PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Портфель из трех фондов

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Портфель из трех фондов (англ. Bogleheads Three-fund Portfolio) - это портфель, популяризируемый поклонниками Джека Богла (богглхедами). Он использует только базовые классы активов - обычно индексный фонд акций США, индексный фонд международных акций и индексный фонд облигаций.

Распределение активов


BND 20%VTI 50%VEA 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

20%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

50%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

30%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из трех фондов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
197.96%
246.48%
Портфель из трех фондов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA

Доходность по периодам

Портфель из трех фондов на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.31% с начала года и доходность в 7.91% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Портфель из трех фондов4.31%2.91%10.67%17.90%9.47%7.88%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.06%11.98%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.62%1.45%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.71%3.49%9.53%12.57%6.93%4.67%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.20%3.26%
2023-2.29%-4.04%-2.64%8.25%5.04%

Коэффициент Шарпа

Портфель из трех фондов на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.91

Коэффициент Шарпа Портфель из трех фондов находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.91
2.44
Портфель из трех фондов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель из трех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель из трех фондов2.24%2.28%2.23%1.95%1.77%2.34%2.59%2.19%2.38%2.38%2.54%2.21%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.07%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Комиссия

Комиссия Портфель из трех фондов составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Портфель из трех фондов
1.91
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.07

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVEAVTI
BND1.00-0.13-0.18
VEA-0.131.000.84
VTI-0.180.841.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Портфель из трех фондов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель из трех фондов показал максимальную просадку в 47.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.74%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.878
-28.12%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-24.47%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.564
-17.25%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.25%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310

График волатильности

Текущая волатильность Портфель из трех фондов составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.90%
3.47%
Портфель из трех фондов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев