MS PORTFOLIO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVNS Avanos Medical, Inc. | Healthcare | 16.67% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | Financial Services | 16.67% |
ED Consolidated Edison, Inc. | Utilities | 16.67% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | Consumer Defensive | 16.67% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 16.67% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | Communication Services | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MS PORTFOLIO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2014 г., начальной даты AVNS
Доходность по периодам
MS PORTFOLIO на 22 апр. 2025 г. показал доходность в 0.94% с начала года и доходность в 2.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| MS PORTFOLIO | 11.97% | -1.29% | 3.08% | 22.28% | 4.27% | 3.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
T AT&T Inc. | 18.37% | -1.52% | 24.44% | 67.83% | 10.31% | 6.42% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | -24.12% | -17.66% | -47.18% | -35.44% | -16.55% | -13.15% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 25.47% | 2.93% | 6.27% | 25.12% | 9.71% | 9.89% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 8.07% | -2.07% | 0.66% | 15.52% | 5.56% | 6.14% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 7.85% | 1.01% | -1.13% | 14.37% | 3.15% | 5.78% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -24.88% | -26.07% | 5.17% | -5.48% | -17.24% | -13.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MS PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.50% | 7.69% | 3.81% | -4.15% | 11.97% | ||||||||
| 2024 | 0.65% | -2.27% | 4.74% | 0.10% | 2.08% | -1.16% | 6.22% | 4.88% | 3.83% | -3.78% | 2.51% | -7.20% | 10.17% |
| 2023 | 4.68% | -3.78% | 3.18% | 0.65% | -7.98% | 1.80% | -1.80% | -2.57% | -4.39% | -1.05% | 4.51% | -0.37% | -7.66% |
| 2022 | 1.14% | -0.14% | 1.24% | -0.93% | 2.13% | -3.80% | 1.02% | -3.12% | -11.02% | 7.33% | 8.81% | -1.91% | -0.73% |
| 2021 | 3.54% | 2.32% | 0.55% | -0.63% | -3.65% | -2.59% | 1.12% | -0.45% | -3.67% | -0.47% | -0.92% | 7.45% | 2.09% |
| 2020 | -1.67% | -8.70% | -10.32% | 8.24% | -0.42% | -1.57% | 3.46% | -0.11% | -0.69% | -2.52% | 7.67% | 0.48% | -7.56% |
| 2019 | 4.13% | 4.17% | 0.27% | 2.56% | -3.00% | 6.86% | -0.32% | 0.13% | 4.53% | 0.78% | -1.83% | 1.76% | 21.45% |
| 2018 | -0.67% | -3.37% | -1.25% | 0.92% | 0.76% | 4.05% | 1.02% | 6.83% | 0.46% | -6.11% | -0.18% | -6.53% | -4.77% |
| 2017 | 2.96% | 3.01% | 0.17% | 0.27% | -1.29% | 0.05% | 1.06% | 0.76% | -0.94% | -3.98% | 6.10% | 0.05% | 8.17% |
| 2016 | 0.48% | 1.11% | 7.41% | -2.49% | 2.07% | 5.89% | -0.20% | -1.60% | -0.72% | -4.68% | 2.00% | 3.47% | 12.81% |
| 2015 | -3.09% | 1.85% | -1.22% | 2.59% | -1.70% | -2.61% | 3.13% | -9.22% | -1.47% | 6.16% | 0.41% | 0.27% | -5.57% |
| 2014 | -0.22% | 2.07% | 2.26% | 4.14% |
Комиссия
Комиссия MS PORTFOLIO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MS PORTFOLIO составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 3.18 | 3.79 | 1.56 | 2.72 | 26.23 |
AVNS Avanos Medical, Inc. | -0.95 | -1.27 | 0.83 | -0.42 | -1.47 |
ED Consolidated Edison, Inc. | 1.44 | 2.11 | 1.25 | 1.56 | 3.76 |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 1.00 | 1.46 | 1.19 | 0.73 | 3.58 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 0.78 | 1.14 | 1.16 | 1.03 | 2.44 |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -0.06 | 0.33 | 1.04 | -0.04 | -0.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MS PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.18% | 3.53% | 3.88% | 3.39% | 3.74% | 3.71% | 2.93% | 3.63% | 3.12% | 3.17% | 3.50% | 2.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
T AT&T Inc. | 4.22% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.01% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% | 3.82% |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | 8.35% | 8.84% | 9.20% | 6.93% | 7.18% | 7.60% | 6.11% | 7.50% | 7.22% | 7.62% | 8.71% | 7.39% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.51% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MS PORTFOLIO показал максимальную просадку в 31.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.
Текущая просадка MS PORTFOLIO составляет 25.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.81% | 23 янв. 2020 г. | 42 | 23 мар. 2020 г. | 228 | 17 февр. 2021 г. | 270 |
| -27.95% | 17 мар. 2021 г. | 398 | 12 окт. 2022 г. | 602 | 10 мар. 2025 г. | 1000 |
| -18.38% | 14 сент. 2018 г. | 70 | 24 дек. 2018 г. | 132 | 5 июл. 2019 г. | 202 |
| -13.97% | 24 апр. 2015 г. | 86 | 25 авг. 2015 г. | 138 | 14 мар. 2016 г. | 224 |
| -9.41% | 7 июл. 2016 г. | 90 | 10 нояб. 2016 г. | 54 | 31 янв. 2017 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MS PORTFOLIO составляет 7.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| AVNS | WBD | KMB | DNP | ED | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVNS | 1.00 | 0.31 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.27 |
| WBD | 0.31 | 1.00 | 0.13 | 0.20 | 0.11 | 0.36 |
| KMB | 0.18 | 0.13 | 1.00 | 0.26 | 0.46 | 0.35 |
| DNP | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 1.00 | 0.41 | 0.29 |
| ED | 0.13 | 0.11 | 0.46 | 0.41 | 1.00 | 0.34 |
| T | 0.27 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 1.00 |