PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Sector
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Vanguard Sector

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

VDE 20%VFH 20%VHT 20%VGT 20%ESGV 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		Large Cap Blend Equities, ESG
20%
VDE
Vanguard Energy ETF		Energy Equities
20%
VFH
Vanguard Financials ETF		Financials Equities
20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
20%
VHT
Vanguard Health Care ETF		Health & Biotech Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Sector и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.87%
8.95%
Vanguard Sector
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2018 г., начальной даты ESGV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Vanguard Sector16.57%1.12%6.87%27.21%16.83%N/A
Активы портфеля:
VDE
Vanguard Energy ETF		7.45%0.12%-2.95%2.04%13.31%2.87%
VFH
Vanguard Financials ETF		21.04%4.16%10.69%37.23%11.93%11.32%
VHT
Vanguard Health Care ETF		14.47%0.40%7.49%21.20%12.07%10.89%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		19.79%-0.76%9.48%40.56%22.81%20.50%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		19.39%1.50%9.10%34.74%15.50%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Sector, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.37%4.21%4.35%-4.30%3.79%2.36%2.47%1.88%16.57%
20235.52%-2.93%0.79%1.67%-1.49%6.25%4.34%-1.27%-3.03%-3.30%8.01%4.67%19.98%
2022-1.17%-0.10%4.44%-7.89%3.62%-9.75%8.97%-2.83%-8.38%11.82%4.47%-5.25%-4.63%
20210.90%7.29%3.20%4.31%1.96%3.16%0.07%2.54%-1.92%7.46%-2.60%3.91%34.17%
2020-2.51%-9.32%-16.28%16.76%4.43%1.52%3.23%5.00%-5.54%-2.39%15.35%5.37%11.29%
20198.75%3.51%1.13%3.27%-7.32%7.63%0.91%-3.78%2.12%2.08%4.40%3.87%28.71%
2018-0.27%-8.22%1.45%-10.22%-16.64%

Комиссия

Комиссия Vanguard Sector составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VDE
Vanguard Energy ETF
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VFH
Vanguard Financials ETF
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VHT
Vanguard Health Care ETF
График комиссии VHT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Vanguard Sector среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Vanguard Sector, с текущим значением в 5050
Vanguard Sector
Ранг коэф-та Шарпа Vanguard Sector, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Vanguard Sector, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Vanguard Sector, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Vanguard Sector, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Vanguard Sector, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Vanguard Sector
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Vanguard Sector, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Vanguard Sector, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Vanguard Sector, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Vanguard Sector, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Vanguard Sector, с текущим значением в 12.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VDE
Vanguard Energy ETF		0.030.171.020.040.08
VFH
Vanguard Financials ETF		2.533.311.431.5714.95
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.772.441.321.378.73
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.832.391.322.519.01
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		2.313.081.411.9313.51

Коэффициент Шарпа

Vanguard Sector на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.13
2.32
Vanguard Sector
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vanguard Sector за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Vanguard Sector1.56%1.72%1.92%1.75%2.02%2.01%1.72%1.35%1.34%1.53%1.20%1.15%
Активы портфеля:
VDE
Vanguard Energy ETF		3.08%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%1.74%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.72%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.25%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.12%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.37%
-0.19%
Vanguard Sector
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vanguard Sector показал максимальную просадку в 38.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Sector составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.44%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.188
-22.42%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.273
-17.99%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.19311 июл. 2023 г.321
-8.88%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.2330 нояб. 2023 г.86
-8.02%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Sector составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.02%
4.31%
Vanguard Sector
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VDEVHTVGTVFHESGV
VDE1.000.360.330.630.45
VHT0.361.000.640.580.75
VGT0.330.641.000.570.93
VFH0.630.580.571.000.74
ESGV0.450.750.930.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 сент. 2018 г.