Investments
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 42% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 28% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Investments на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.51% с начала года и доходность в 6.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Investments | 7.23% | 0.24% | 6.94% | 11.92% | 7.67% | 6.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.04% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.82% | 1.15% | 1.55% | 4.21% | 0.01% | 1.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Investments, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07% | 2.59% | 2.45% | -3.08% | 3.54% | 1.37% | 7.23% | ||||||
| 2023 | 6.05% | -2.95% | 2.85% | 1.20% | -1.12% | 3.73% | 2.61% | -2.12% | -3.49% | -2.31% | 7.16% | 4.46% | 16.47% |
| 2022 | -3.81% | -1.97% | 0.25% | -6.38% | 0.53% | -5.79% | 5.50% | -3.68% | -7.66% | 4.12% | 6.61% | -3.32% | -15.59% |
| 2021 | -0.21% | 1.55% | 1.73% | 3.10% | 1.14% | 1.02% | 0.77% | 1.52% | -3.15% | 3.38% | -1.69% | 2.49% | 12.10% |
| 2020 | -0.32% | -4.53% | -9.07% | 7.60% | 3.87% | 2.22% | 3.73% | 4.20% | -2.06% | -1.65% | 8.52% | 3.73% | 15.87% |
| 2019 | 5.87% | 1.93% | 1.32% | 2.39% | -3.68% | 4.82% | 0.01% | -0.74% | 1.26% | 1.93% | 1.76% | 2.34% | 20.62% |
| 2018 | 3.36% | -3.24% | -0.73% | 0.06% | 0.92% | -0.25% | 2.01% | 0.98% | -0.08% | -5.51% | 1.59% | -4.46% | -5.59% |
| 2017 | 2.03% | 2.06% | 0.90% | 1.26% | 1.44% | 0.43% | 1.86% | 0.48% | 1.29% | 1.43% | 1.35% | 1.10% | 16.78% |
| 2016 | -3.27% | -0.43% | 5.20% | 0.83% | 0.40% | 0.48% | 2.96% | 0.01% | 0.68% | -1.73% | 0.55% | 1.36% | 7.00% |
| 2015 | -0.32% | 3.50% | -0.68% | 1.55% | 0.25% | -1.72% | 0.82% | -4.66% | -1.82% | 4.92% | -0.23% | -1.52% | -0.26% |
| 2014 | -2.34% | 3.64% | 0.14% | 0.55% | 1.74% | 1.59% | -1.47% | 2.40% | -2.46% | 1.45% | 1.13% | -1.08% | 5.22% |
| 2013 | 2.81% | 0.43% | 2.03% | 1.89% | -0.44% | -2.04% | 3.72% | -2.08% | 4.16% | 2.99% | 1.13% | 1.18% | 16.70% |
Комиссия
Комиссия Investments составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Investments среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.70 | 1.06 | 1.12 | 0.24 | 2.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investments | 2.40% | 2.33% | 2.09% | 1.88% | 1.87% | 2.27% | 2.36% | 1.98% | 2.13% | 2.13% | 2.16% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.23% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Investments показал максимальную просадку в 22.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка Investments составляет 2.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.68% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 110 |
| -22.4% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 575 |
| -14.35% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -13.03% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -12.09% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Investments составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGIT | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|
| VGIT | 1.00 | -0.19 | -0.23 |
| VXUS | -0.19 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | -0.23 | 0.83 | 1.00 |