MAG
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2018 г., начальной даты AIQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| MAG | 11.84% | 1.86% | 4.79% | 20.73% | 12.83% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.93% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.69% | 2.50% | 2.96% | 14.90% | 6.51% | 4.35% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 7.09% | 0.66% | -0.77% | 17.89% | 15.79% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.66% | 4.89% | 3.16% | -3.91% | 4.64% | 2.78% | 1.48% | 2.19% | 11.84% | ||||
| 2023 | 7.59% | -2.72% | 3.63% | 1.09% | 0.37% | 6.25% | 3.76% | -2.45% | -4.59% | -2.63% | 9.43% | 4.97% | 26.30% |
| 2022 | -5.39% | -3.08% | 2.54% | -8.86% | 0.14% | -8.18% | 8.05% | -4.04% | -9.49% | 6.72% | 7.24% | -5.15% | -19.74% |
| 2021 | -0.31% | 2.86% | 3.29% | 4.51% | 0.91% | 2.07% | 1.27% | 2.76% | -4.36% | 5.87% | -1.65% | 3.77% | 22.62% |
| 2020 | -0.47% | -7.68% | -13.43% | 12.00% | 5.39% | 2.85% | 5.58% | 6.68% | -3.20% | -2.21% | 11.70% | 4.61% | 20.32% |
| 2019 | 8.51% | 3.26% | 1.54% | 3.96% | -6.48% | 6.82% | 0.83% | -2.03% | 1.83% | 2.40% | 3.35% | 3.24% | 29.85% |
| 2018 | -0.84% | 0.10% | 3.02% | 2.33% | 0.32% | -7.81% | 1.91% | -8.21% | -9.47% |
Комиссия
Комиссия MAG составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MAG среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.11 | 1.60 | 1.20 | 0.78 | 5.47 |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.86 | 1.25 | 1.16 | 0.72 | 3.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG | 1.59% | 1.70% | 1.87% | 1.52% | 1.54% | 1.97% | 2.15% | 1.80% | 2.00% | 2.04% | 1.98% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.03% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.19% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MAG показал максимальную просадку в 33.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка MAG составляет 4.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -26.86% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -19.06% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -8.72% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -8.45% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MAG составляет 4.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VXUS | AIQ | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| VXUS | 1.00 | 0.78 | 0.81 | 0.82 |
| AIQ | 0.78 | 1.00 | 0.85 | 0.86 |
| VOO | 0.81 | 0.85 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.82 | 0.86 | 0.99 | 1.00 |