magic - 14 august
nasdaq TMUS META REGN AVGO
rusell EAT TRGP WMT STC AWI ACIW SFM REGN FSS MOD SPXC TT LII MSI
Conservative (4-Stock Portfolio):
Walmart Inc. (WMT) - 25% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) - 25% Motorola Solutions, Inc. (MSI) - 25% Federal Signal Corporation (FSS) - 25%
Balanced (5-Stock Portfolio):
Walmart Inc. (WMT) - 20% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) - 20% Motorola Solutions, Inc. (MSI) - 20% Federal Signal Corporation (FSS) - 20% Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) - 20%
Aggressive Balanced (7-Stock Portfolio):
Walmart Inc. (WMT) - 15% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) - 15% Motorola Solutions, Inc. (MSI) - 15% Federal Signal Corporation (FSS) - 15% Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) - 15% Trane Technologies plc (TT) - 12.5% Targa Resources Corp. (TRGP) - 12.5%
A mix of the top holdings from the SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD), SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM), SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW), SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM), and SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) The Ensign Group, Inc. (ENSG): 30% SAP SE (SAP.DE): 35% Broadcom Inc. (AVGO): 35%Final Portfolio Allocation:
Walmart Inc. (WMT): 15% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN): 15% Motorola Solutions, Inc. (MSI): 15% Federal Signal Corporation (FSS): 10% The Ensign Group, Inc. (ENSG): 15% SAP SE (SAP.DE): 15% Broadcom Inc. (AVGO): 15%
Final Adjusted Portfolio Allocation:
Motorola Solutions, Inc. (MSI): 20% The Ensign Group, Inc. (ENSG): 20% SAP SE (SAP.DE): 20% Broadcom Inc. (AVGO): 15% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN): 15% Federal Signal Corporation (FSS): 10% Optional: Walmart Inc. (WMT): 5% (only if you want to maintain defensive exposure with (REGN): 10%)
Summary of the 3-Stock Portfolio:
Walmart Inc. (WMT): 33% - Stability and Defensive Play Broadcom Inc. (AVGO): 33% - Growth in Technology Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN): 34% - Growth in Healthcare (Biotechnology)
Final 4-Stock Portfolio: Summary of Final Allocation:
Motorola Solutions, Inc. (MSI): 30% SAP SE (SAP.DE): 25% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN): 25% The Ensign Group, Inc. (ENSG): 20%
Final Suggested Allocations:
ENSG (Healthcare): 15% MSI (Technology): 25% REGN (Healthcare): 15% SAP.DE (Technology): 10% SFM (Consumer Defensive): 15% TRGP (Energy): 10% TT (Industrials): 15%
Summary of Selections:
Motorola Solutions, Inc. (MSI): 30% - Technology (Growth and Stability) The Ensign Group, Inc. (ENSG): 25% - Healthcare (Stability and Defensive Play) Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM): 25% - Consumer Defensive (Growth in Defensive Sector) Targa Resources Corp. (TRGP): 20% - Energy (Growth and Diversification)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | Healthcare | 25% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 30% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | Consumer Defensive | 25% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в magic - 14 august и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 авг. 2013 г., начальной даты SFM
Доходность по периодам
magic - 14 august на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 64.34% с начала года и доходность в 24.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| magic - 14 august | 64.68% | 5.51% | 38.09% | 86.21% | 40.21% | 24.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSI Motorola Solutions, Inc. | 40.52% | 2.62% | 25.64% | 54.43% | 23.04% | 23.75% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 35.81% | 5.93% | 23.15% | 61.94% | 27.00% | 25.82% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 117.96% | 6.83% | 68.26% | 157.01% | 40.49% | 13.28% |
TRGP Targa Resources Corp. | 78.35% | 7.48% | 38.76% | 82.43% | 33.49% | 6.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью magic - 14 august, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.69% | 12.79% | 5.74% | -1.44% | 8.68% | 5.70% | 10.50% | 7.72% | 64.68% | ||||
| 2023 | -0.25% | -1.85% | 7.97% | 1.54% | -5.28% | 7.14% | 3.08% | 2.65% | -1.63% | 0.84% | 9.84% | 2.34% | 28.53% |
| 2022 | -6.26% | 5.19% | 11.43% | -8.40% | -1.63% | -8.81% | 11.86% | 3.16% | -7.30% | 11.03% | 9.92% | -3.28% | 14.00% |
| 2021 | 5.35% | 3.32% | 12.92% | -1.11% | 5.64% | 4.51% | -0.77% | 3.03% | -2.70% | 4.31% | 3.27% | 8.19% | 55.59% |
| 2020 | -3.59% | -4.27% | -20.10% | 24.09% | 18.72% | 4.08% | 1.41% | 6.47% | -5.64% | 1.72% | 20.94% | 2.50% | 45.26% |
| 2019 | 8.47% | 7.69% | -0.61% | 0.74% | -0.45% | 4.66% | -0.98% | -1.98% | 1.20% | -2.01% | 0.15% | 1.80% | 19.58% |
| 2018 | 7.83% | 2.52% | -2.80% | 6.21% | 4.40% | 2.57% | 1.80% | 10.99% | 1.26% | -4.12% | 1.55% | -10.82% | 21.41% |
| 2017 | -2.36% | -3.08% | 10.67% | -3.38% | -1.67% | 4.60% | 4.54% | -7.99% | 1.43% | 0.15% | 9.86% | 0.04% | 11.77% |
| 2016 | -7.30% | 10.36% | 6.22% | 6.80% | -6.06% | -1.66% | 0.56% | 2.57% | 2.23% | -3.36% | 8.35% | 1.66% | 20.34% |
| 2015 | -5.31% | 6.97% | -0.75% | -5.95% | -2.39% | -0.97% | -0.73% | -8.57% | -2.74% | 2.25% | 0.94% | -4.15% | -20.19% |
| 2014 | -4.11% | 3.51% | 0.17% | -1.84% | 2.47% | 14.34% | -3.15% | 1.90% | -0.12% | 2.43% | 1.22% | 4.93% | 22.61% |
| 2013 | -2.12% | 9.89% | 4.85% | -0.30% | 2.73% | 15.50% |
Комиссия
Комиссия magic - 14 august составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг magic - 14 august среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 3.12 | 4.38 | 1.60 | 6.33 | 23.14 |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 3.05 | 4.13 | 1.50 | 5.84 | 20.33 |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 4.92 | 6.31 | 1.84 | 8.70 | 50.28 |
TRGP Targa Resources Corp. | 3.66 | 4.56 | 1.58 | 5.95 | 24.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность magic - 14 august за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| magic - 14 august | 0.64% | 0.82% | 0.82% | 0.54% | 1.45% | 2.31% | 2.68% | 2.32% | 2.08% | 3.36% | 1.21% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.90% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.69% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.37% | 0.42% | 0.70% | 0.66% | 0.90% | 0.51% | 0.54% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.64% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% | 2.33% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
magic - 14 august показал максимальную просадку в 37.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка magic - 14 august составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.61% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 60 |
| -37.56% | 3 мар. 2015 г. | 240 | 11 февр. 2016 г. | 358 | 14 июл. 2017 г. | 598 |
| -21.78% | 9 нояб. 2018 г. | 30 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 66 |
| -20.9% | 9 июн. 2020 г. | 24 | 13 июл. 2020 г. | 88 | 13 нояб. 2020 г. | 112 |
| -19.79% | 4 апр. 2022 г. | 53 | 17 июн. 2022 г. | 101 | 10 нояб. 2022 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность magic - 14 august составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SFM | TRGP | ENSG | MSI | |
|---|---|---|---|---|
| SFM | 1.00 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
| TRGP | 0.16 | 1.00 | 0.25 | 0.26 |
| ENSG | 0.17 | 0.25 | 1.00 | 0.32 |
| MSI | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 1.00 |