magic - 14 august
nasdaq TMUS META REGN AVGO
rusell EAT TRGP WMT STC AWI ACIW SFM REGN FSS MOD SPXC TT LII MSI
Conservative (4-Stock Portfolio):
Walmart Inc. (WMT) - 25% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) - 25% Motorola Solutions, Inc. (MSI) - 25% Federal Signal Corporation (FSS) - 25%
Balanced (5-Stock Portfolio):
Walmart Inc. (WMT) - 20% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) - 20% Motorola Solutions, Inc. (MSI) - 20% Federal Signal Corporation (FSS) - 20% Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) - 20%
Aggressive Balanced (7-Stock Portfolio):
Walmart Inc. (WMT) - 15% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) - 15% Motorola Solutions, Inc. (MSI) - 15% Federal Signal Corporation (FSS) - 15% Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) - 15% Trane Technologies plc (TT) - 12.5% Targa Resources Corp. (TRGP) - 12.5%
A mix of the top holdings from the SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD), SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM), SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW), SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM), and SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) The Ensign Group, Inc. (ENSG): 30% SAP SE (SAP.DE): 35% Broadcom Inc. (AVGO): 35%Final Portfolio Allocation:
Walmart Inc. (WMT): 15% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN): 15% Motorola Solutions, Inc. (MSI): 15% Federal Signal Corporation (FSS): 10% The Ensign Group, Inc. (ENSG): 15% SAP SE (SAP.DE): 15% Broadcom Inc. (AVGO): 15%
Final Adjusted Portfolio Allocation:
Motorola Solutions, Inc. (MSI): 20% The Ensign Group, Inc. (ENSG): 20% SAP SE (SAP.DE): 20% Broadcom Inc. (AVGO): 15% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN): 15% Federal Signal Corporation (FSS): 10% Optional: Walmart Inc. (WMT): 5% (only if you want to maintain defensive exposure with (REGN): 10%)
Summary of the 3-Stock Portfolio:
Walmart Inc. (WMT): 33% - Stability and Defensive Play Broadcom Inc. (AVGO): 33% - Growth in Technology Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN): 34% - Growth in Healthcare (Biotechnology)
Final 4-Stock Portfolio: Summary of Final Allocation:
Motorola Solutions, Inc. (MSI): 30% SAP SE (SAP.DE): 25% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN): 25% The Ensign Group, Inc. (ENSG): 20%
Final Suggested Allocations:
ENSG (Healthcare): 15% MSI (Technology): 25% REGN (Healthcare): 15% SAP.DE (Technology): 10% SFM (Consumer Defensive): 15% TRGP (Energy): 10% TT (Industrials): 15%
Summary of Selections:
Motorola Solutions, Inc. (MSI): 30% - Technology (Growth and Stability) The Ensign Group, Inc. (ENSG): 25% - Healthcare (Stability and Defensive Play) Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM): 25% - Consumer Defensive (Growth in Defensive Sector) Targa Resources Corp. (TRGP): 20% - Energy (Growth and Diversification)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | Healthcare | 25% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 30% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | Consumer Defensive | 25% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в magic - 14 august и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 авг. 2013 г., начальной даты SFM
Доходность по периодам
magic - 14 august на 20 апр. 2025 г. показал доходность в 2.46% с начала года и доходность в 25.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| magic - 14 august | -2.47% | -0.58% | -6.33% | 27.36% | 31.02% | 19.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSI Motorola Solutions, Inc. | -8.69% | -0.31% | -10.98% | 25.16% | 23.76% | 23.27% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | -3.63% | -1.19% | -13.70% | 8.42% | 28.62% | 20.28% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 26.03% | 14.58% | 38.30% | 145.82% | 51.71% | 17.05% |
TRGP Targa Resources Corp. | -1.84% | -12.51% | 8.14% | 57.75% | 90.01% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью magic - 14 august, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.24% | -5.80% | 0.25% | -2.78% | -2.47% | ||||||||
| 2024 | 1.32% | 8.96% | 3.69% | -3.67% | 5.46% | 4.37% | 9.68% | 8.47% | -1.18% | 6.15% | 5.08% | -9.74% | 43.68% |
| 2023 | -0.73% | -1.65% | 7.44% | 1.77% | -6.41% | 6.68% | 0.81% | 1.96% | -4.84% | 2.55% | 12.03% | 1.68% | 21.77% |
| 2022 | -10.54% | 4.92% | 9.06% | -10.27% | 0.93% | -8.15% | 11.02% | 4.44% | -7.32% | 12.20% | 7.60% | -2.33% | 7.89% |
| 2021 | 4.53% | 4.59% | 12.30% | -5.09% | 1.65% | 4.82% | -0.24% | 1.21% | -5.80% | 5.35% | -0.06% | 8.66% | 35.10% |
| 2020 | 2.22% | -4.11% | -19.54% | 5.26% | 7.91% | -0.06% | 4.70% | 17.16% | -1.81% | 1.97% | 17.40% | 0.96% | 30.32% |
| 2019 | 8.41% | 13.70% | 1.06% | 1.35% | 2.36% | 7.70% | 2.50% | -6.10% | -3.63% | -3.26% | 1.21% | 1.41% | 28.17% |
| 2018 | 7.00% | 6.84% | -1.70% | 5.67% | 11.01% | 2.40% | 2.19% | 8.35% | -0.11% | -4.04% | 10.12% | -12.86% | 37.47% |
| 2017 | -3.84% | -4.04% | 7.01% | -3.09% | -2.05% | 7.53% | 4.03% | -6.58% | 2.84% | 1.95% | 6.40% | -3.03% | 5.98% |
| 2016 | -4.13% | 3.63% | 6.83% | 2.09% | -8.73% | -0.13% | 1.71% | -0.33% | 3.25% | -5.46% | 12.08% | 2.79% | 12.59% |
| 2015 | -7.00% | 7.68% | 0.55% | -5.96% | -0.37% | 1.66% | 0.12% | -8.56% | -5.46% | 1.60% | 3.58% | -5.14% | -17.14% |
| 2014 | -3.85% | 3.36% | 0.59% | -0.80% | 3.48% | 14.42% | -3.06% | 2.99% | 0.02% | 2.50% | -0.81% | 4.32% | 24.35% |
Комиссия
Комиссия magic - 14 august составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг magic - 14 august составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.16 | 1.66 | 1.25 | 1.17 | 3.40 |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.36 | 0.66 | 1.09 | 0.43 | 0.92 |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 4.02 | 4.21 | 1.66 | 6.27 | 18.68 |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.67 | 1.98 | 1.30 | 2.18 | 7.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность magic - 14 august за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.69% | 0.62% | 0.82% | 0.82% | 0.54% | 1.45% | 2.32% | 2.69% | 2.34% | 2.10% | 3.38% | 1.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.98% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.19% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.72% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
magic - 14 august показал максимальную просадку в 39.35%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.
Текущая просадка magic - 14 august составляет 11.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.35% | 14 февр. 2020 г. | 33 | 1 апр. 2020 г. | 132 | 8 окт. 2020 г. | 165 |
| -32.19% | 3 мар. 2015 г. | 240 | 11 февр. 2016 г. | 451 | 24 нояб. 2017 г. | 691 |
| -21.62% | 9 нояб. 2018 г. | 30 | 24 дек. 2018 г. | 33 | 12 февр. 2019 г. | 63 |
| -20.36% | 4 апр. 2022 г. | 52 | 16 июн. 2022 г. | 43 | 18 авг. 2022 г. | 95 |
| -17.39% | 6 февр. 2025 г. | 43 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность magic - 14 august составляет 9.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SFM | TRGP | ENSG | MSI | |
|---|---|---|---|---|
| SFM | 1.00 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
| TRGP | 0.18 | 1.00 | 0.24 | 0.27 |
| ENSG | 0.17 | 0.24 | 1.00 | 0.32 |
| MSI | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 1.00 |