Básico Letal
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Básico Letal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Básico Letal на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 15.46% с начала года и доходность в 9.90% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
Básico Letal | 15.46% | 1.13% | 8.07% | 27.05% | 11.45% | 9.97% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 1.39% | 9.27% | 33.25% | 15.07% | 12.73% |
Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | -0.14% | 6.36% | 19.88% | 7.16% | 5.09% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.04% | 5.70% | 10.70% | 0.30% | 1.82% |
Vanguard Total International Bond ETF | 3.18% | 0.62% | 3.23% | 9.24% | -0.27% | 2.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Básico Letal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.54% | 3.81% | 2.82% | -3.67% | 3.94% | 2.23% | 2.04% | 1.95% | 15.46% | ||||
2023 | 6.30% | -2.55% | 2.70% | 1.03% | -0.18% | 5.15% | 2.93% | -1.87% | -4.15% | -2.38% | 8.22% | 4.91% | 21.05% |
2022 | -4.88% | -2.25% | 1.69% | -7.74% | 0.03% | -6.84% | 7.44% | -3.68% | -8.21% | 5.90% | 5.56% | -4.67% | -17.72% |
2021 | -0.36% | 2.12% | 2.62% | 3.90% | 0.64% | 1.86% | 1.36% | 2.09% | -3.69% | 4.93% | -1.35% | 2.92% | 18.07% |
2020 | 0.00% | -5.98% | -11.53% | 10.42% | 4.46% | 2.16% | 4.70% | 5.31% | -2.69% | -1.64% | 9.68% | 3.95% | 17.94% |
2019 | 6.97% | 2.70% | 1.42% | 3.04% | -4.79% | 5.77% | 0.91% | -1.18% | 1.40% | 1.82% | 2.72% | 2.39% | 25.19% |
2018 | 4.04% | -3.29% | -1.24% | 0.25% | 1.81% | 0.34% | 2.59% | 2.26% | 0.08% | -6.14% | 1.68% | -6.49% | -4.66% |
2017 | 1.65% | 2.87% | 0.34% | 1.08% | 1.15% | 0.69% | 1.71% | 0.33% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.12% | 18.03% |
2016 | -4.29% | -0.03% | 5.87% | 0.70% | 1.17% | 0.50% | 3.38% | 0.16% | 0.32% | -1.94% | 2.53% | 1.68% | 10.15% |
2015 | -1.45% | 4.37% | -0.86% | 0.79% | 0.71% | -1.69% | 1.34% | -5.10% | -2.20% | 6.23% | 0.27% | -1.75% | 0.17% |
2014 | -2.46% | 4.02% | 0.41% | 0.31% | 1.85% | 2.09% | -1.56% | 3.26% | -2.04% | 2.05% | 1.87% | -0.30% | 9.66% |
2013 | -1.69% | 4.55% | -2.45% | 3.69% | 3.53% | 1.89% | 1.97% | 11.82% |
Комиссия
Комиссия Básico Letal составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Básico Letal среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
Vanguard Total International Bond ETF | 2.03 | 3.10 | 1.36 | 0.67 | 8.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Básico Letal за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico Letal | 1.78% | 2.06% | 1.91% | 1.69% | 1.56% | 2.15% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.11% | 2.03% | 1.89% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Vanguard Total International Bond ETF | 4.68% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Básico Letal показал максимальную просадку в 28.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Básico Letal составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
-23.47% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
-15.3% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
-12.45% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 263 |
-8.14% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 134 | 21 авг. 2018 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Básico Letal составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BNDX | BND | VXUS | VTI | |
---|---|---|---|---|
BNDX | 1.00 | 0.73 | -0.00 | -0.01 |
BND | 0.73 | 1.00 | 0.01 | -0.04 |
VXUS | -0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.82 |
VTI | -0.01 | -0.04 | 0.82 | 1.00 |