INDIVIDUAL

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DVY iShares Select Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	5.81%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	Large Cap Growth Equities	0.33%
FMAGX Fidelity Magellan Fund	Large Cap Growth Equities	0.33%
FNARX Fidelity Natural Resources Fund	Energy Equities	0.17%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	Large Cap Growth Equities	0.33%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	0.35%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	0.17%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	6.75%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	Money Market	82.23%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	3.53%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в INDIVIDUAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SPAXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель INDIVIDUAL	0.04%	-0.42%	1.72%	2.63%	6.66%	4.27%	—	—
Активы портфеля:
DVY iShares Select Dividend ETF	0.42%	-1.30%	8.28%	7.99%	21.97%	13.11%	9.60%	10.27%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	-0.04%	-5.05%	-4.61%	-1.83%	25.97%	24.90%	13.39%	16.17%
FMAGX Fidelity Magellan Fund	0.36%	-5.09%	-6.42%	-8.91%	19.35%	18.91%	10.59%	13.78%
FNARX Fidelity Natural Resources Fund	0.67%	4.66%	28.79%	32.90%	58.66%	19.91%	24.69%	12.83%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.18%	-4.02%	-5.75%	-3.72%	32.97%	22.48%	11.09%	17.07%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.27%	0.99%	10.34%	15.28%	124.52%	48.26%	32.36%	32.84%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.00%	-5.01%	-8.99%	-8.24%	24.83%	21.48%	12.58%	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.29%	12.35%	13.59%	18.75%	11.70%	8.35%	12.30%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	0.00%	0.00%	0.53%	1.46%	3.49%	2.14%	—	—
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.16%	-3.84%	-1.33%	-0.02%	16.93%	13.72%	9.86%	12.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении INDIVIDUAL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.33%	0.96%	-0.59%	0.02%									1.72%
2025	0.71%	0.54%	-0.19%	-0.54%	0.81%	0.84%	0.46%	1.03%	0.43%	0.09%	0.70%	0.21%	5.21%
2024	0.00%	0.46%	0.87%	-0.69%	0.95%	0.01%	0.97%	0.50%	0.59%	-0.08%	1.24%	-0.77%	4.11%
2023	0.66%	-0.55%	-0.03%	0.04%	-0.74%	0.99%	0.69%	-0.43%	-0.42%	-0.54%	1.23%	1.03%	1.92%
2022	-0.44%	-0.27%	0.61%	-0.86%	0.57%	-1.44%	0.94%	-0.52%	-1.56%	1.79%	1.28%	-0.75%	-0.71%
2021					0.12%	-0.15%	0.13%	0.43%	-0.67%	0.84%	-0.28%	1.18%	1.59%

Метрики бенчмарка

INDIVIDUAL: годовая альфа составляет 1.41%, бета — 0.13, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (14.97%) было выше, чем в снижении (14.04%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.13 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.41%

Бета: 0.13

R²: 0.74

Участие в росте: 14.97%

Участие в снижении: 14.04%

Комиссия

Комиссия INDIVIDUAL составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNARX

Fidelity Natural Resources Fund

FMAGX

Fidelity Magellan Fund

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

DVY

iShares Select Dividend ETF

FCNTX

Fidelity Contrafund Fund

FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

INDIVIDUAL имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.11	0.88	+1.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.14	1.37	+1.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.48	1.21	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.69	1.39	+1.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.34	6.43	+6.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DVY iShares Select Dividend ETF	51	1.07	1.54	1.22	1.42	6.07
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	47	0.98	1.51	1.22	1.78	6.67
FMAGX Fidelity Magellan Fund	23	0.67	1.13	1.16	1.05	3.63
FNARX Fidelity Natural Resources Fund	92	2.31	2.84	1.43	2.97	13.92
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	55	1.08	1.68	1.24	1.97	7.08
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	95	2.44	3.06	1.43	5.97	24.05
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	29	0.79	1.30	1.18	1.16	3.89
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	—	3.48	—	—	—	—
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	42	0.84	1.28	1.19	1.24	5.41

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

INDIVIDUAL имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.11
За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность INDIVIDUAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.41%	3.82%	1.84%	0.94%	0.59%	0.51%	0.55%	0.55%	0.65%	0.52%	0.49%	0.59%
Активы портфеля:
DVY iShares Select Dividend ETF	3.46%	3.65%	3.65%	3.82%	3.43%	3.12%	3.66%	3.41%	3.58%	3.00%	3.04%	3.45%
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	4.89%	5.21%	4.19%	3.78%	11.87%	10.80%	8.01%	4.16%	7.46%	6.08%	3.81%	5.33%
FMAGX Fidelity Magellan Fund	14.85%	13.90%	6.12%	11.72%	5.02%	7.01%	0.30%	14.93%	10.83%	9.64%	2.92%	7.60%
FNARX Fidelity Natural Resources Fund	1.47%	1.89%	1.51%	1.60%	2.42%	1.46%	1.79%	1.42%	1.17%	1.38%	0.62%	0.78%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.55%	0.51%	0.61%	0.67%	0.88%	0.47%	0.67%	4.41%	1.93%	0.03%	1.01%	1.50%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	10.07%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund	3.42%	3.88%	1.53%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.60%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

INDIVIDUAL показал максимальную просадку в 3.16%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка INDIVIDUAL составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-3.16%	13 янв. 2022 г.	180	30 сент. 2022 г.	202	24 июл. 2023 г.	382
-2.33%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	54
-1.65%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-1.28%	2 дек. 2024 г.	14	19 дек. 2024 г.	30	5 февр. 2025 г.	44
-1.01%	3 мар. 2026 г.	14	20 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 1.46, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SPAXX	FNARX	DVY	FSELX	SCHD	FSPGX	FNCMX	FCNTX	FMAGX	VIG	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.44	0.66	0.80	0.71	0.95	0.94	0.94	0.94	0.90	0.81
SPAXX	0.00	1.00	-0.02	0.02	-0.05	0.05	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.03	0.19
FNARX	0.44	-0.02	1.00	0.59	0.33	0.57	0.31	0.33	0.37	0.33	0.45	0.57
DVY	0.66	0.02	0.59	1.00	0.37	0.91	0.45	0.47	0.50	0.51	0.79	0.92
FSELX	0.80	-0.05	0.33	0.37	1.00	0.44	0.84	0.86	0.81	0.82	0.63	0.54
SCHD	0.71	0.05	0.57	0.91	0.44	1.00	0.52	0.53	0.55	0.57	0.85	0.95
FSPGX	0.95	-0.01	0.31	0.45	0.84	0.52	1.00	0.99	0.96	0.95	0.77	0.63
FNCMX	0.94	-0.02	0.33	0.47	0.86	0.53	0.99	1.00	0.95	0.93	0.75	0.64
FCNTX	0.94	-0.01	0.37	0.50	0.81	0.55	0.96	0.95	1.00	0.94	0.78	0.66
FMAGX	0.94	-0.00	0.33	0.51	0.82	0.57	0.95	0.93	0.94	1.00	0.83	0.68
VIG	0.90	0.03	0.45	0.79	0.63	0.85	0.77	0.75	0.78	0.83	1.00	0.91
Portfolio	0.81	0.19	0.57	0.92	0.54	0.95	0.63	0.64	0.66	0.68	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

INDIVIDUAL

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов