Básico Letal
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 12% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 8% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Básico Letal на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 2.57% с начала года и доходность в 9.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Básico Letal | 2.57% | 3.58% | -0.37% | 11.91% | 11.13% | 9.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.89% | 4.51% | -2.36% | 13.34% | 14.67% | 12.24% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.11% | 4.00% | 11.12% | 13.51% | 9.43% | 5.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.27% | -0.12% | 0.72% | 4.62% | -1.00% | 1.58% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.57% | 0.36% | 0.67% | 6.01% | 0.13% | 2.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Básico Letal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.55% | -0.82% | -4.11% | -0.05% | 4.77% | 0.43% | 2.57% | ||||||
| 2024 | 0.54% | 3.81% | 2.82% | -3.67% | 3.94% | 2.23% | 2.04% | 1.95% | 1.94% | -1.32% | 4.96% | -2.69% | 17.41% |
| 2023 | 6.30% | -2.55% | 2.70% | 1.03% | -0.18% | 5.15% | 2.93% | -1.87% | -4.15% | -2.38% | 8.22% | 4.91% | 21.05% |
| 2022 | -4.88% | -2.25% | 1.69% | -7.74% | 0.03% | -6.84% | 7.44% | -3.68% | -8.21% | 5.90% | 5.56% | -4.67% | -17.72% |
| 2021 | -0.36% | 2.12% | 2.62% | 3.90% | 0.64% | 1.86% | 1.36% | 2.09% | -3.69% | 4.93% | -1.35% | 2.92% | 18.07% |
| 2020 | 0.00% | -5.98% | -11.53% | 10.42% | 4.46% | 2.16% | 4.70% | 5.31% | -2.69% | -1.64% | 9.68% | 3.95% | 17.95% |
| 2019 | 6.97% | 2.70% | 1.42% | 3.04% | -4.79% | 5.77% | 0.91% | -1.18% | 1.40% | 1.82% | 2.72% | 2.39% | 25.19% |
| 2018 | 4.04% | -3.29% | -1.24% | 0.25% | 1.81% | 0.34% | 2.59% | 2.26% | 0.08% | -6.14% | 1.68% | -6.49% | -4.66% |
| 2017 | 1.65% | 2.87% | 0.34% | 1.08% | 1.15% | 0.69% | 1.71% | 0.33% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.12% | 18.03% |
| 2016 | -4.29% | -0.03% | 5.87% | 0.70% | 1.17% | 0.50% | 3.38% | 0.16% | 0.32% | -1.94% | 2.53% | 1.68% | 10.15% |
| 2015 | -1.45% | 4.37% | -0.86% | 0.79% | 0.71% | -1.69% | 1.34% | -5.10% | -2.20% | 6.23% | 0.27% | -1.75% | 0.17% |
| 2014 | -2.46% | 4.02% | 0.41% | 0.31% | 1.85% | 2.09% | -1.56% | 3.26% | -2.04% | 2.05% | 1.87% | -0.30% | 9.66% |
Комиссия
Комиссия Básico Letal составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Básico Letal составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.66 | 1.08 | 1.16 | 0.71 | 2.65 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.83 | 1.37 | 1.19 | 1.12 | 3.58 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.99 | 1.65 | 1.20 | 0.50 | 2.86 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.73 | 2.66 | 1.33 | 0.80 | 8.29 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Básico Letal за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.99% | 2.00% | 2.06% | 1.91% | 1.69% | 1.56% | 2.15% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.11% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.89% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.79% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.30% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Básico Letal показал максимальную просадку в 28.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Básico Letal составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.47% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -15.3% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -14.71% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.45% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 263 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | BND | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.03 | 0.80 | 0.99 | 0.99 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.72 | 0.01 | -0.01 | 0.05 |
| BND | -0.03 | 0.72 | 1.00 | 0.02 | -0.03 | 0.04 |
| VXUS | 0.80 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.81 | 0.85 |
| VTI | 0.99 | -0.01 | -0.03 | 0.81 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.05 | 0.04 | 0.85 | 0.99 | 1.00 |