VANGUARD EVERGREEN ETF PORTFOLIO

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	35%
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	Europe Equities	10%
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF	Mid Cap Value Equities	15%
VGEJ.DE Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing	Asia Pacific Equities	10%
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist	Europe Equities	5%
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund	Global Equities	10%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	REIT	5%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VANGUARD EVERGREEN ETF PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июл. 2018 г., начальной даты VGER.DE

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель VANGUARD EVERGREEN ETF PORTFOLIO	-0.66%	-3.05%	3.57%	8.89%	31.39%	16.38%	9.38%	—
Активы портфеля:
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-2.79%	3.65%	8.84%	30.37%	16.09%	8.76%	9.49%
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF	0.22%	-3.26%	2.32%	6.55%	19.70%	14.20%	9.74%	—
VGEJ.DE Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing	-2.21%	-4.17%	12.54%	21.25%	54.34%	18.81%	9.59%	—
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	-0.51%	-1.59%	-0.63%	4.49%	21.70%	14.78%	9.44%	9.18%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	-0.89%	-3.51%	2.34%	4.98%	30.37%	13.86%	5.51%	7.76%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	-0.29%	-7.28%	-2.23%	-1.45%	15.05%	7.76%	-0.35%	2.56%
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund	1.38%	-1.38%	9.34%	21.84%	63.85%	26.13%	19.75%	12.90%
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist	-0.89%	-3.17%	-6.25%	-5.55%	9.74%	14.84%	6.05%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении VANGUARD EVERGREEN ETF PORTFOLIO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.40%	5.75%	-9.11%	1.27%									3.57%
2025	3.92%	1.24%	-0.17%	2.50%	5.44%	4.46%	-1.04%	4.89%	2.84%	1.25%	1.46%	3.39%	34.42%
2024	-2.08%	2.01%	4.49%	-3.14%	4.09%	-1.35%	3.77%	1.99%	1.84%	-4.32%	1.23%	-4.32%	3.66%
2023	8.92%	-3.67%	0.88%	1.88%	-4.46%	5.18%	4.29%	-4.11%	-3.58%	-3.81%	8.85%	6.39%	16.39%
2022	-3.22%	-0.91%	1.32%	-6.42%	1.79%	-10.11%	5.19%	-4.64%	-9.82%	6.49%	11.78%	-2.04%	-12.25%
2021	-0.17%	3.90%	3.49%	3.46%	3.55%	-1.30%	0.15%	1.31%	-3.40%	3.33%	-4.10%	4.72%	15.44%

Метрики бенчмарка

VANGUARD EVERGREEN ETF PORTFOLIO : годовая альфа составляет 0.14%, бета — 0.76, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 20.07.2018.

Портфель участвовал в 95.25% снижения S&P 500 Index, но только в 84.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.14%

Бета: 0.76

R²: 0.71

Участие в росте: 84.72%

Участие в снижении: 95.25%

Комиссия

Комиссия VANGUARD EVERGREEN ETF PORTFOLIO составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VGPMX

Vanguard Global Capital Cycles Fund

VGEJ.DE

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing

VFVA

Vanguard U.S. Value Factor ETF

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

VEUR.AS

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

VGER.DE

Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist

VSS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

VANGUARD EVERGREEN ETF PORTFOLIO имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.01	0.88	+1.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.55	1.37	+1.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.21	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.70	1.39	+2.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.28	6.43	+8.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	83	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF	46	0.89	1.38	1.20	1.36	5.39
VGEJ.DE Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing	93	2.50	3.09	1.48	3.76	15.76
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	74	1.23	1.69	1.25	3.22	12.50
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	85	1.86	2.48	1.38	2.66	10.27
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	46	1.05	1.50	1.21	1.05	4.47
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund	98	3.30	3.88	1.62	5.04	20.55
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist	25	0.50	0.81	1.11	0.78	2.47

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VANGUARD EVERGREEN ETF PORTFOLIO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.01
За 5 лет: 0.60
За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VANGUARD EVERGREEN ETF PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.88%	2.94%	3.36%	3.48%	3.27%	3.39%	2.26%	3.46%	3.38%	2.18%	2.11%	1.97%
Активы портфеля:
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF	2.09%	2.13%	2.40%	2.45%	2.21%	1.68%	2.04%	2.08%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%
VGEJ.DE Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing	2.36%	2.75%	5.36%	7.33%	7.98%	7.49%	4.34%	6.92%	7.83%	4.28%	0.00%	0.00%
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	2.76%	2.79%	3.04%	3.00%	3.32%	2.66%	2.24%	3.24%	3.62%	3.05%	3.19%	3.10%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	3.31%	3.39%	3.44%	3.14%	2.30%	2.74%	1.90%	3.25%	2.80%	2.83%	2.93%	2.66%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	4.81%	4.70%	5.16%	3.74%	0.57%	6.48%	0.93%	7.58%	4.62%	3.86%	5.18%	2.86%
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund	3.57%	2.59%	2.68%	3.22%	3.27%	3.26%	2.03%	2.39%	3.02%	0.02%	1.72%	2.32%
VGER.DE Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Dist	2.29%	2.12%	2.40%	2.96%	4.07%	1.86%	2.93%	2.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VANGUARD EVERGREEN ETF PORTFOLIO показал максимальную просадку в 38.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.

Текущая просадка VANGUARD EVERGREEN ETF PORTFOLIO составляет 7.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.24%	21 янв. 2020 г.	45	23 мар. 2020 г.	169	16 нояб. 2020 г.	214
-26.53%	13 янв. 2022 г.	183	27 сент. 2022 г.	322	26 дек. 2023 г.	505
-18.56%	1 авг. 2018 г.	104	24 дек. 2018 г.	249	11 дек. 2019 г.	353
-13.11%	20 мар. 2025 г.	14	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	31
-11.16%	27 февр. 2026 г.	21	27 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VFVA	VGER.DE	VGEJ.DE	VNQI	VEUR.AS	VGPMX	VSS	VEA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.75	0.51	0.53	0.62	0.53	0.69	0.78	0.80	0.79
VFVA	0.75	1.00	0.47	0.49	0.59	0.52	0.69	0.70	0.73	0.80
VGER.DE	0.51	0.47	1.00	0.70	0.58	0.89	0.56	0.67	0.70	0.76
VGEJ.DE	0.53	0.49	0.70	1.00	0.64	0.78	0.65	0.73	0.72	0.79
VNQI	0.62	0.59	0.58	0.64	1.00	0.65	0.70	0.82	0.81	0.81
VEUR.AS	0.53	0.52	0.89	0.78	0.65	1.00	0.64	0.74	0.78	0.83
VGPMX	0.69	0.69	0.56	0.65	0.70	0.64	1.00	0.84	0.84	0.87
VSS	0.78	0.70	0.67	0.73	0.82	0.74	0.84	1.00	0.95	0.94
VEA	0.80	0.73	0.70	0.72	0.81	0.78	0.84	0.95	1.00	0.97
Portfolio	0.79	0.80	0.76	0.79	0.81	0.83	0.87	0.94	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июл. 2018 г.

VANGUARD EVERGREEN ETF PORTFOLIO

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов