Spell1280_2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Spell1280_2

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	Total Bond Market	12.73%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	4.54%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	35%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	3.26%
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	Derivative Income	3.07%
SITM SiTime Corporation	Technology	1.06%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	1.01%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	38.04%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	1.29%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты QQQI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
Spell1280_2	0.11%	4.93%	1.78%	7.83%	N/A	N/A
Активы портфеля:
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-3.17%	9.03%	-0.15%	8.27%	N/A	N/A
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	10.94%	19.19%	12.47%	30.99%	22.10%	N/A
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.73%	12.89%	2.12%	13.74%	17.11%	12.83%
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	2.27%	0.29%	2.85%	6.18%	1.45%	2.03%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.44%	5.54%	-1.19%	5.91%	N/A	N/A
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	8.69%	6.96%	9.39%	12.96%	16.32%	N/A
SITM SiTime Corporation	-1.80%	62.72%	8.83%	65.18%	47.00%	N/A
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	0.69%	0.00%	1.46%	4.14%	2.51%	1.72%
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	2.03%	13.85%	5.15%	15.45%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Spell1280_2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.18%	-0.56%	-2.74%	0.07%	2.23%								0.11%
2024	-0.29%	1.98%	1.50%	-1.50%	2.91%	1.60%	-0.16%	1.16%	1.67%	0.08%	2.96%	0.10%	12.57%

Комиссия

Комиссия Spell1280_2 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQI

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

LVHI

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

ISTB

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VMFXX

Vanguard Federal Money Market Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Spell1280_2 составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.42	0.77	1.12	0.46	1.61
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	1.25	1.85	1.27	1.62	5.84
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.72	1.20	1.18	0.81	3.09
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	2.64	4.29	1.55	4.63	11.95
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.45	0.75	1.12	0.49	2.08
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	0.97	1.40	1.22	1.16	5.80
SITM SiTime Corporation	0.79	1.50	1.22	1.19	2.93
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	3.28	—	—	—	—
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	0.72	1.21	1.18	0.82	3.03

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Spell1280_2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.83
За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Spell1280_2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.25%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	7.25%	6.72%	6.46%	4.97%	0.67%	0.88%	1.41%	1.32%	0.55%	0.32%	0.23%	0.16%
Активы портфеля:
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.30%	9.65%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.49%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	3.95%	3.83%	2.97%	2.01%	1.63%	2.20%	2.75%	2.57%	2.06%	1.90%	1.58%	1.07%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	7.99%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	4.84%	4.95%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.66%	1.97%	1.16%	0.00%	0.00%
SITM SiTime Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	4.76%	5.11%	4.97%	1.54%	0.01%	0.45%	2.12%	1.61%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	14.32%	12.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Spell1280_2 показал максимальную просадку в 9.40%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Spell1280_2 составляет 2.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.4%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-4.65%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-2.84%	2 апр. 2024 г.	14	19 апр. 2024 г.	12	7 мая 2024 г.	26
-1.43%	12 дек. 2024 г.	20	13 янв. 2025 г.	5	21 янв. 2025 г.	25
-1.24%	24 янв. 2025 г.	2	27 янв. 2025 г.	13	13 февр. 2025 г.	15

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 3.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VMFXX	ISTB	LVHI	SITM	JEPI	SPMO	QQQI	JEPQ	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.00	0.15	0.49	0.60	0.78	0.92	0.93	0.94	1.00	0.96
VMFXX	-0.00	1.00	0.04	-0.03	-0.04	0.01	-0.02	-0.01	-0.00	-0.01	0.07
ISTB	0.15	0.04	1.00	0.20	0.05	0.20	0.06	0.07	0.08	0.15	0.14
LVHI	0.49	-0.03	0.20	1.00	0.27	0.57	0.36	0.40	0.40	0.50	0.46
SITM	0.60	-0.04	0.05	0.27	1.00	0.41	0.57	0.64	0.63	0.59	0.69
JEPI	0.78	0.01	0.20	0.57	0.41	1.00	0.63	0.63	0.66	0.78	0.71
SPMO	0.92	-0.02	0.06	0.36	0.57	0.63	1.00	0.90	0.91	0.91	0.89
QQQI	0.93	-0.01	0.07	0.40	0.64	0.63	0.90	1.00	0.97	0.93	0.96
JEPQ	0.94	-0.00	0.08	0.40	0.63	0.66	0.91	0.97	1.00	0.93	0.98
VOO	1.00	-0.01	0.15	0.50	0.59	0.78	0.91	0.93	0.93	1.00	0.95
Portfolio	0.96	0.07	0.14	0.46	0.69	0.71	0.89	0.96	0.98	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Spell1280_2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество