MS PORTFOLIO
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AVNS Avanos Medical, Inc. | Healthcare | 16.67% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | Financial Services | 16.67% |
ED Consolidated Edison, Inc. | Utilities | 16.67% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | Consumer Defensive | 16.67% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 16.67% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | Communication Services | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MS PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2014 г., начальной даты AVNS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
MS PORTFOLIO | 8.85% | 4.98% | 12.44% | 11.67% | -0.26% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
T AT&T Inc. | 31.02% | 8.09% | 25.77% | 55.58% | 0.96% | 3.87% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 5.75% | 3.04% | 19.26% | 17.95% | -6.66% | N/A |
ED Consolidated Edison, Inc. | 16.53% | 3.61% | 16.54% | 19.87% | 6.56% | 10.14% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 19.05% | 7.46% | 12.17% | 3.76% | 1.50% | 6.91% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 24.22% | 4.87% | 18.95% | 19.55% | 5.53% | 7.17% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -36.56% | 2.85% | -17.30% | -36.22% | -23.41% | -15.95% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MS PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.25% | -3.58% | 4.42% | -3.50% | 4.54% | -1.60% | 9.21% | 2.09% | 8.85% | ||||
2023 | 13.56% | -2.65% | 1.97% | -1.21% | -10.30% | 3.19% | -1.83% | -2.97% | -5.86% | -2.71% | 6.26% | 1.53% | -2.97% |
2022 | 1.91% | 0.71% | -0.98% | -3.66% | 2.30% | -5.10% | 2.09% | -5.69% | -11.42% | 8.72% | 6.86% | -3.40% | -9.02% |
2021 | 5.83% | 4.62% | -1.54% | -0.92% | -4.27% | -2.95% | 0.75% | -1.43% | -4.33% | -1.22% | -1.57% | 7.54% | -0.30% |
2020 | -3.80% | -6.84% | -11.92% | 9.71% | -1.18% | -1.48% | 3.05% | 0.87% | -0.51% | -2.21% | 11.17% | 2.61% | -2.73% |
2019 | 4.96% | 3.88% | -0.55% | 3.26% | -4.14% | 7.94% | -0.57% | -1.47% | 4.29% | 2.15% | -1.27% | 1.25% | 20.86% |
2018 | 0.72% | -3.17% | -2.57% | 1.59% | -0.05% | 6.58% | 0.96% | 6.29% | 1.60% | -5.40% | 0.21% | -7.11% | -1.28% |
2017 | 3.15% | 2.95% | 0.14% | 0.36% | -2.17% | 0.37% | 0.69% | 0.46% | -0.98% | -4.98% | 5.96% | 1.53% | 7.30% |
2016 | -0.36% | 0.65% | 7.86% | -2.46% | 2.70% | 4.82% | 0.24% | -0.77% | -0.56% | -4.69% | 2.93% | 2.99% | 13.50% |
2015 | -3.25% | 2.08% | -1.37% | 2.81% | -1.18% | -2.53% | 3.12% | -9.43% | -1.51% | 6.53% | 1.12% | -0.33% | -4.73% |
2014 | -0.22% | 2.07% | 2.24% | 4.12% |
Комиссия
Комиссия MS PORTFOLIO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MS PORTFOLIO среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 2.52 | 3.55 | 1.44 | 1.39 | 15.03 |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 0.43 | 0.85 | 1.12 | 0.21 | 1.36 |
ED Consolidated Edison, Inc. | 1.34 | 1.88 | 1.24 | 1.35 | 5.44 |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 0.27 | 0.52 | 1.06 | 0.19 | 0.54 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 1.19 | 1.65 | 1.24 | 1.15 | 5.71 |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -0.74 | -0.87 | 0.89 | -0.41 | -1.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MS PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS PORTFOLIO | 3.33% | 3.88% | 3.39% | 3.74% | 3.71% | 2.88% | 3.63% | 3.12% | 3.17% | 3.50% | 2.94% | 3.04% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
T AT&T Inc. | 5.29% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% | 5.12% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.20% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% | 3.82% | 4.45% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 8.19% | 9.20% | 6.93% | 7.18% | 7.60% | 5.79% | 7.50% | 7.22% | 7.62% | 8.71% | 7.39% | 8.28% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.29% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.97% | 0.36% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MS PORTFOLIO показал максимальную просадку в 38.66%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MS PORTFOLIO составляет 24.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.66% | 17 мар. 2021 г. | 398 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
-33.45% | 5 нояб. 2019 г. | 95 | 23 мар. 2020 г. | 206 | 14 янв. 2021 г. | 301 |
-17.58% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 200 |
-13.69% | 24 апр. 2015 г. | 86 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 226 |
-9.62% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 58 | 15 июн. 2018 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MS PORTFOLIO составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AVNS | WBD | KMB | DNP | ED | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
AVNS | 1.00 | 0.31 | 0.17 | 0.23 | 0.13 | 0.28 |
WBD | 0.31 | 1.00 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.37 |
KMB | 0.17 | 0.13 | 1.00 | 0.26 | 0.45 | 0.35 |
DNP | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 1.00 | 0.41 | 0.29 |
ED | 0.13 | 0.12 | 0.45 | 0.41 | 1.00 | 0.33 |
T | 0.28 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 1.00 |