PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Investments
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGIT 30%VTI 42%VXUS 28%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds

30%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

42%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

28%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.87%
19.37%
Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Investments на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 2.45% с начала года и доходность в 6.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Investments2.45%-2.24%13.87%11.86%7.25%6.82%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
6.01%-3.06%20.57%24.07%12.72%11.99%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.26%-1.65%15.74%8.74%5.37%4.25%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-2.44%-1.65%3.11%-1.34%-0.05%0.97%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.07%2.59%2.45%
2023-3.49%-2.31%7.16%4.46%

Комиссия

Комиссия Investments составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Investments
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Investments, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Investments, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Investments, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Investments, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Investments, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.982.851.341.547.69
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.711.091.130.492.12
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.17-0.200.98-0.06-0.32

Коэффициент Шарпа

Investments на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.37

Коэффициент Шарпа Investments находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.37
1.92
Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Investments2.45%2.33%2.09%1.88%1.87%2.27%2.36%1.98%2.13%2.13%2.16%1.98%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.41%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.36%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.05%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.62%
-3.50%
Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Investments показал максимальную просадку в 22.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка Investments составляет 2.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.68%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.110
-22.4%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.575
-14.35%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9517 февр. 2012 г.203
-13.03%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
-12.09%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Investments составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.48%
3.58%
Investments
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGITVXUSVTI
VGIT1.00-0.20-0.25
VXUS-0.201.000.83
VTI-0.250.831.00