DefComp
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DefComp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
DefComp на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 11.47% с начала года и доходность в 6.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| DefComp | 11.47% | 0.89% | 10.08% | 20.06% | 7.38% | 6.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.64% | -0.33% | 3.82% | 6.32% | 1.26% | 1.20% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 4.05% | -1.04% | 5.83% | 9.74% | 2.26% | 2.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 23.66% | 3.73% | 17.31% | 37.18% | 16.17% | 13.86% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | -1.54% | 6.82% | 12.44% | 0.10% | 1.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DefComp, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.73% | 1.55% | 1.72% | -2.52% | 2.83% | 1.86% | 1.54% | 1.56% | 1.56% | 11.47% | |||
| 2023 | 3.75% | -1.98% | 2.92% | 0.82% | -0.36% | 2.42% | 1.36% | -0.88% | -2.81% | -1.25% | 5.29% | 3.28% | 12.92% |
| 2022 | -3.07% | -1.30% | 0.21% | -4.82% | 0.18% | -4.27% | 5.09% | -2.93% | -6.18% | 3.25% | 3.51% | -2.83% | -13.01% |
| 2021 | -0.52% | 0.45% | 1.53% | 2.59% | 0.51% | 1.21% | 1.78% | 1.12% | -2.28% | 2.96% | -0.13% | 1.85% | 11.52% |
| 2020 | 0.92% | -2.45% | -5.14% | 6.26% | 2.25% | 1.05% | 3.14% | 2.87% | -1.72% | -1.26% | 4.81% | 1.76% | 12.61% |
| 2019 | 3.77% | 1.32% | 1.63% | 1.72% | -1.78% | 3.22% | 0.69% | 0.49% | 0.40% | 1.00% | 1.51% | 1.28% | 16.25% |
| 2018 | 1.77% | -1.93% | -0.73% | -0.03% | 1.25% | 0.36% | 1.36% | 1.63% | -0.08% | -3.21% | 1.02% | -2.74% | -1.47% |
| 2017 | 0.95% | 1.79% | 0.06% | 0.68% | 0.71% | 0.08% | 1.03% | 0.53% | 0.54% | 0.97% | 1.20% | 0.80% | 9.74% |
| 2016 | -1.29% | 0.42% | 3.12% | 0.29% | 0.53% | 1.11% | 1.71% | -0.13% | 0.19% | -1.00% | 0.45% | 0.92% | 6.41% |
| 2015 | 0.08% | 1.57% | -0.57% | 0.47% | 0.22% | -1.24% | 1.20% | -2.72% | -0.84% | 3.47% | 0.00% | -0.96% | 0.55% |
| 2014 | -0.65% | 1.97% | 0.17% | 0.72% | 1.58% | 0.91% | -0.63% | 1.95% | -1.20% | 1.32% | 1.33% | -0.34% | 7.30% |
| 2013 | 1.83% | 0.69% | 1.65% | 1.15% | -0.29% | -1.61% | 2.35% | -1.78% | 1.90% | 2.10% | 0.96% | 0.63% | 9.89% |
Комиссия
Комиссия DefComp составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DefComp среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.10 | 5.03 | 1.67 | 1.93 | 20.98 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.75 | 2.62 | 1.32 | 0.63 | 9.73 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.85 | 3.80 | 1.52 | 3.03 | 17.65 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.87 | 2.77 | 1.33 | 0.62 | 7.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DefComp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DefComp | 2.47% | 2.32% | 2.83% | 1.78% | 1.47% | 2.02% | 2.26% | 1.84% | 1.75% | 1.51% | 1.71% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.78% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.70% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.46% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DefComp показал максимальную просадку в 24.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.14% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 274 | 9 апр. 2010 г. | 476 |
| -16.49% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -14.26% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -7.45% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 42 | 26 февр. 2019 г. | 122 |
| -5.96% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 19 | 28 окт. 2011 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DefComp составляет 1.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPY | TIP | SHY | BND | |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 1.00 | -0.13 | -0.22 | -0.17 |
| TIP | -0.13 | 1.00 | 0.61 | 0.76 |
| SHY | -0.22 | 0.61 | 1.00 | 0.72 |
| BND | -0.17 | 0.76 | 0.72 | 1.00 |