Investment Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | Corporate Bonds | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investment Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Investment Portfolio на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -10.53% с начала года и доходность в 12.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Investment Portfolio | -12.36% | -7.07% | -10.04% | 7.94% | 15.67% | 12.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.15% | -10.61% | 9.33% | 17.18% | 14.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 0.95% | -0.02% | 2.19% | 5.13% | 3.62% | 2.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investment Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.13% | -2.51% | -6.39% | -5.97% | -12.36% | ||||||||
| 2024 | 1.96% | 5.58% | 2.63% | -3.96% | 5.08% | 5.02% | 0.55% | 1.95% | 2.21% | -0.42% | 6.38% | -1.21% | 28.41% |
| 2023 | 7.20% | -1.87% | 5.15% | 0.99% | 3.07% | 6.30% | 3.52% | -1.14% | -4.84% | -1.99% | 9.64% | 4.65% | 34.04% |
| 2022 | -6.97% | -3.36% | 4.07% | -10.41% | -0.88% | -7.78% | 10.01% | -4.34% | -9.07% | 6.37% | 4.80% | -6.46% | -23.55% |
| 2021 | -0.78% | 1.79% | 3.34% | 5.96% | -0.28% | 4.02% | 2.61% | 3.30% | -4.83% | 7.54% | -0.29% | 2.93% | 27.73% |
| 2020 | 1.25% | -7.15% | -10.91% | 13.44% | 5.78% | 2.64% | 6.70% | 8.16% | -3.56% | -2.17% | 10.41% | 3.92% | 28.89% |
| 2019 | 7.81% | 3.29% | 2.15% | 4.01% | -6.22% | 6.78% | 1.69% | -1.11% | 1.30% | 2.51% | 3.85% | 2.61% | 31.83% |
| 2018 | 5.99% | -3.44% | -2.32% | 0.21% | 3.05% | 1.00% | 3.08% | 3.94% | 0.69% | -7.30% | 1.57% | -8.17% | -2.73% |
| 2017 | 2.14% | 3.75% | 0.42% | 1.48% | 1.91% | 0.21% | 2.22% | 0.62% | 1.60% | 2.86% | 3.15% | 1.23% | 23.76% |
| 2016 | -5.26% | 0.16% | 6.38% | -0.18% | 1.72% | 0.05% | 3.99% | 0.12% | 0.37% | -2.04% | 2.92% | 1.36% | 9.49% |
| 2015 | -1.91% | 5.70% | -1.24% | 0.26% | 1.26% | -1.82% | 2.19% | -5.55% | -2.57% | 7.88% | 0.29% | -1.81% | 1.96% |
| 2014 | -2.90% | 4.42% | 0.25% | 0.55% | 2.51% | 1.93% | -1.12% | 3.76% | -1.17% | 2.40% | 2.80% | -0.49% | 13.42% |
Комиссия
Комиссия Investment Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Investment Portfolio составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.46 | 3.08 | 2.22 | 3.33 | 26.33 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Investment Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.90% | 1.76% | 1.79% | 1.50% | 1.06% | 1.33% | 1.66% | 1.90% | 1.53% | 1.60% | 1.68% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.53% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.45% | 0.97% | 0.53% | 0.44% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Investment Portfolio показал максимальную просадку в 31.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Investment Portfolio составляет 13.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -28.05% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -20.29% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.22% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -13.16% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Investment Portfolio составляет 14.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLOT | SCHD | SCHG | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| FLOT | 1.00 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| SCHD | 0.11 | 1.00 | 0.69 | 0.85 |
| SCHG | 0.11 | 0.69 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.12 | 0.85 | 0.94 | 1.00 |