Investment Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investment Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Investment Portfolio на 18 сент. 2024 г. показал доходность в 18.17% с начала года и доходность в 13.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
Investment Portfolio | 18.17% | 0.16% | 8.10% | 27.76% | 16.20% | 13.33% |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 22.49% | -0.89% | 8.96% | 35.22% | 19.75% | 16.03% |
Vanguard S&P 500 ETF | 19.30% | 0.63% | 8.62% | 28.62% | 15.40% | 12.92% |
iShares Floating Rate Bond ETF | 4.79% | 0.55% | 3.03% | 6.53% | 2.91% | 2.23% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 12.50% | 2.00% | 7.25% | 18.89% | 12.84% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investment Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.72% | 4.95% | 2.62% | -3.63% | 4.49% | 4.25% | 1.06% | 1.88% | 18.17% | ||||
2023 | 6.71% | -1.70% | 4.71% | 0.94% | 2.57% | 5.84% | 3.32% | -1.06% | -4.39% | -1.90% | 8.71% | 4.43% | 30.99% |
2022 | -6.06% | -2.96% | 3.59% | -9.18% | -0.52% | -7.23% | 9.13% | -3.97% | -8.38% | 6.10% | 4.59% | -5.86% | -20.61% |
2021 | -0.72% | 1.98% | 3.55% | 5.34% | -0.07% | 3.48% | 2.28% | 2.96% | -4.39% | 6.73% | -0.39% | 3.04% | 25.94% |
2020 | 1.06% | -6.77% | -10.52% | 12.68% | 5.35% | 2.34% | 6.14% | 7.40% | -3.29% | -1.86% | 9.87% | 3.58% | 26.12% |
2019 | 7.38% | 3.15% | 2.04% | 3.76% | -5.87% | 6.38% | 1.59% | -1.04% | 1.33% | 2.33% | 3.59% | 2.47% | 29.93% |
2018 | 5.64% | -3.27% | -2.19% | 0.19% | 2.85% | 0.94% | 2.96% | 3.66% | 0.68% | -6.77% | 1.50% | -7.63% | -2.36% |
2017 | 2.03% | 3.58% | 0.40% | 1.39% | 1.81% | 0.21% | 2.10% | 0.58% | 1.55% | 2.72% | 3.01% | 1.18% | 22.55% |
2016 | -4.97% | 0.15% | 6.23% | -0.16% | 1.64% | 0.09% | 3.82% | 0.12% | 0.36% | -1.94% | 2.79% | 1.31% | 9.38% |
2015 | -1.84% | 5.45% | -1.20% | 0.27% | 1.19% | -1.77% | 2.05% | -5.31% | -2.40% | 7.60% | 0.28% | -1.71% | 1.94% |
2014 | -2.81% | 4.26% | 0.25% | 0.54% | 2.41% | 1.87% | -1.08% | 3.61% | -1.12% | 2.29% | 2.70% | -0.48% | 12.90% |
2013 | 4.60% | 0.96% | 3.53% | 1.88% | 2.25% | -1.47% | 4.86% | -2.21% | 3.31% | 4.23% | 2.57% | 2.19% | 29.88% |
Комиссия
Комиссия Investment Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Investment Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.03 | 2.66 | 1.36 | 2.32 | 10.61 |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.26 | 3.03 | 1.41 | 2.45 | 12.14 |
iShares Floating Rate Bond ETF | 9.05 | 17.41 | 5.06 | 14.89 | 174.08 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.57 | 2.30 | 1.27 | 1.40 | 6.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Investment Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investment Portfolio | 1.73% | 1.79% | 1.50% | 1.06% | 1.33% | 1.66% | 1.90% | 1.53% | 1.71% | 1.68% | 1.49% | 1.44% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
iShares Floating Rate Bond ETF | 5.95% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.47% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Investment Portfolio показал максимальную просадку в 30.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Investment Portfolio составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-25.15% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
-17.95% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 127 |
-12.39% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 222 |
-9.08% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Investment Portfolio составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FLOT | SCHD | SCHG | VOO | |
---|---|---|---|---|
FLOT | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
SCHD | 0.10 | 1.00 | 0.71 | 0.86 |
SCHG | 0.10 | 0.71 | 1.00 | 0.94 |
VOO | 0.11 | 0.86 | 0.94 | 1.00 |