU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии GXLK.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии F500.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии CSY2.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии UET5.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии LYYB.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VUSA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии ZPA5.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Findings Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Findings Portfolio, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Findings Portfolio, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Findings Portfolio, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Findings Portfolio, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Findings Portfolio, с текущим значением в 8.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
2.173.171.392.478.50
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR
2.253.131.393.179.62
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD
2.323.341.422.9310.40
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF
1.872.681.331.986.12
LYYB.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist
2.022.961.362.187.33
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF
2.143.061.372.528.15
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS
2.072.921.363.369.09
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
2.253.241.403.4211.05
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
1.942.711.332.777.36
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
0.911.531.311.643.47
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis
1.992.911.352.718.22
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist
1.231.831.211.554.26
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
2.163.171.392.558.56
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
2.042.931.362.678.88
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
2.263.161.393.8410.34
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc
2.203.181.402.649.08

Коэффициент Шарпа

Findings Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.19

Коэффициент Шарпа Findings Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.19
1.81
Findings Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Findings Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Findings Portfolio0.41%0.39%0.50%0.36%0.35%0.19%0.25%0.23%0.25%0.29%0.26%0.24%
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF
0.87%1.04%1.23%0.79%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYYB.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist
0.96%0.00%1.12%0.95%1.31%1.14%1.81%1.64%1.87%2.03%1.17%1.31%
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF
0.51%0.60%0.80%0.46%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist
2.76%2.96%3.06%2.17%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
1.46%1.56%1.73%1.45%1.83%1.90%2.26%2.09%2.10%2.65%2.44%2.55%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.25%
-4.64%
Findings Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Findings Portfolio показал максимальную просадку в 18.82%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.

Текущая просадка Findings Portfolio составляет 7.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.82%17 авг. 2022 г.4011 окт. 2022 г.13218 апр. 2023 г.172
-10.09%20 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.1416 нояб. 2023 г.86
-7.25%22 мар. 2024 г.2022 апр. 2024 г.
-2.56%29 дек. 2023 г.55 янв. 2024 г.918 янв. 2024 г.14
-2.55%23 мая 2023 г.224 мая 2023 г.226 мая 2023 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Findings Portfolio составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.48%
3.30%
Findings Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UET5.DEGXLK.LIITU.LCSY2.DEXLKQ.LUC99.LIUQF.LVUSA.LLYPG.DEZPA5.DE6AQQ.DEXDEQ.DED6RQ.DELYYB.DEF500.DED6RP.DE
UET5.DE1.000.610.620.720.630.680.700.730.680.740.690.840.720.770.760.81
GXLK.L0.611.000.970.800.970.890.870.860.930.830.890.810.860.830.840.84
IITU.L0.620.971.000.810.990.900.880.870.950.840.910.820.880.830.850.86
CSY2.DE0.720.800.811.000.810.850.870.880.860.930.900.920.920.930.940.93
XLKQ.L0.630.970.990.811.000.910.890.870.950.850.910.830.880.840.850.87
UC99.L0.680.890.900.850.911.000.960.930.870.870.870.890.880.880.880.88
IUQF.L0.700.870.880.870.890.961.000.970.850.900.870.920.880.910.910.90
VUSA.L0.730.860.870.880.870.930.971.000.840.910.870.920.890.930.930.91
LYPG.DE0.680.930.950.860.950.870.850.841.000.900.960.880.930.890.900.92
ZPA5.DE0.740.830.840.930.850.870.900.910.901.000.930.940.930.960.970.95
6AQQ.DE0.690.890.910.900.910.870.870.870.960.931.000.900.940.920.940.94
XDEQ.DE0.840.810.820.920.830.890.920.920.880.940.901.000.920.960.960.96
D6RQ.DE0.720.860.880.920.880.880.880.890.930.930.940.921.000.950.950.97
LYYB.DE0.770.830.830.930.840.880.910.930.890.960.920.960.951.000.980.96
F500.DE0.760.840.850.940.850.880.910.930.900.970.940.960.950.981.000.96
D6RP.DE0.810.840.860.930.870.880.900.910.920.950.940.960.970.960.961.00