Findings Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Findings Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2022 г., начальной даты GXLK.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Findings Portfolio | 19.33% | 6.03% | 9.04% | 28.70% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
F500.DE Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 18.56% | 5.05% | 10.79% | 25.71% | 15.82% | N/A |
6AQQ.DE Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR | 15.31% | 5.42% | 6.53% | 26.18% | 20.70% | 20.08% |
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 17.23% | 5.21% | 7.83% | 25.43% | N/A | N/A |
D6RP.DE Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 19.65% | 6.27% | 10.21% | 27.99% | N/A | N/A |
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 16.81% | 5.47% | 9.00% | 24.42% | 14.33% | 13.94% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 21.21% | 5.60% | 10.46% | 29.36% | N/A | N/A |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 25.97% | 6.03% | 11.41% | 37.12% | 24.06% | N/A |
IUQF.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 19.77% | 5.90% | 8.85% | 27.63% | 13.81% | N/A |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 22.82% | 6.86% | 9.25% | 34.68% | 22.38% | 22.00% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 13.55% | 7.05% | 3.93% | 25.07% | N/A | N/A |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 18.68% | 6.46% | 7.57% | 26.33% | 15.27% | N/A |
UET5.DE UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist | 14.45% | 8.22% | 7.53% | 26.10% | 12.77% | N/A |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 18.07% | 5.42% | 9.84% | 25.99% | 14.14% | 15.68% |
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 18.07% | 6.34% | 8.98% | 26.65% | 13.51% | N/A |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 28.95% | 6.37% | 11.94% | 41.47% | 24.93% | 23.94% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 19.29% | 4.98% | 9.50% | 27.78% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Findings Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.45% | 4.88% | 2.96% | -3.45% | 4.01% | 7.03% | -0.88% | 19.33% | |||||
2023 | 7.44% | -0.92% | 5.54% | 1.27% | 4.24% | 6.06% | 3.04% | -0.87% | -5.31% | -2.65% | 10.58% | 5.48% | 38.13% |
2022 | -8.53% | -2.82% | -8.37% | 8.96% | -4.10% | -8.44% | 5.07% | 4.45% | -4.11% | -17.98% |
Комиссия
Комиссия Findings Portfolio составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Findings Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Findings Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Findings Portfolio | 0.45% | 0.42% | 0.52% | 0.39% | 0.39% | 0.21% | 0.30% | 0.26% | 0.28% | 0.24% | 0.20% | 0.18% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
F500.DE Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
6AQQ.DE Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D6RP.DE Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 0.79% | 1.04% | 1.23% | 0.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 0.88% | 0.00% | 1.12% | 0.95% | 1.31% | 1.14% | 1.81% | 1.64% | 1.87% | 2.03% | 1.17% | 1.31% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.46% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUQF.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.72% | 0.85% | 0.79% | 0.78% | 0.98% | 0.78% | 1.27% | 0.93% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UET5.DE UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) Dist | 3.23% | 2.96% | 3.06% | 2.17% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.08% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.00% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Findings Portfolio показал максимальную просадку в 24.40%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Findings Portfolio составляет 2.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.4% | 5 апр. 2022 г. | 134 | 11 окт. 2022 г. | 171 | 13 июн. 2023 г. | 305 |
-10.14% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-10.06% | 20 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 14 | 16 нояб. 2023 г. | 86 |
-7.25% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 22 апр. 2024 г. | 18 | 16 мая 2024 г. | 38 |
-2.56% | 29 дек. 2023 г. | 5 | 5 янв. 2024 г. | 9 | 18 янв. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Findings Portfolio составляет 5.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
UET5.DE | GXLK.L | IITU.L | XLKQ.L | CSY2.DE | UC99.L | IUQF.L | VUSA.L | LYPG.DE | ZPA5.DE | XDEQ.DE | 6AQQ.DE | LYYB.DE | D6RQ.DE | D6RP.DE | F500.DE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UET5.DE | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.72 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.75 | 0.84 | 0.69 | 0.78 | 0.72 | 0.81 | 0.76 |
GXLK.L | 0.60 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.80 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.92 | 0.82 | 0.80 | 0.89 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.83 |
IITU.L | 0.60 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.80 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.94 | 0.82 | 0.81 | 0.90 | 0.82 | 0.87 | 0.84 | 0.84 |
XLKQ.L | 0.61 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.80 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.94 | 0.83 | 0.81 | 0.90 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.84 |
CSY2.DE | 0.72 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
UC99.L | 0.67 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.84 | 1.00 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.87 |
IUQF.L | 0.69 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 0.89 |
VUSA.L | 0.71 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 0.84 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.92 |
LYPG.DE | 0.69 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 1.00 | 0.90 | 0.88 | 0.96 | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 0.91 |
ZPA5.DE | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.93 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.97 |
XDEQ.DE | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 0.90 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | 0.96 |
6AQQ.DE | 0.69 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
LYYB.DE | 0.78 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.93 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
D6RQ.DE | 0.72 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.96 |
D6RP.DE | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.93 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 0.96 |
F500.DE | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |