PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Findings Portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Findings Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

Распределение активов

F500.DE 6.25%6AQQ.DE 6.25%CSY2.DE 6.25%D6RP.DE 6.25%LYYB.DE 6.25%D6RQ.DE 6.25%IITU.L 6.25%IUQF.L 6.25%LYPG.DE 6.25%GXLK.L 6.25%UC99.L 6.25%UET5.DE 6.25%VUSA.L 6.25%XDEQ.DE 6.25%XLKQ.L 6.25%ZPA5.DE 6.25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		S&P 500, ESG
6.25%
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		Nasdaq-100
6.25%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		Large Cap Blend Equities
6.25%
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF		Global Equities
6.25%
LYYB.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist		Large Cap Blend Equities
6.25%
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
6.25%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		Technology Equities, S&P 500
6.25%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities
6.25%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		Technology Equities
6.25%
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		Technology Equities
6.25%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		Large Cap Blend Equities
6.25%
UET5.DE
UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist		Europe Equities
6.25%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		S&P 500
6.25%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
6.25%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		Technology Equities
6.25%
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		S&P 500
6.25%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Findings Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.30%0.09%8.18%8.17%23.42%19.88%11.91%13.45%
Портфель
Findings Portfolio
————————
Активы портфеля:
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		-0.74%4.32%19.25%18.59%40.04%28.08%17.76%21.69%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		0.86%1.87%9.45%10.85%28.15%22.49%13.58%—
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF		-0.13%3.05%9.97%11.12%28.93%23.22%13.51%—
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		-0.46%4.52%13.08%12.97%35.76%26.46%16.44%—
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		0.76%2.27%9.73%11.04%30.02%21.80%14.47%—
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		————————
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.08%3.96%18.84%17.09%46.20%33.23%23.21%26.02%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		-0.17%2.01%7.66%8.62%20.22%19.39%11.60%—
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		-1.98%8.32%23.54%22.85%50.18%32.42%21.04%24.02%
LYYB.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist		0.06%2.60%9.10%9.58%24.99%20.71%12.00%14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

Комиссия

Комиссия Findings Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Findings Portfolio имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск Findings Portfolio: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Findings Portfolio: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Findings Portfolio: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Findings Portfolio: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Findings Portfolio: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Findings Portfolio: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Findings Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		822.553.491.433.7013.64
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		722.273.251.402.6010.43
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF		662.072.981.352.539.92
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		722.363.261.402.8510.07
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		832.613.761.463.3214.42
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		——————
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		672.262.991.372.748.20
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		611.842.801.322.3610.24
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		732.473.271.393.099.39
LYYB.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist		692.113.021.372.6310.64

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Findings Portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Findings Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.38%0.37%0.43%0.42%0.52%0.37%0.39%0.21%0.30%0.26%0.28%0.24%
Активы портфеля:
6AQQ.DE
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF		0.69%0.79%0.70%1.04%1.23%0.79%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		0.37%0.53%0.39%0.60%0.80%0.46%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYYB.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist		0.81%0.99%0.78%0.00%1.12%0.95%1.31%1.14%1.81%1.64%1.88%2.03%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Findings Portfolio составляет 1.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 16, при этом эффективное количество активов равно 16.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

—

Недостаточно данных для расчёта этого показателя.