MS PORTFOLIO

График показывает рост $10,000 инвестированных в MS PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

MS PORTFOLIO на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 8.80% с начала года и доходность в 5.05% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MS PORTFOLIO закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.

MS PORTFOLIO: годовая альфа составляет -1.43%, бета — 0.65, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 22.10.2014.

• Портфель участвовал в 76.80% снижения S&P 500 Index, но только в 57.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия MS PORTFOLIO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MS PORTFOLIO имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MS PORTFOLIO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.19
• За 5 лет: 0.17
• За 10 лет: 0.28
• За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность MS PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MS PORTFOLIO показал максимальную просадку в 38.66%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 835 торговых сессий.

Текущая просадка MS PORTFOLIO составляет 4.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.