PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

DefComp

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


SHY 20%TIP 20%BND 20%SPY 40%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

20%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

20%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

20%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

40%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в DefComp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
158.61%
251.34%
DefComp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

DefComp на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 2.12% с начала года и доходность в 6.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
DefComp2.12%1.44%7.99%13.57%6.82%6.05%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
-0.16%-0.25%2.66%4.10%1.04%0.88%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-1.18%-0.48%1.92%2.46%2.36%1.89%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
6.85%4.19%16.31%30.07%14.59%12.63%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.58%-0.43%3.28%3.61%0.45%1.37%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.75%
20231.36%-0.88%-2.81%-1.25%5.29%3.28%

Коэффициент Шарпа

DefComp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.16

Коэффициент Шарпа DefComp находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.16
2.23
DefComp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DefComp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DefComp2.34%2.32%2.83%1.78%1.47%2.02%2.26%1.84%1.75%1.51%1.71%1.56%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.11%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.76%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.19%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Комиссия

Комиссия DefComp составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
DefComp
2.16
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.45
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.31
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.38
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.48

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPYTIPSHYBND
SPY1.00-0.14-0.23-0.18
TIP-0.141.000.600.75
SHY-0.230.601.000.71
BND-0.180.750.711.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
DefComp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DefComp показал максимальную просадку в 24.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.14%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.2749 апр. 2010 г.476
-16.49%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.541
-14.26%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-7.45%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4226 февр. 2019 г.122
-5.96%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.1928 окт. 2011 г.69

График волатильности

Текущая волатильность DefComp составляет 1.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.91%
3.90%
DefComp
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев