PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MS PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MS PORTFOLIO

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

T 16.67%AVNS 16.67%ED 16.67%DNP 16.67%KMB 16.67%WBD 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVNS
Avanos Medical, Inc.		Healthcare
16.67%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		Financial Services
16.67%
ED
Consolidated Edison, Inc.		Utilities
16.67%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		Consumer Defensive
16.67%
T
AT&T Inc.		Communication Services
16.67%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		Communication Services
16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MS PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.44%
5.56%
MS PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2014 г., начальной даты AVNS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
MS PORTFOLIO8.85%4.98%12.44%11.67%-0.26%N/A
Активы портфеля:
T
AT&T Inc.		31.02%8.09%25.77%55.58%0.96%3.87%
AVNS
Avanos Medical, Inc.		5.75%3.04%19.26%17.95%-6.66%N/A
ED
Consolidated Edison, Inc.		16.53%3.61%16.54%19.87%6.56%10.14%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		19.05%7.46%12.17%3.76%1.50%6.91%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		24.22%4.87%18.95%19.55%5.53%7.17%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		-36.56%2.85%-17.30%-36.22%-23.41%-15.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MS PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.25%-3.58%4.42%-3.50%4.54%-1.60%9.21%2.09%8.85%
202313.56%-2.65%1.97%-1.21%-10.30%3.19%-1.83%-2.97%-5.86%-2.71%6.26%1.53%-2.97%
20221.91%0.71%-0.98%-3.66%2.30%-5.10%2.09%-5.69%-11.42%8.72%6.86%-3.40%-9.02%
20215.83%4.62%-1.54%-0.92%-4.27%-2.95%0.75%-1.43%-4.33%-1.22%-1.57%7.54%-0.30%
2020-3.80%-6.84%-11.92%9.71%-1.18%-1.48%3.05%0.87%-0.51%-2.21%11.17%2.61%-2.73%
20194.96%3.88%-0.55%3.26%-4.14%7.94%-0.57%-1.47%4.29%2.15%-1.27%1.25%20.86%
20180.72%-3.17%-2.57%1.59%-0.05%6.58%0.96%6.29%1.60%-5.40%0.21%-7.11%-1.28%
20173.15%2.95%0.14%0.36%-2.17%0.37%0.69%0.46%-0.98%-4.98%5.96%1.53%7.30%
2016-0.36%0.65%7.86%-2.46%2.70%4.82%0.24%-0.77%-0.56%-4.69%2.93%2.99%13.50%
2015-3.25%2.08%-1.37%2.81%-1.18%-2.53%3.12%-9.43%-1.51%6.53%1.12%-0.33%-4.73%
2014-0.22%2.07%2.24%4.12%

Комиссия

Комиссия MS PORTFOLIO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MS PORTFOLIO среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MS PORTFOLIO, с текущим значением в 88
MS PORTFOLIO
Ранг коэф-та Шарпа MS PORTFOLIO, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS PORTFOLIO, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS PORTFOLIO, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS PORTFOLIO, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS PORTFOLIO, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MS PORTFOLIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MS PORTFOLIO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MS PORTFOLIO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MS PORTFOLIO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MS PORTFOLIO, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MS PORTFOLIO, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.002.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
T
AT&T Inc.		2.523.551.441.3915.03
AVNS
Avanos Medical, Inc.		0.430.851.120.211.36
ED
Consolidated Edison, Inc.		1.341.881.241.355.44
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		0.270.521.060.190.54
KMB
Kimberly-Clark Corporation		1.191.651.241.155.71
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		-0.74-0.870.89-0.41-1.33

Коэффициент Шарпа

MS PORTFOLIO на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.71
1.66
MS PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MS PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MS PORTFOLIO3.33%3.88%3.39%3.74%3.71%2.88%3.63%3.12%3.17%3.50%2.94%3.04%
Активы портфеля:
T
AT&T Inc.		5.29%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%5.12%
AVNS
Avanos Medical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.20%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%3.82%4.45%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		8.19%9.20%6.93%7.18%7.60%5.79%7.50%7.22%7.62%8.71%7.39%8.28%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		3.29%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%0.97%0.36%
WBD
Warner Bros. Discovery, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-24.73%
-4.57%
MS PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MS PORTFOLIO показал максимальную просадку в 38.66%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MS PORTFOLIO составляет 24.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.66%17 мар. 2021 г.39812 окт. 2022 г.———
-33.45%5 нояб. 2019 г.9523 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.301
-17.58%14 сент. 2018 г.7024 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.200
-13.69%24 апр. 2015 г.8625 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.226
-9.62%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.5815 июн. 2018 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MS PORTFOLIO составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.16%
4.88%
MS PORTFOLIO
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AVNSWBDKMBDNPEDT
AVNS1.000.310.170.230.130.28
WBD0.311.000.130.190.120.37
KMB0.170.131.000.260.450.35
DNP0.230.190.261.000.410.29
ED0.130.120.450.411.000.33
T0.280.370.350.290.331.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 окт. 2014 г.